8주차

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Questions and Answers

채무불이행의 정의에 따르면 어떤 경우가 부도로 기록되는가?

연체이자 지급 지연

우선주 배당 미지급

부실채권교환 발생 (correct)

선의의 상업적 분쟁에 의한 채무

부도 발생 시 국내 신용평가기관이 부여하는 신용 등급은 무엇인가?

B등급

D등급 (correct)

C등급

A등급

다음 중 채무불이행으로 간주되지 않는 것은 무엇인가?

법정관리

원리금 적기상환 미이행

회사의 자산 매각 (correct)

부실채권교환

채무불이행 발생과 관련하여 금융감독원의 규정에 포함되는 경우는 무엇인가?

부도 유예 협약 적용 Signup and view all the answers

부실채권교환이 일어날 때, 어떤 목적을 가지고 이루어지는가?

채무자가 채무 불이행을 피하기 위해 Signup and view all the answers

위기분석의 주된 목적은 무엇인가?

극단적인 손실 유발 상황의 관리 Signup and view all the answers

VaR 측정 시 발생할 수 있는 문제점은 무엇인가?

요구자본이 너무 크게 설정되는 것 Signup and view all the answers

위기분석에서 사용하는 리스크 관리 기법의 해당 정의는 무엇인가?

금융기관의 잠재적인 취약성 평가 Signup and view all the answers

스트레스 테스팅이라는 용어의 유래는 어디에서 시작되었나?

의학 Signup and view all the answers

VaR과 위기분석의 관계를 설명하는 가장 적절한 내용은 무엇인가?

위기분석은 VaR의 한계를 보완한다. Signup and view all the answers

위기분석에서 고려해야 할 극단적인 사건의 가능성은 어떻게 나타나는가?

0.01% Signup and view all the answers

위기분석과 관련하여 금융감독원이 설명한 중요한 요소는 무엇인가?

과도한 자본 적립 Signup and view all the answers

역위기분석의 첫 번째 단계에서 설정하는 것은 어떤 기준인가?

위기 또는 파산 기준 설정 Signup and view all the answers

사후검증에서 예외가 발생한 횟수를 보유기간으로 나누어 계산되는 비율을 무엇이라고 하는가?

실패비율 Signup and view all the answers

VaR의 신뢰수준은 Basel 위원회에서 어떤 비율로 요구하는가?

99% Signup and view all the answers

VaR 초과 시 손실 발생 횟수에 따라 구분되는 안전구역 중 하나는 어디인가?

안전구역(Green zone) Signup and view all the answers

VaR 모델의 과거 데이터 의존성으로 인해 발생할 수 있는 위험 요소는 무엇인가?

시장 구조의 변화 무시 Signup and view all the answers

사후검증의 본질적인 목적은 무엇인가?

모델의 현실성 점검 Signup and view all the answers

VaR의 단점 중 하나로 올바른 것은 무엇인가?

미래 위험 예측의 한계가 있다. Signup and view all the answers

VaR 모델에서 '안정승수(k)'가 클수록 금융기관은 어떤 위치에 처하게 되는가?

자본 요구량이 증가한다. Signup and view all the answers

VaR을 초과하는 손실 발생 횟수를 통해 금융기관은 어떤 조치를 취해야 하는가?

리스크 완화 조치를 마련한다. Signup and view all the answers

트레이너 척도에서 사용되는 위험척도는 무엇인가?

베타(β) Signup and view all the answers

SML에서의 시장 포트폴리오의 베타 값은 얼마인가?

1 Signup and view all the answers

트레이너 척도가 SML의 기울기보다 클 때의 의미는 무엇인가?

리스크 대비 투자 성과가 좋다 Signup and view all the answers

포트폴리오 A의 샤프 비율과 트레이너 척도는 각각 얼마인가?

0.6, 10 Signup and view all the answers

위험조정 성과 평가에서 포트폴리오 A, B, C의 순서는 어떻게 되는가?

A > B > C Signup and view all the answers

트레이너 척도의 계산식에서 오른쪽 분모에 해당하는 것은 무엇인가?

시장 포트폴리오의 베타(βm) Signup and view all the answers

포트폴리오 C에 대한 평가는 무엇인가?

포트폴리오 A와 B보다 나쁘다 Signup and view all the answers

트레이너 척도는 무엇을 기반으로 투자 성과를 해석하는가?

위험 대비 수익 Signup and view all the answers

트레이너와 샤프 비율의 주요 차이점은 무엇인가?

사용되는 위험척도 Signup and view all the answers

포트폴리오 B의 위험조정 성과는 어떻게 평가되는가?

중간 수준이다 Signup and view all the answers

Expected Shortfall(ES)과 VaR의 주된 차이점은 무엇인가?

VaR는 극단적인 손실의 위험을 고려하지 않는다. Signup and view all the answers

A 포트폴리오의 99% 신뢰수준에서의 Expected Shortfall(ES)은 얼마인가?

106억원 Signup and view all the answers

숏폴리스크(Shortfall Risk)가 나타내는 의미는 무엇인가?

목표수익률을 달성하지 못할 위험을 의미한다. Signup and view all the answers

숏폴리스크를 계산할 때 필요한 요소가 아닌 것은 무엇인가?

자산의 유동성 Signup and view all the answers

목표수익률 미달시 평균수익률이 0.57%일 때, 숏폴리스크 15.96%가 되는 과정에서 사용된 비율은 무엇인가?

미달 확률 28% Signup and view all the answers

A와 B 포트폴리오의 VaR가 동일하다는 것은 무엇을 의미하는가?

두 포트폴리오가 동일한 손실 가능성을 가진다. Signup and view all the answers

숏폴리스크가 5%로 설정되었을 때 의미하는 바는 무엇인가?

원금 손실 발생 확률이 5%다. Signup and view all the answers

Expected Shortfall(ES) 계산 시 사용되는 손실 순위는 어떻게 배열되는가?

가장 작은 손실부터 배열된다. Signup and view all the answers

최악의 손실이 -11.74%일 때, 목표수익률이 4%라면 숏폴리스크는 어떻게 계산되는가?

숏폴리스크 = 15.74% Signup and view all the answers

숏폴리스크를 계산할 때, 어떤 요소가 예측에 가장 큰 영향을 미치는가?

과거 수익률 데이터 Signup and view all the answers

Study Notes

Week 8 Topics

Stress Testing: Analyzing potential extreme losses in a financial institution.
Back Testing: Verifying if actual losses are within the VaR predictions.
VaR Usage and Limitations: Understanding the applications and drawbacks of Value-at-Risk.
Expected Shortfall: A risk metric that calculates the average loss if the loss exceeds VaR.
Credit Risk: Basic principles, concentration risk, and diversification effects.

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