Examen Serii de Timp - Anul III CSIE
28 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Ce reprezintă seria numerică dată în problema 1?

  • Seria numerică a inflației
  • Seria numerică a PIB-ului
  • Seria numerică a numerarului în circulație per capita (correct)
  • Seria numerică a ratei dobânzii

    • Ce se analizează în prima parte a problemei 1?

  • Cointegrarea seriei
  • Tendința seriei
  • Volatilea seriei
  • Stationaritatea seriei (correct)

    • Ce este cointegrarea în contextul problemei 2?

  • O relație de echilibru între seriile analizate
  • O relație de corelație între seriile analizate
  • O relație de integrare între seriile analizate (correct)
  • O relație de cauzalitate între seriile analizate

    • Ce reprezintă cauzalitatea Granger în contextul problemei 2?

    <p>O relație de cauzalitate între variabilele analizate</p> Signup and view all the answers

    Ce este VECM în contextul problemei 2?

    <p>Un model de analiză a seriilor vectoriale</p> Signup and view all the answers

    Ce este aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins din problema 3?

    <p>O aplicare a modelului ARIMA</p> Signup and view all the answers

    Ce tip de proces este rezultatul aplicării modelului ARIMA?

    <p>Proces nestationar</p> Signup and view all the answers

    Cum se pot caracteriza reziduurile în problema 1?

    <p>Heteroschedastice și nenormale</p> Signup and view all the answers

    Ce se întâmplă cu valorile p cu o valoare mai mare de 0.1?

    <p>Se acceptă H0</p> Signup and view all the answers

    Ce este concluzia pentru seria din problema 2?

    <p>Reziduurile sunt homoschedastice</p> Signup and view all the answers

    Cum se caracterizează seria din problema 1?

    <p>Cu sezonalitate și trend descendent</p> Signup and view all the answers

    Ce este concluzia pentru seria din problema 1?

    <p>Seria este nestationară</p> Signup and view all the answers

    Ce este necesar să facem pentru a analiza seria din problema 2?

    <p>Să логарифmăm seria</p> Signup and view all the answers

    Ce este concluzia pentru corelograma din problema 1?

    <p>Seria este nestationară</p> Signup and view all the answers

    Care este ordinul maximal al AR în problema 1?

    <p>ar(2)</p> Signup and view all the answers

    Ce este necesar să vedeți în serie pentru a avea sezonalitate lunară?

    <p>Lagurile 12, 24, 36 semnificative</p> Signup and view all the answers

    Ce modele ARIMA sunt candidate pentru prima problemă?

    <p>ARIMA(2, 1, 2) și ARIMA(2, 1, 1)</p> Signup and view all the answers

    Cum se comportă seria în prima problemă?

    <p>Este nestationară</p> Signup and view all the answers

    Ce model ARIMA este optimal pentru prima problemă?

    <p>ARIMA(0, 1, 1)</p> Signup and view all the answers

    Cum se caracterizează seria din problema 1 în funcție de sezonalitate?

    <p>Are 4 sezoane</p> Signup and view all the answers

    Ce este necesar să facem pentru modelele ARIMA?

    <p>Desazonalizarea seriei</p> Signup and view all the answers

    Ce este scopul testului ADF în analiză timp serie?

    <p>Verifică staționaritatea seriei</p> Signup and view all the answers

    Care este modelul ARIMA pentru a doua problemă?

    <p>ARIMA(1, 1, 0)</p> Signup and view all the answers

    Care este utilizarea testului Johansen în analiză timp serie?

    <p>Estimează numărul de relatii de echilibru pe termen lung</p> Signup and view all the answers

    Ce este scopul testului KPSS în analiză timp serie?

    <p>Determină staționaritatea seriei</p> Signup and view all the answers

    Ce este o relație de echilibru pe termen lung?

    <p>O relație între variabilele în diferență</p> Signup and view all the answers

    Ce este o condiție pentru aplicarea modelului VECM?

    <p>Seriile trebuie să aibă o relație de echilibru pe termen lung</p> Signup and view all the answers

    Ce este o aplicație particularizată a analizării timp serie?

    <p>Analiză de impact al pandemiei COVID-19 și a războiului ruso-ucrainean</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Analiza Seriei de Timp

    • Se analizează seria numerică a numerarului în circulație pe cap de locuitor, exprimată în prețurile anului 2005.
    • Sunt verificate trei condiții: stationaritatea seriei, tipul de proces urmat de serie și validarea procesului.

    Statistică și Corelație

    • Se testează existența unei corelații semnificative între numerarul în circulație în afara sistemului bancar și PIB, folosind date trimestriale.
    • Conceptul de cointegrare este definit și exemplificat.
    • Se analizează cauzalitatea Granger și se verifică dacă există o relație de cauzalitate Granger pe termen lung și pe termen scurt între variabilele analizate.

    Metodologia Box-Jenkins

    • Se prezintă aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins în proiect.
    • Se discută rezultatele obținute din outputul VECM și se cuantifică impactul PIB-ului real asupra numerarului în circulație.

    Subiectul 1

    • Dacă avem ARIMA și nu ARMA, începem cu un delta
    • Reziduurile din ARIMA sunt heteroscedastice, iar din histogramă, nu par a fi normal distribuite
    • Ipotezele testului pe reziduri: H0: homoscedastice, H1: heteroscedastice conditionale; p-value > 1 => acceptăm H1

    Subiectul 1 (Continuare)

    • Seria este nestationară în varianta, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
    • Corelograma: seria nu este stationară, lagurile scad lent
    • Avem sezonalitate și un trend descendent
    • Prima transformare este logaritmarea, apoi diferențierea seriei

    Subiectul 2

    • Reziduurile sunt cat de cat constante, deci sunt homoscedastice
    • Nu avem autocorelare în reziduri, p-value > 0.1 => acceptăm H0
    • Avem sezonalitate și componentă aleatorie
    • Logaritmarea este necesară pentru a fi mai apropiate de fluctuațiile anterioare

    Modele ARIMA

    • Subiectul 1: ARIMA(2, 1, 2) => p, d, q
    • Subiectul 2: ARIMA(1, 1, 0) => modelul semnificativ

    Staționaritatea Seriilor

    • Subiectul 1: Seria este nestationară, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
    • Subiectul 2: Seria este nestationară, dar devine stationară după diferențierea de ordin 1

    Analiza Staționarității

    • Subiectul 1: Testul ADF, ipotezele testului, și valori critice
    • Subiectul 2: Testul KPSS, ipotezele testului, și valori critice

    Interpretarea Modelelor

    • Subiectul 1: Ecuația indicelui de producție industrială și coeficienții
    • Subiectul 2: Ecuația inflației și coeficienții

    Impactul Variabilelor

    • Subiectul 1: Impactul creditelor non-guvernamentale în rata dobânzii de împrumut
    • Subiectul 2: Impactul ratei de schimb valutar în prețul petrolului

    Strategie de Cercetare

    • Subiectul 1: Strategie de cercetare pe tema impactului pandemiei COVID-19 și a războiului ruso-ucrainean din 2022
    • Subiectul 2: Cum ar putea această aplicație să surprindă într-un mod efectiv impactul pandemiei COVID-19 și a războiului dintre Rusia și Ucraina utilizând aceleași variabile în model

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Examen Serii de timp - Bilet_ex_ST PDF
    Tutorial Serii - Analiză Statistică

    Description

    Examen de serii de timp pentru studenții din anul III CSIE, cu întrebări despre analiza seriei și Corelograme.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser