Podcast
Questions and Answers
Ce reprezintă seria numerică dată în problema 1?
Ce reprezintă seria numerică dată în problema 1?
- Seria numerică a inflației
- Seria numerică a PIB-ului
- Seria numerică a numerarului în circulație per capita (correct)
- Seria numerică a ratei dobânzii
Ce se analizează în prima parte a problemei 1?
Ce se analizează în prima parte a problemei 1?
- Cointegrarea seriei
- Tendința seriei
- Volatilea seriei
- Stationaritatea seriei (correct)
Ce este cointegrarea în contextul problemei 2?
Ce este cointegrarea în contextul problemei 2?
- O relație de echilibru între seriile analizate
- O relație de corelație între seriile analizate
- O relație de integrare între seriile analizate (correct)
- O relație de cauzalitate între seriile analizate
Ce reprezintă cauzalitatea Granger în contextul problemei 2?
Ce reprezintă cauzalitatea Granger în contextul problemei 2?
Ce este VECM în contextul problemei 2?
Ce este VECM în contextul problemei 2?
Ce este aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins din problema 3?
Ce este aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins din problema 3?
Ce tip de proces este rezultatul aplicării modelului ARIMA?
Ce tip de proces este rezultatul aplicării modelului ARIMA?
Cum se pot caracteriza reziduurile în problema 1?
Cum se pot caracteriza reziduurile în problema 1?
Ce se întâmplă cu valorile p cu o valoare mai mare de 0.1?
Ce se întâmplă cu valorile p cu o valoare mai mare de 0.1?
Ce este concluzia pentru seria din problema 2?
Ce este concluzia pentru seria din problema 2?
Cum se caracterizează seria din problema 1?
Cum se caracterizează seria din problema 1?
Ce este concluzia pentru seria din problema 1?
Ce este concluzia pentru seria din problema 1?
Ce este necesar să facem pentru a analiza seria din problema 2?
Ce este necesar să facem pentru a analiza seria din problema 2?
Ce este concluzia pentru corelograma din problema 1?
Ce este concluzia pentru corelograma din problema 1?
Care este ordinul maximal al AR în problema 1?
Care este ordinul maximal al AR în problema 1?
Ce este necesar să vedeți în serie pentru a avea sezonalitate lunară?
Ce este necesar să vedeți în serie pentru a avea sezonalitate lunară?
Ce modele ARIMA sunt candidate pentru prima problemă?
Ce modele ARIMA sunt candidate pentru prima problemă?
Cum se comportă seria în prima problemă?
Cum se comportă seria în prima problemă?
Ce model ARIMA este optimal pentru prima problemă?
Ce model ARIMA este optimal pentru prima problemă?
Cum se caracterizează seria din problema 1 în funcție de sezonalitate?
Cum se caracterizează seria din problema 1 în funcție de sezonalitate?
Ce este necesar să facem pentru modelele ARIMA?
Ce este necesar să facem pentru modelele ARIMA?
Ce este scopul testului ADF în analiză timp serie?
Ce este scopul testului ADF în analiză timp serie?
Care este modelul ARIMA pentru a doua problemă?
Care este modelul ARIMA pentru a doua problemă?
Care este utilizarea testului Johansen în analiză timp serie?
Care este utilizarea testului Johansen în analiză timp serie?
Ce este scopul testului KPSS în analiză timp serie?
Ce este scopul testului KPSS în analiză timp serie?
Ce este o relație de echilibru pe termen lung?
Ce este o relație de echilibru pe termen lung?
Ce este o condiție pentru aplicarea modelului VECM?
Ce este o condiție pentru aplicarea modelului VECM?
Ce este o aplicație particularizată a analizării timp serie?
Ce este o aplicație particularizată a analizării timp serie?
Study Notes
Analiza Seriei de Timp
- Se analizează seria numerică a numerarului în circulație pe cap de locuitor, exprimată în prețurile anului 2005.
- Sunt verificate trei condiții: stationaritatea seriei, tipul de proces urmat de serie și validarea procesului.
Statistică și Corelație
- Se testează existența unei corelații semnificative între numerarul în circulație în afara sistemului bancar și PIB, folosind date trimestriale.
- Conceptul de cointegrare este definit și exemplificat.
- Se analizează cauzalitatea Granger și se verifică dacă există o relație de cauzalitate Granger pe termen lung și pe termen scurt între variabilele analizate.
Metodologia Box-Jenkins
- Se prezintă aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins în proiect.
- Se discută rezultatele obținute din outputul VECM și se cuantifică impactul PIB-ului real asupra numerarului în circulație.
Subiectul 1
- Dacă avem ARIMA și nu ARMA, începem cu un delta
- Reziduurile din ARIMA sunt heteroscedastice, iar din histogramă, nu par a fi normal distribuite
- Ipotezele testului pe reziduri: H0: homoscedastice, H1: heteroscedastice conditionale; p-value > 1 => acceptăm H1
Subiectul 1 (Continuare)
- Seria este nestationară în varianta, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
- Corelograma: seria nu este stationară, lagurile scad lent
- Avem sezonalitate și un trend descendent
- Prima transformare este logaritmarea, apoi diferențierea seriei
Subiectul 2
- Reziduurile sunt cat de cat constante, deci sunt homoscedastice
- Nu avem autocorelare în reziduri, p-value > 0.1 => acceptăm H0
- Avem sezonalitate și componentă aleatorie
- Logaritmarea este necesară pentru a fi mai apropiate de fluctuațiile anterioare
Modele ARIMA
- Subiectul 1: ARIMA(2, 1, 2) => p, d, q
- Subiectul 2: ARIMA(1, 1, 0) => modelul semnificativ
Staționaritatea Seriilor
- Subiectul 1: Seria este nestationară, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
- Subiectul 2: Seria este nestationară, dar devine stationară după diferențierea de ordin 1
Analiza Staționarității
- Subiectul 1: Testul ADF, ipotezele testului, și valori critice
- Subiectul 2: Testul KPSS, ipotezele testului, și valori critice
Interpretarea Modelelor
- Subiectul 1: Ecuația indicelui de producție industrială și coeficienții
- Subiectul 2: Ecuația inflației și coeficienții
Impactul Variabilelor
- Subiectul 1: Impactul creditelor non-guvernamentale în rata dobânzii de împrumut
- Subiectul 2: Impactul ratei de schimb valutar în prețul petrolului
Strategie de Cercetare
- Subiectul 1: Strategie de cercetare pe tema impactului pandemiei COVID-19 și a războiului ruso-ucrainean din 2022
- Subiectul 2: Cum ar putea această aplicație să surprindă într-un mod efectiv impactul pandemiei COVID-19 și a războiului dintre Rusia și Ucraina utilizând aceleași variabile în model
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Examen de serii de timp pentru studenții din anul III CSIE, cu întrebări despre analiza seriei și Corelograme.
