Podcast Beta
Questions and Answers
Ce reprezintă seria numerică dată în problema 1?
Ce se analizează în prima parte a problemei 1?
Ce este cointegrarea în contextul problemei 2?
Ce reprezintă cauzalitatea Granger în contextul problemei 2?
Signup and view all the answers
Ce este VECM în contextul problemei 2?
Signup and view all the answers
Ce este aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins din problema 3?
Signup and view all the answers
Ce tip de proces este rezultatul aplicării modelului ARIMA?
Signup and view all the answers
Cum se pot caracteriza reziduurile în problema 1?
Signup and view all the answers
Ce se întâmplă cu valorile p cu o valoare mai mare de 0.1?
Signup and view all the answers
Ce este concluzia pentru seria din problema 2?
Signup and view all the answers
Cum se caracterizează seria din problema 1?
Signup and view all the answers
Ce este concluzia pentru seria din problema 1?
Signup and view all the answers
Ce este necesar să facem pentru a analiza seria din problema 2?
Signup and view all the answers
Ce este concluzia pentru corelograma din problema 1?
Signup and view all the answers
Care este ordinul maximal al AR în problema 1?
Signup and view all the answers
Ce este necesar să vedeți în serie pentru a avea sezonalitate lunară?
Signup and view all the answers
Ce modele ARIMA sunt candidate pentru prima problemă?
Signup and view all the answers
Cum se comportă seria în prima problemă?
Signup and view all the answers
Ce model ARIMA este optimal pentru prima problemă?
Signup and view all the answers
Cum se caracterizează seria din problema 1 în funcție de sezonalitate?
Signup and view all the answers
Ce este necesar să facem pentru modelele ARIMA?
Signup and view all the answers
Ce este scopul testului ADF în analiză timp serie?
Signup and view all the answers
Care este modelul ARIMA pentru a doua problemă?
Signup and view all the answers
Care este utilizarea testului Johansen în analiză timp serie?
Signup and view all the answers
Ce este scopul testului KPSS în analiză timp serie?
Signup and view all the answers
Ce este o relație de echilibru pe termen lung?
Signup and view all the answers
Ce este o condiție pentru aplicarea modelului VECM?
Signup and view all the answers
Ce este o aplicație particularizată a analizării timp serie?
Signup and view all the answers
Study Notes
Analiza Seriei de Timp
- Se analizează seria numerică a numerarului în circulație pe cap de locuitor, exprimată în prețurile anului 2005.
- Sunt verificate trei condiții: stationaritatea seriei, tipul de proces urmat de serie și validarea procesului.
Statistică și Corelație
- Se testează existența unei corelații semnificative între numerarul în circulație în afara sistemului bancar și PIB, folosind date trimestriale.
- Conceptul de cointegrare este definit și exemplificat.
- Se analizează cauzalitatea Granger și se verifică dacă există o relație de cauzalitate Granger pe termen lung și pe termen scurt între variabilele analizate.
Metodologia Box-Jenkins
- Se prezintă aplicarea particularizată a metodologiei Box-Jenkins în proiect.
- Se discută rezultatele obținute din outputul VECM și se cuantifică impactul PIB-ului real asupra numerarului în circulație.
Subiectul 1
- Dacă avem ARIMA și nu ARMA, începem cu un delta
- Reziduurile din ARIMA sunt heteroscedastice, iar din histogramă, nu par a fi normal distribuite
- Ipotezele testului pe reziduri: H0: homoscedastice, H1: heteroscedastice conditionale; p-value > 1 => acceptăm H1
Subiectul 1 (Continuare)
- Seria este nestationară în varianta, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
- Corelograma: seria nu este stationară, lagurile scad lent
- Avem sezonalitate și un trend descendent
- Prima transformare este logaritmarea, apoi diferențierea seriei
Subiectul 2
- Reziduurile sunt cat de cat constante, deci sunt homoscedastice
- Nu avem autocorelare în reziduri, p-value > 0.1 => acceptăm H0
- Avem sezonalitate și componentă aleatorie
- Logaritmarea este necesară pentru a fi mai apropiate de fluctuațiile anterioare
Modele ARIMA
- Subiectul 1: ARIMA(2, 1, 2) => p, d, q
- Subiectul 2: ARIMA(1, 1, 0) => modelul semnificativ
Staționaritatea Seriilor
- Subiectul 1: Seria este nestationară, este necesară logaritmarea sau corelogarea 1st diff
- Subiectul 2: Seria este nestationară, dar devine stationară după diferențierea de ordin 1
Analiza Staționarității
- Subiectul 1: Testul ADF, ipotezele testului, și valori critice
- Subiectul 2: Testul KPSS, ipotezele testului, și valori critice
Interpretarea Modelelor
- Subiectul 1: Ecuația indicelui de producție industrială și coeficienții
- Subiectul 2: Ecuația inflației și coeficienții
Impactul Variabilelor
- Subiectul 1: Impactul creditelor non-guvernamentale în rata dobânzii de împrumut
- Subiectul 2: Impactul ratei de schimb valutar în prețul petrolului
Strategie de Cercetare
- Subiectul 1: Strategie de cercetare pe tema impactului pandemiei COVID-19 și a războiului ruso-ucrainean din 2022
- Subiectul 2: Cum ar putea această aplicație să surprindă într-un mod efectiv impactul pandemiei COVID-19 și a războiului dintre Rusia și Ucraina utilizând aceleași variabile în model
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Description
Examen de serii de timp pentru studenții din anul III CSIE, cu întrebări despre analiza seriei și Corelograme.
