Examen Serii de timp - Bilet_ex_ST PDF
Document Details
Uploaded by LoyalHawk
2015
Davidescu Adriana AnaMaria
Tags
Related
- Applied Econometrics ARIMA Models Lecture Handout 5 PDF
- Applied Econometrics GARCH Models Lecture Handout PDF
- Unit 10+11: Introduction to Time Series Analysis PDF
- Principles of Econometrics with R - Time Series Analysis PDF
- Univariate Time Series Modelling and Forecasting PDF
- ECO2061 Financial Time Series Analysis Final Exam Answer Key Fall 2021 PDF
Summary
This exam paper consists of three parts related to time series analysis and econometrics. The first part involves analyzing the stationarity of a monetary circulation series. The second part deals with the existence of cointegration and Granger causality between financial and economic indicators. The final part describes the application of Box-Jenkins methodology in a project.
Full Transcript
Examen Serii de timp ID-Anul III CSIE 10 iunie 2015 Lect.univ.dr. Davidescu Adriana AnaMaria 1. Fie seria numerarului in circulatie per capita exprimat in preturile anului 2005.(3p) a) Sa se analizeze stationaritatea seriei pe baza corelogramei. b) Sa se identifice tipul de proces...
Examen Serii de timp ID-Anul III CSIE 10 iunie 2015 Lect.univ.dr. Davidescu Adriana AnaMaria 1. Fie seria numerarului in circulatie per capita exprimat in preturile anului 2005.(3p) a) Sa se analizeze stationaritatea seriei pe baza corelogramei. b) Sa se identifice tipul de proces urmat pe baza outputului din Eviews pentru seria integrata de ordin 1. c) Precizati tipul de proces urmat de seria analizata si daca acesta poate fi validat. 2. Pentru a testa existența unei corelații semnificative între numerarul in circulatie in afara sistemului bancar si PIB s-au folosit date trimestriale, rezultatele fiind prezentate mai jos: (3p) a) Exista o relatie de cointegrare intre seriile analizate? Definiti si Exemplificati conceptul de cointegrare b) Descrieti cauzalitatea Granger si mentionati daca exista o relatie de cauzalitate Granger pe termen lung si pe termen scurt intre variabilelele analizate. c) Interpretati economic rezultatele din outputul(VECM) si cuantificați impactul PIB-ului real asupra numerarului in circulatie. 3. Prezentati pe scurt aplicatia ce a particularizat metodologia Box-Jenkins din proiectul dvs. (3p)
