5 Questions
¿Cuál es el objetivo principal de desarrollar aplicaciones de VaR por posición en instrumentos y por cartera?
Aplicar la medición del riesgo para todos los riesgos involucrados, incluyendo el efecto de las correlaciones.
¿Qué método es razonable seguir para los mercados financieros de la región según el análisis previo?
El método de varianzas y covarianzas.
¿Qué enfoque está ganando participación en la medición del VaR debido a la influencia de la banca extranjera en Latinoamérica?
El enfoque de simulación histórica.
¿Quién realizó estimaciones del VaR utilizando el enfoque numérico de Simulación de Montecarlo en trabajos anteriores?
Zambrano (2003)
¿Cuál es el beneficio de utilizar la aplicación de VaR por posición en instrumentos y por cartera?
Identificar y cuantificar el riesgo total incluyendo el efecto de las correlaciones.
Explore the applications of Value at Risk (VaR) for individual financial instruments and entire portfolios, considering multiple risk factors and correlation effects. Learn how to apply VaR methods, including variance-covariance and historical simulation approaches, in financial markets.
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