Regulacje bankowe i wskaźniki kapitałowe
44 Questions
1 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Który z wymienionych elementów nie wchodzi bezpośrednio w skład kapitału CET1?

  • Instrumenty hybrydowe (correct)
  • Akcje zwykłe
  • Rezerwy
  • Zyski zatrzymane

    • Jak oblicza się wskaźnik dźwigni (leverage ratio) w kontekście regulacji bankowych?

  • Kapitał TCR podzielony przez aktywa ważone ryzykiem
  • Kapitał CET1 podzielony przez aktywa ważone ryzykiem
  • Kapitał T2 podzielony przez aktywa ogółem
  • Kapitał T1 podzielony przez aktywa ogółem (correct)

    • Który z wymienionych wskaźników kapitałowych ma najniższy minimalny poziom regulacyjny (nie licząc dodatkowych buforów) według informacji z tekstu?

  • Wskaźnik TCR
  • Wskaźnik CET1
  • Wskaźnik kapitału T1
  • Wskaźnik dźwigni finansowej (correct)

    • Które z poniższych określeń najlepiej opisuje MREL w kontekście regulacji finansowych?

    <p>Minimalne fundusze własne i zobowiązania podlegające umorzeniu w procesie restrukturyzacji (A)</p> Signup and view all the answers

    Jaki jest główny cel wprowadzenia regulacji TLAC dla największych banków?

    <p>Umożliwienie absorpcji strat w przypadku kryzysu finansowego (C)</p> Signup and view all the answers

    Który z filarów Bazylei II dotyczy bezpośrednio nadzoru bankowego i stosowania wewnętrznych modeli oceny ryzyka?

    <p>Filar II (C)</p> Signup and view all the answers

    Które porozumienie bazylejskie po raz pierwszy wprowadziło minimalne wymogi kapitałowe dla banków?

    <p>Bazylea I (B)</p> Signup and view all the answers

    Na podstawie danych Bank of America z 2018 roku, jaki wskaźnik TCR byłby minimalną wartością, aby bank spełniał wymogi regulacyjne, nie uwzględniając dodatkowych buforów?

    <p>8% (B)</p> Signup and view all the answers

    Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje kapitał Tier 1 w kontekście regulacji bankowych?

    <p>Kapitał Tier 1 składa się z kapitału akcyjnego, zysków zatrzymanych oraz instrumentów hybrydowych, stanowiąc najwyższej jakości część funduszy własnych banku. (D)</p> Signup and view all the answers

    Jaka jest minimalna wartość wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem (AWR), zgodnie z wymogami Bazylei III?

    <p>Minimum 7% AWR, uwzględniając dodatkowy bufor zabezpieczający. (A)</p> Signup and view all the answers

    Co oznacza skrót MREL w kontekście regulacji bankowych?

    <p>Minimalny wymóg w zakresie zdolności do pokrycia strat w procesie upadłości lub restrukturyzacji dla banków innych niż globalne instytucje o znaczeniu systemowym. (B)</p> Signup and view all the answers

    Jakie regulacje wprowadzają wymóg wskaźnika dźwigni finansowej (leverage ratio)?

    <p>Regulacje CRD V/CRR2, Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz Federalnej Rezerwy. (D)</p> Signup and view all the answers

    Jak obliczany jest wskaźnik dźwigni finansowej (leverage ratio)?

    <p>Jako relacja kapitału Tier 1 do wszystkich aktywów banku. (C)</p> Signup and view all the answers

    Jaka jest minimalna wartość wskaźnika dźwigni finansowej (leverage ratio) zgodnie z Bazyleą III?

    <p>3% (B)</p> Signup and view all the answers

    Który z poniższych elementów NIE jest elementem składowym kapitału Tier 2?

    <p>Zyski zatrzymane (B)</p> Signup and view all the answers

    Które regulacje wprowadziły wymogi dotyczące stabilnego finansowania netto (NSFR)?

    <p>Dyrektywa CRD V i CRR II (A)</p> Signup and view all the answers

    Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje bufor P2R?

    <p>Dodatkowy wymóg kapitałowy nałożony przez KNF, służący zabezpieczeniu przed ryzykiem niedoszacowanym lub nieuwzględnionym w minimalnym wymogu. (A)</p> Signup and view all the answers

    Jakie są minimalne udziały kapitałów w buforze P2R?

    <p>Co najmniej 75% kapitału Tier I oraz co najmniej 56,25% kapitału podstawowego Tier I. (C)</p> Signup and view all the answers

    Które z poniższych instrumentów kapitałowych można określić mianem CoCos?

    <p>Obligacje dodatkowe Tier 1 (AT1) z możliwością konwersji na akcje. (B)</p> Signup and view all the answers

    W jakiej sytuacji obligacje podporządkowane T2 mogą podlegać umorzeniu?

    <p>Tylko w sytuacji niewypłacalności banku. (D)</p> Signup and view all the answers

    Jakie cechy charakteryzują obligacje AT1 w porównaniu do obligacji podporządkowanych T2?

    <p>Obligacje AT1 mają wyższe odsetki i mogą być skonwertowane na akcje w przypadku spadku współczynników kapitałowych. (C)</p> Signup and view all the answers

    Jaka jest podstawa prawna dla wymogów kapitałowych nakładanych przez KNF w ramach filaru II?

    <p>Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). (D)</p> Signup and view all the answers

    Jakie było główne założenie powstania Unii Bankowej w 2014 roku?

    <p>Ujednolicenie podejścia do restrukturyzacji i likwidacji dużych banków oraz jednolity poziom ochrony depozytów. (C)</p> Signup and view all the answers

    Co charakteryzuje kapitał CET1?

    <p>Obejmuje akcje zwykłe. (A)</p> Signup and view all the answers

    Która instytucja sprawuje jednolity nadzór nad dużymi bankami w strefie euro w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM)?

    <p>Europejski Bank Centralny (ECB) (A)</p> Signup and view all the answers

    Od którego roku obowiązują ujednolicone zasady uporządkowanej likwidacji i przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Likwidacji (SRM)?

    <p>2016 (B)</p> Signup and view all the answers

    Która dyrektywa ustanawia ramy prawne dla przymusowej restrukturyzacji banków we wszystkich krajach UE?

    <p>BRRD (C)</p> Signup and view all the answers

    Jaki organ jest odpowiedzialny za restrukturyzację i likwidację banków w krajach strefy euro?

    <p>Single Resolution Board (SRB) (B)</p> Signup and view all the answers

    Która instytucja jest organem ds. restrukturyzacji i likwidacji banków w Polsce?

    <p>Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (D)</p> Signup and view all the answers

    Która z poniższych opcji najlepiej opisuje procedurę, o której mowa w tekście jako alternatywną do tradycyjnego postępowania upadłościowego?

    <p>Restrukturyzacja przymusowa (A)</p> Signup and view all the answers

    Które z wymienionych działań nie jest narzędziem restrukturyzacji banków opisanym w dyrektywie BRRD?

    <p>Wzrost płynności banku wynikający z gwarancji depozytów (C)</p> Signup and view all the answers

    Jakie aktywa muszą posiadać banki, aby podlegać jednolitemu nadzorowi w ramach SSM?

    <p>Powyżej 30 mld EUR (D)</p> Signup and view all the answers

    Jakie zobowiązania są priorytetowo brane pod uwagę w kontekście umorzenia (bail-in) w procesie przymusowej restrukturyzacji banków, zgodnie z przedstawionym tekstem?

    <p>Obligacje posiadane przez banki w pasywach. (B)</p> Signup and view all the answers

    Który z poniższych wskaźników, zgodnie z tekstem, jest stosowany wobec globalnych systemowo ważnych banków (G-SIBs) w kontekście zdolności do absorpcji strat?

    <p>TLAC (A)</p> Signup and view all the answers

    Co oznacza termin 'bail-in' w kontekście restrukturyzacji banków?

    <p>Obciążenie częścią kosztów bankructwa właścicieli i wierzycieli banku (A)</p> Signup and view all the answers

    Jakie kryteria musi spełniać instrument finansowy, aby kwalifikować się do MREL zgodnie z ustawą o BFG?

    <p>Nie może być zabezpieczony ani gwarantowany przez instytucję i musi mieć termin zapadalności co najmniej rok. (B)</p> Signup and view all the answers

    W jaki sposób zastąpienie depozytów bankowych obligacjami MREL wpłynie na rentowność banków w Polsce, zgodnie z tekstem?

    <p>Obniży rentowność z powodu wyższych kosztów finansowania. (D)</p> Signup and view all the answers

    Który organ jest odpowiedzialny za prowadzenie restrukturyzacji i likwidacji banków w krajach strefy euro?

    <p>Single Resolution Board (SRB) w Brukseli (C)</p> Signup and view all the answers

    Jaki jest minimalny próg aktywów banku, aby podlegał bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (ECB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM)?

    <p>30 miliardów euro lub 20% krajowego PKB (C)</p> Signup and view all the answers

    Które z wymienionych instrumentów nie jest narzędziem restrukturyzacji banków, jak zdefiniowano w dyrektywie BRRD?

    <p>Zakup aktywów przez prywatny fundusz inwestycyjny (B)</p> Signup and view all the answers

    W ramach mechanizmu 'bail-in', kto ponosi straty w pierwszej kolejności w procesie restrukturyzacji banku?

    <p>Akcjonariusze instytucji objętej restrukturyzacją (C)</p> Signup and view all the answers

    Jaki jest główny cel mechanizmu 'resolution' w kontekście likwidacji banku?

    <p>Zachowanie funkcji krytycznych banku i ochrona ubezpieczonych depozytów (B)</p> Signup and view all the answers

    Zgodnie z dyrektywą BRRD, jaki minimalny procent pasywów instytucji finansowej musi zostać poddany 'bail-in'?

    <p>8% pasywów (B)</p> Signup and view all the answers

    Jak są traktowani wierzyciele tej samej kategorii w procesie 'bail-in'?

    <p>Wierzyciele należący do tej samej kategorii są traktowani w ten sam sposób, żaden nie ponosi strat większych niż w upadłości (D)</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Kurs Euroclear Bank Academy 2024

    Regulacje bankowe

    • Cel: bezpieczeństwo banków i stabilność systemowa
    • Przedmiot: sprawozdawczość banku, aktywność (ryzyko), kapitalizacja, procedury likwidacji, ubezpieczenie depozytów
    • Struktura sektora bankowego, ustrój prawny banków, ich działalność

    Regulacje w UE

    • Konkurencja: jednolita licencja dla oddziałów instytucji kredytowych, nadzór kraju macierzystego
    • Regulacja ostrożnościowa: dyrektywy kapitałowe CRD, CRD II + III, CRD IV+V, rozporządzenia CRR/CRR2
    • Wymóg minimalny kapitałowy przy otrzymaniu licencji: 5 mln euro dla S.A., 1 mln dla spółdzielczych

    Wpływ instytucjonalny na globalną stabilność finansową

    • Rządy: polityka fiskalna
    • Banki centralne: polityka monetarna
    • Instytucje ponadnarodowe: Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), Rada Stabilności Finansowej (FSB), MFW i Bank Światowy, Grupa G20 (19 państw + UE i Unia Afrykańska)

    Międzynarodowy wymiar regulacji bankowych

    • Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
    • Rada Stabilności Finansowej (FSB)
    • Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS)
    • Komisja Europejska
    • Parlament Europejski
    • Rada UE

    BANK for International Settlements (BIS)

    • Kluczowe znaczenie dla globalnych regulacji bankowych
    • Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) tworzy globalne standardy regulacyjne i nadzorcze
    • Rada Stabilności Finansowej (FSB) promuje międzynarodową stabilność finansową, publikuje listę G-SIBs

    Financial Stability Board (FSB)

    • Działa przy BIS
    • Ograniczenie ryzyka systemowego
    • Przygotowanie rekomendacji
    • Lista 30 globalnych firm finansowych („szczególnie znaczących”)

    Lista G-SIBs (Systemically Important Banks)

    • Przygotowana przez FSB
    • Banki o największym ryzyku
    • Konieczność utrzymywania wyższego kapitału CET1 (od 1 do 3.5%)

    Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS)

    • Tworzenie globalnych standardów regulacyjnych i nadzorczych
    • Przygotowywanie globalnych regulacji

    Wymogi kapitałowe

    • Podstawowe wymogi Bazylei III
    • Banki muszą dysponować kapitałem, który pozwoli na pokrycie strat i zachowanie wypłacalności w kryzysie
    • Kapitał dzielony na kategorie: Tier 1 (akcyjny i zyski zatrzymane), Tier 2 (dług podporządkowany i rezerwy)
    • Wymogi dotyczące buforów zabezpieczających na okres kryzysu

    Dźwignia finansowa (Leverage ratio)

    • Stosunek kapitału własnego Tier 1 do całości aktywów
    • Wsparcie dla stabilności finansowej

    Dyrektywa uzupełniająca CRD V / CRR II (od 2022)

    • Określenie puli obligacji podlegających umorzeniu lub restrukturyzacji
    • Regulacje dla G-SIB i MREL dla pozostałych banków

    Podsumowanie wymogów kapitałowych

    • Regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BKNB)
    • Główne dyrektywy i rozporządzenia
    • Minimalne wartości współczynników kapitałowych (Filar I)
    • Wymogi połączonych buforów

    Polska: Instytucje o znaczeniu systemowym

    • Wysokość buforów dla banków (OSII)
    • Dane na rok 2021 i 2022 (graf)

    Banki w Polsce

    • Finansowanie się głównie tanimi depozytami
    • Zastąpienie depozytów obligacjami MREL wpływa na rentowność

    Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

    • System gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji banków

    Proces Resolution w Polsce

    • Przykłady PBS Sanok, SKW Wołomin, Idea Bank

    Przypadek Idea Bank

    • Przymusowa restrukturyzacja
    • Przejęcie przez Bank Pekao S.A.
    • Umorzenie akcji i obligacji podporządkowanych

    GetBack

    • Spółka windykacyjna
    • Emisja obligacji i finansowanie się z kapitału inwestorów
    • Zarzuty o działania piramidy finansowej

    Getin Noble Bank

    • Przejęcie i restrukturyzacja przez BFG
    • Powstanie banku VeloBank

    Niejasne tło polityczne

    • Plan Zdzisława (ówczesnego prezesa BFG)
    • Nieformalne kontakty z Leszkiem Czarneckim
    • Problem korupcji

    Unia Bankowa - podsumowanie

    • Wpływ globalnego kryzysu finansowego na regulacje
    • Kluczowe regulacje na temat bezpieczeństwa banków, kapitałowe, restrukturyzacja
    • MREL, TLAC i inne aspekty

    SSM: Single Supervisory Mechanism

    • Bezpośredni nadzór ECB nad dużymi bankami w strefie euro

    SRM: Single Resolution Mechanism

    • Jednolite zasady uporządkowanej likwidacji i przymusowej restrukturyzacji banków
    • Działanie w strefie euro i w krajach UE

    Metody restrukturyzacji banków

    • Porównanie różnych podejść
    • Szczegóły dotyczące likwidacji i restrukturyzacji banków, bail-in

    Zobowiązania kwalifikowane

    • Kwalifikacja instrumentów bankowych
    • Kryteria dotyczących obligacji, MREL i TLAC

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Bank 2024 Regulacje i Nadzór PDF

    Description

    Quiz ten sprawdza twoją wiedzę na temat regulacji bankowych, takich jak CET1, wskaźnik dźwigni, MREL oraz TLAC. Odpowiedz na pytania dotyczące różnych wskaźników kapitałowych i ich minimalnych wymogów. Sprawdź, jak dobrze znasz zasady i regulacje, które obowiązują w sektorze bankowym.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser