Regulacje bankowe i wskaźniki kapitałowe

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to Lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Który z wymienionych elementów nie wchodzi bezpośrednio w skład kapitału CET1?

  • Instrumenty hybrydowe (correct)
  • Akcje zwykłe
  • Rezerwy
  • Zyski zatrzymane

Jak oblicza się wskaźnik dźwigni (leverage ratio) w kontekście regulacji bankowych?

  • Kapitał TCR podzielony przez aktywa ważone ryzykiem
  • Kapitał CET1 podzielony przez aktywa ważone ryzykiem
  • Kapitał T2 podzielony przez aktywa ogółem
  • Kapitał T1 podzielony przez aktywa ogółem (correct)

Który z wymienionych wskaźników kapitałowych ma najniższy minimalny poziom regulacyjny (nie licząc dodatkowych buforów) według informacji z tekstu?

  • Wskaźnik TCR
  • Wskaźnik CET1
  • Wskaźnik kapitału T1
  • Wskaźnik dźwigni finansowej (correct)

Które z poniższych określeń najlepiej opisuje MREL w kontekście regulacji finansowych?

<p>Minimalne fundusze własne i zobowiązania podlegające umorzeniu w procesie restrukturyzacji (A)</p> Signup and view all the answers

Jaki jest główny cel wprowadzenia regulacji TLAC dla największych banków?

<p>Umożliwienie absorpcji strat w przypadku kryzysu finansowego (C)</p> Signup and view all the answers

Który z filarów Bazylei II dotyczy bezpośrednio nadzoru bankowego i stosowania wewnętrznych modeli oceny ryzyka?

<p>Filar II (C)</p> Signup and view all the answers

Które porozumienie bazylejskie po raz pierwszy wprowadziło minimalne wymogi kapitałowe dla banków?

<p>Bazylea I (B)</p> Signup and view all the answers

Na podstawie danych Bank of America z 2018 roku, jaki wskaźnik TCR byłby minimalną wartością, aby bank spełniał wymogi regulacyjne, nie uwzględniając dodatkowych buforów?

<p>8% (B)</p> Signup and view all the answers

Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje kapitał Tier 1 w kontekście regulacji bankowych?

<p>Kapitał Tier 1 składa się z kapitału akcyjnego, zysków zatrzymanych oraz instrumentów hybrydowych, stanowiąc najwyższej jakości część funduszy własnych banku. (D)</p> Signup and view all the answers

Jaka jest minimalna wartość wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem (AWR), zgodnie z wymogami Bazylei III?

<p>Minimum 7% AWR, uwzględniając dodatkowy bufor zabezpieczający. (A)</p> Signup and view all the answers

Co oznacza skrót MREL w kontekście regulacji bankowych?

<p>Minimalny wymóg w zakresie zdolności do pokrycia strat w procesie upadłości lub restrukturyzacji dla banków innych niż globalne instytucje o znaczeniu systemowym. (B)</p> Signup and view all the answers

Jakie regulacje wprowadzają wymóg wskaźnika dźwigni finansowej (leverage ratio)?

<p>Regulacje CRD V/CRR2, Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego oraz Federalnej Rezerwy. (D)</p> Signup and view all the answers

Jak obliczany jest wskaźnik dźwigni finansowej (leverage ratio)?

<p>Jako relacja kapitału Tier 1 do wszystkich aktywów banku. (C)</p> Signup and view all the answers

Jaka jest minimalna wartość wskaźnika dźwigni finansowej (leverage ratio) zgodnie z Bazyleą III?

<p>3% (B)</p> Signup and view all the answers

Który z poniższych elementów NIE jest elementem składowym kapitału Tier 2?

<p>Zyski zatrzymane (B)</p> Signup and view all the answers

Które regulacje wprowadziły wymogi dotyczące stabilnego finansowania netto (NSFR)?

<p>Dyrektywa CRD V i CRR II (A)</p> Signup and view all the answers

Który z poniższych opisów najlepiej charakteryzuje bufor P2R?

<p>Dodatkowy wymóg kapitałowy nałożony przez KNF, służący zabezpieczeniu przed ryzykiem niedoszacowanym lub nieuwzględnionym w minimalnym wymogu. (A)</p> Signup and view all the answers

Jakie są minimalne udziały kapitałów w buforze P2R?

<p>Co najmniej 75% kapitału Tier I oraz co najmniej 56,25% kapitału podstawowego Tier I. (C)</p> Signup and view all the answers

Które z poniższych instrumentów kapitałowych można określić mianem CoCos?

<p>Obligacje dodatkowe Tier 1 (AT1) z możliwością konwersji na akcje. (B)</p> Signup and view all the answers

W jakiej sytuacji obligacje podporządkowane T2 mogą podlegać umorzeniu?

<p>Tylko w sytuacji niewypłacalności banku. (D)</p> Signup and view all the answers

Jakie cechy charakteryzują obligacje AT1 w porównaniu do obligacji podporządkowanych T2?

<p>Obligacje AT1 mają wyższe odsetki i mogą być skonwertowane na akcje w przypadku spadku współczynników kapitałowych. (C)</p> Signup and view all the answers

Jaka jest podstawa prawna dla wymogów kapitałowych nakładanych przez KNF w ramach filaru II?

<p>Proces przeglądu i oceny nadzorczej (SREP). (D)</p> Signup and view all the answers

Jakie było główne założenie powstania Unii Bankowej w 2014 roku?

<p>Ujednolicenie podejścia do restrukturyzacji i likwidacji dużych banków oraz jednolity poziom ochrony depozytów. (C)</p> Signup and view all the answers

Co charakteryzuje kapitał CET1?

<p>Obejmuje akcje zwykłe. (A)</p> Signup and view all the answers

Która instytucja sprawuje jednolity nadzór nad dużymi bankami w strefie euro w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM)?

<p>Europejski Bank Centralny (ECB) (A)</p> Signup and view all the answers

Od którego roku obowiązują ujednolicone zasady uporządkowanej likwidacji i przymusowej restrukturyzacji banków w ramach Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Likwidacji (SRM)?

<p>2016 (B)</p> Signup and view all the answers

Która dyrektywa ustanawia ramy prawne dla przymusowej restrukturyzacji banków we wszystkich krajach UE?

<p>BRRD (C)</p> Signup and view all the answers

Jaki organ jest odpowiedzialny za restrukturyzację i likwidację banków w krajach strefy euro?

<p>Single Resolution Board (SRB) (B)</p> Signup and view all the answers

Która instytucja jest organem ds. restrukturyzacji i likwidacji banków w Polsce?

<p>Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) (D)</p> Signup and view all the answers

Która z poniższych opcji najlepiej opisuje procedurę, o której mowa w tekście jako alternatywną do tradycyjnego postępowania upadłościowego?

<p>Restrukturyzacja przymusowa (A)</p> Signup and view all the answers

Które z wymienionych działań nie jest narzędziem restrukturyzacji banków opisanym w dyrektywie BRRD?

<p>Wzrost płynności banku wynikający z gwarancji depozytów (C)</p> Signup and view all the answers

Jakie aktywa muszą posiadać banki, aby podlegać jednolitemu nadzorowi w ramach SSM?

<p>Powyżej 30 mld EUR (D)</p> Signup and view all the answers

Jakie zobowiązania są priorytetowo brane pod uwagę w kontekście umorzenia (bail-in) w procesie przymusowej restrukturyzacji banków, zgodnie z przedstawionym tekstem?

<p>Obligacje posiadane przez banki w pasywach. (B)</p> Signup and view all the answers

Który z poniższych wskaźników, zgodnie z tekstem, jest stosowany wobec globalnych systemowo ważnych banków (G-SIBs) w kontekście zdolności do absorpcji strat?

<p>TLAC (A)</p> Signup and view all the answers

Co oznacza termin 'bail-in' w kontekście restrukturyzacji banków?

<p>Obciążenie częścią kosztów bankructwa właścicieli i wierzycieli banku (A)</p> Signup and view all the answers

Jakie kryteria musi spełniać instrument finansowy, aby kwalifikować się do MREL zgodnie z ustawą o BFG?

<p>Nie może być zabezpieczony ani gwarantowany przez instytucję i musi mieć termin zapadalności co najmniej rok. (B)</p> Signup and view all the answers

W jaki sposób zastąpienie depozytów bankowych obligacjami MREL wpłynie na rentowność banków w Polsce, zgodnie z tekstem?

<p>Obniży rentowność z powodu wyższych kosztów finansowania. (D)</p> Signup and view all the answers

Który organ jest odpowiedzialny za prowadzenie restrukturyzacji i likwidacji banków w krajach strefy euro?

<p>Single Resolution Board (SRB) w Brukseli (C)</p> Signup and view all the answers

Jaki jest minimalny próg aktywów banku, aby podlegał bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Banku Centralnego (ECB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (SSM)?

<p>30 miliardów euro lub 20% krajowego PKB (C)</p> Signup and view all the answers

Które z wymienionych instrumentów nie jest narzędziem restrukturyzacji banków, jak zdefiniowano w dyrektywie BRRD?

<p>Zakup aktywów przez prywatny fundusz inwestycyjny (B)</p> Signup and view all the answers

W ramach mechanizmu 'bail-in', kto ponosi straty w pierwszej kolejności w procesie restrukturyzacji banku?

<p>Akcjonariusze instytucji objętej restrukturyzacją (C)</p> Signup and view all the answers

Jaki jest główny cel mechanizmu 'resolution' w kontekście likwidacji banku?

<p>Zachowanie funkcji krytycznych banku i ochrona ubezpieczonych depozytów (B)</p> Signup and view all the answers

Zgodnie z dyrektywą BRRD, jaki minimalny procent pasywów instytucji finansowej musi zostać poddany 'bail-in'?

<p>8% pasywów (B)</p> Signup and view all the answers

Jak są traktowani wierzyciele tej samej kategorii w procesie 'bail-in'?

<p>Wierzyciele należący do tej samej kategorii są traktowani w ten sam sposób, żaden nie ponosi strat większych niż w upadłości (D)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

MREL

Minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych dla banków.

TLAC

Całkowita zdolność do absorbcji strat przez banki globalnie systemowo ważne.

Obligacje MREL

Instrumenty, które muszą spełniać wymogi MREL, nie mogą być zabezpieczone przez instytucję.

Bail-in

Procedura umarzania depozytów w ramach przymusowej restrukturyzacji banku.

Signup and view all the flashcards

G-SIBs

Globalne systemowo ważne banki, które podlegają wymogom TLAC.

Signup and view all the flashcards

CET1

Kapitał podstawowy, w skład którego wchodzą akcje zwykłe i zyski zatrzymane.

Signup and view all the flashcards

T1

Kapitał Tier 1, który obejmuje CET1 oraz instrumenty hybrydowe.

Signup and view all the flashcards

TCR

Współczynnik kapitałowy, który sumuje T1 i kapitał Tier 2.

Signup and view all the flashcards

Bazylea I

Pierwsze porozumienie w zakresie minimalnych wymogów kapitałowych z 1988 roku.

Signup and view all the flashcards

Filar I Bazylei II

Dotyczy minimalnych wymogów kapitałowych związanych z ryzykiem kredytowym, rynkowym i operacyjnym.

Signup and view all the flashcards

Filar II Bazylei II

Określa rolę nadzoru bankowego w ocenie wymogów kapitałowych.

Signup and view all the flashcards

Bufor ryzyka systemowego

Dodatkowy kapitał wymagany w bankach dla zabezpieczenia ryzyka systemowego.

Signup and view all the flashcards

Bufor P2R

Dodatkowy wymóg kapitałowy w ramach filaru II, indywidualnie nakładany przez KNF na banki.

Signup and view all the flashcards

Klasy kapitału

Kategorie kapitału w bankach: CET1, AT1, T2.

Signup and view all the flashcards

Obligacje AT1

Hybrydowe papiery wartościowe, które mogą być konwertowane na akcje w przypadku spadku kapitału banku.

Signup and view all the flashcards

Konwersja CoCos

Proces, w którym obligacje AT1 zamieniają się na akcje, gdy współczynniki kapitałowe spadną.

Signup and view all the flashcards

Wymóg kapitałowy filaru II

Norma kapitałowa wyznaczana przez KNF w procesie przeglądu SREP, obejmująca dodatkowe ryzyka.

Signup and view all the flashcards

Dyrektywa BRRD

Unijna regulacja dotycząca restrukturyzacji i likwidacji dużych banków, zapewniająca ochronę depozytów.

Signup and view all the flashcards

Unia Bankowa

System regulacji nadzoru bankowego w strefie euro oraz części UE stworzony w 2014 r.

Signup and view all the flashcards

SSM

Jednolity mechanizm nadzoru sprawowany przez ECB, obejmujący dużych banków w strefie euro od 2014 r.

Signup and view all the flashcards

SRM

Ujednolicone zasady likwidacji i restrukturyzacji banków w UE, wprowadzone w 2016 r.

Signup and view all the flashcards

BRRD

Dyrektywa dotycząca restrukturyzacji i likwidacji banków, obowiązuje w całej UE od 2014 r.

Signup and view all the flashcards

SRB

Single Resolution Board, organ prowadzący restrukturyzację banków w strefie euro.

Signup and view all the flashcards

BFG

Krajowy organ ds. restrukturyzacji w Polsce, zgodny z BRRD.

Signup and view all the flashcards

Narodowe organy restrukturyzacji

Organy odpowiedzialne za likwidację i restrukturyzację banków w krajach poza strefą euro.

Signup and view all the flashcards

Mechanizm resolution

Proces restrukturyzacji lub likwidacji banku, z zachowaniem jego funkcji krytycznych i ochroną depozytów.

Signup and view all the flashcards

Single Supervisory Mechanism (SSM)

Mechanizm, w którym EBC nadzoruje największe banki w strefie euro.

Signup and view all the flashcards

Single Resolution Board (SRB)

Organ odpowiedzialny za restrukturyzację i likwidację banków w strefie euro.

Signup and view all the flashcards

Narzędzia restrukturyzacji

Procedury, takie jak sprzedaż banku czy wydzielenie aktywów, stosowane w ramach mechanizmu resolution.

Signup and view all the flashcards

Zasady uporządkowanej likwidacji

Ujednolicone zasady restrukturyzacji i likwidacji banków, wprowadzone w 2016 roku.

Signup and view all the flashcards

Depozyty gwarantowane

Środki, które są w pełni chronione podczas procedur likwidacyjnych.

Signup and view all the flashcards

Wymogi kapitałowe

Regulacje dotyczące minimalnej ilości kapitału, które banki muszą posiadać.

Signup and view all the flashcards

Tier 1

Kapitał akcyjny i zyski zatrzymane w banku, fundament stabilności.

Signup and view all the flashcards

Dyrektywa CRD IV

Regulacja UE dotycząca wymogów kapitałowych dla banków, obowiązuje od 2013 r.

Signup and view all the flashcards

Dyrektywa CRD V

Uzupełnienie regulacji ostrożnościowych, obowiązuje od 2019 r.

Signup and view all the flashcards

Wskaźnik dźwigni

Relacja między Tier 1 a aktywami, minimum 3% wg Bazylei III.

Signup and view all the flashcards

Study Notes

Kurs Euroclear Bank Academy 2024

Regulacje bankowe

  • Cel: bezpieczeństwo banków i stabilność systemowa
  • Przedmiot: sprawozdawczość banku, aktywność (ryzyko), kapitalizacja, procedury likwidacji, ubezpieczenie depozytów
  • Struktura sektora bankowego, ustrój prawny banków, ich działalność

Regulacje w UE

  • Konkurencja: jednolita licencja dla oddziałów instytucji kredytowych, nadzór kraju macierzystego
  • Regulacja ostrożnościowa: dyrektywy kapitałowe CRD, CRD II + III, CRD IV+V, rozporządzenia CRR/CRR2
  • Wymóg minimalny kapitałowy przy otrzymaniu licencji: 5 mln euro dla S.A., 1 mln dla spółdzielczych

Wpływ instytucjonalny na globalną stabilność finansową

  • Rządy: polityka fiskalna
  • Banki centralne: polityka monetarna
  • Instytucje ponadnarodowe: Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS), Rada Stabilności Finansowej (FSB), MFW i Bank Światowy, Grupa G20 (19 państw + UE i Unia Afrykańska)

Międzynarodowy wymiar regulacji bankowych

  • Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
  • Rada Stabilności Finansowej (FSB)
  • Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego (BCBS)
  • Komisja Europejska
  • Parlament Europejski
  • Rada UE

BANK for International Settlements (BIS)

  • Kluczowe znaczenie dla globalnych regulacji bankowych
  • Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) tworzy globalne standardy regulacyjne i nadzorcze
  • Rada Stabilności Finansowej (FSB) promuje międzynarodową stabilność finansową, publikuje listę G-SIBs

Financial Stability Board (FSB)

  • Działa przy BIS
  • Ograniczenie ryzyka systemowego
  • Przygotowanie rekomendacji
  • Lista 30 globalnych firm finansowych („szczególnie znaczących”)

Lista G-SIBs (Systemically Important Banks)

  • Przygotowana przez FSB
  • Banki o największym ryzyku
  • Konieczność utrzymywania wyższego kapitału CET1 (od 1 do 3.5%)

Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (BCBS)

  • Tworzenie globalnych standardów regulacyjnych i nadzorczych
  • Przygotowywanie globalnych regulacji

Wymogi kapitałowe

  • Podstawowe wymogi Bazylei III
  • Banki muszą dysponować kapitałem, który pozwoli na pokrycie strat i zachowanie wypłacalności w kryzysie
  • Kapitał dzielony na kategorie: Tier 1 (akcyjny i zyski zatrzymane), Tier 2 (dług podporządkowany i rezerwy)
  • Wymogi dotyczące buforów zabezpieczających na okres kryzysu

Dźwignia finansowa (Leverage ratio)

  • Stosunek kapitału własnego Tier 1 do całości aktywów
  • Wsparcie dla stabilności finansowej

Dyrektywa uzupełniająca CRD V / CRR II (od 2022)

  • Określenie puli obligacji podlegających umorzeniu lub restrukturyzacji
  • Regulacje dla G-SIB i MREL dla pozostałych banków

Podsumowanie wymogów kapitałowych

  • Regulacje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BKNB)
  • Główne dyrektywy i rozporządzenia
  • Minimalne wartości współczynników kapitałowych (Filar I)
  • Wymogi połączonych buforów

Polska: Instytucje o znaczeniu systemowym

  • Wysokość buforów dla banków (OSII)
  • Dane na rok 2021 i 2022 (graf)

Banki w Polsce

  • Finansowanie się głównie tanimi depozytami
  • Zastąpienie depozytów obligacjami MREL wpływa na rentowność

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

  • System gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji banków

Proces Resolution w Polsce

  • Przykłady PBS Sanok, SKW Wołomin, Idea Bank

Przypadek Idea Bank

  • Przymusowa restrukturyzacja
  • Przejęcie przez Bank Pekao S.A.
  • Umorzenie akcji i obligacji podporządkowanych

GetBack

  • Spółka windykacyjna
  • Emisja obligacji i finansowanie się z kapitału inwestorów
  • Zarzuty o działania piramidy finansowej

Getin Noble Bank

  • Przejęcie i restrukturyzacja przez BFG
  • Powstanie banku VeloBank

Niejasne tło polityczne

  • Plan Zdzisława (ówczesnego prezesa BFG)
  • Nieformalne kontakty z Leszkiem Czarneckim
  • Problem korupcji

Unia Bankowa - podsumowanie

  • Wpływ globalnego kryzysu finansowego na regulacje
  • Kluczowe regulacje na temat bezpieczeństwa banków, kapitałowe, restrukturyzacja
  • MREL, TLAC i inne aspekty

SSM: Single Supervisory Mechanism

  • Bezpośredni nadzór ECB nad dużymi bankami w strefie euro

SRM: Single Resolution Mechanism

  • Jednolite zasady uporządkowanej likwidacji i przymusowej restrukturyzacji banków
  • Działanie w strefie euro i w krajach UE

Metody restrukturyzacji banków

  • Porównanie różnych podejść
  • Szczegóły dotyczące likwidacji i restrukturyzacji banków, bail-in

Zobowiązania kwalifikowane

  • Kwalifikacja instrumentów bankowych
  • Kryteria dotyczących obligacji, MREL i TLAC

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Related Documents

Bank 2024 Regulacje i Nadzór PDF

More Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Open
Browser
Browser