Options et valeur intrinsèque

Quel est le delta d'une position square ?

Quelle est la valeur intrinsèque d'un call avec un strike de 6000 lorsque le sous-jacent est à 5684 ?

Que devient un vendeur d'option lorsque se fait exercer un put ?

Quelle est la gamme de delta pour une option ?

Dans le cas d'un achat de put, quelle est la nature du delta ?

Quel est l'effet du delta sur la sensibilisation de la prime ?

Que se passe-t-il lorsque le spot passe en dessous de 1,23 dans l'exemple d'un short put ?

Quel est le delta d'une action ?

Quel est le calcul pour déterminer le taux d'intérêt couvert €/$?

Que représente le gamma dans le contexte des options?

Quel est le strike d'un call lorsque le delta est de 42?

Dans quelle situation le delta d'un put devient-il négatif?

Comment le gamma influence-t-il la gestion du portefeuille d'options?

Quelle est la caractéristique des deltas très out of the money?

Quel est l'effet d'un taux d'intérêt euro inférieur au taux dollar?

Quelle est la valeur du delta pour un put avec strike 1,4507 un mois avant échéance?

Quel est le delta global du put à l'échéance de 3 mois dans les options A?

Quelle est la valeur du strike pour le call à 1 mois?

Quelle est la relation entre les deltas des calls et des puts sur futures?

Pour une option sur cash à t=0, quelle est la valeur de exp(0)?

Quel delta est associé au call dans les options sur cash à t=0?

Quel est le delta général du call à 2 semaines?

Quelle est la valeur du delta unitaire pour le put à 2 semaines?

Quelle équation relie les deltas d'un call et d'un put?

Quelle est la différence de valeur entre le call et le put à 1 mois?

Quel est le delta global du call à 9 mois dans les options V?

Quel est l'effet d'une jambe disproportionnée sur le gamma global ?

Quel est le rôle d'un delta de -28 dans la gestion d'un essuie-glace ?

Comment doit-on aborder un short de sous-jacent selon la stratégie exposée ?

Quelle est la formule de parité call-put évoquée dans le texte ?

Comment la cotation volatilité est-elle perçue dans le contexte des positions synthétiques ?

Pourquoi est-il recommandé d'utiliser des calls synthétiques à la hausse ?

Quel est l'impact des appels à delta 28 et 10 dans une stratégie segmentée ?

Quelle est la mauvaise interprétation du delta positif dans le contexte des puts synthétiques ?

Que représente l'équation $CE - PE = SE$ dans le contexte des options ?

Quel type de position est créé par l'association d'un long put et d'un long sous-jacent ?

Quel phénomène se produit lorsque l'on a un long call et un short put à même strike ?

Comment est décrite la zone de perte d'un tunnel prime 0 ?

Quelle est la relation entre $| ho ext{call} |$ et $| ho ext{put} |$ à échéance ?

Quel est l'impact d'un short call et d'un long sous-jacent sur le portefeuille ?

Quelle est une caractéristique des caps et floors dans le contexte des options de taux ?

Quelle condition est nécessaire pour qu'un long call et un short put soient considérés comme un long synthétique à même strike ?

Quel est le résultat d'une position short lors d'un rebond du marché ?

Comment un gamma négatif affecte-t-il une stratégie delta neutre dans un marché en baisse ?

Dans quelle situation une banque devient-elle delta neutre gamma négatif ?

Quel problème est associé à la gestion d'un gamma négatif dans des conditions de marché incertaines ?

Quelle est la conséquence d'une stratégie de cotation en volatilité lorsque le marché chute ?

Quelle est la caractéristique d'un marché en report initial ?

Quel est le principal risque associé à une position sèche ?

Quel est le but principal du termaillage dans un straddle ?

Comment la hausse d'un marché en report initial est-elle perçue dans les termes de risque ?

Quelle approche décrit le trading d'indifférence par rapport à l'évolution du marché ?

Qu'est-ce qu'un straddle d'engagement ferme implique généralement ?

Quel est l'aspect principal à capturer lorsque l'on prend des positions en spread ?

Lors de l'achat et de la vente dans un marché en report, qu'est-ce qui se produit généralement avec le spread ?

Dans le cadre d'une gestion de risques, pourquoi est-il nécessaire de hedger en prenant des spreads ?

Quel rôle jouent les options vanilles dans les stratégies de couverture ?

Quelle est l'une des principales caractéristiques des contrats à terme (futures) ?

Comment le concept de 'cash and carry' est-il défini dans le cadre des dérivés ?

Quelle est l'importance d'un lexique précis dans l'utilisation des options et des dérivés ?

Quel est l'objectif principal d'une stratégie de hedge dans le trading d'options ?

Quelles sont les conséquences possibles d'un exercice d'option en termes de sous-jacent ?

Dans le cadre d'une option, que représente le terme 'strike' ?

Quel est l'impact des variations du delta sur une option ?

Que se passe-t-il si un trader est Véga négatif et que le sous-jacent monte ?

Dans le cadre d'un staddle ATMF, que doit-on faire lorsque le marché monte ?

Quel est l'effet principal d'acheter un call lorsque le marché monte ?

Que signifie un delta négatif dans la stratégie Long Put ?

Dans quel scénario la gestion active à l'aide de spot est-elle particulièrement bénéfique ?

Pourquoi est-il important de remonter la courbe lorsque l'on fait des micro profits ?

Quel impact a une position delta neutre avec gamma positif sur le portefeuille ?

Quel est le principal risque associé à un achat de call avec un effet de levier important ?

Lorsqu'on parle de micro profits, quelles actions devrait-on privilégier ?

Quel type de position est caractérisé par l'équation $PE + SE = CE$ ?

Quel phénomène se produit lorsqu'on combine un long call et un short put avec des strikes identiques ?

Qu'est-ce qui est vrai à propos du tunnel prime 0 en termes de couverture des pertes ?

Quelle condition est nécessaire pour que le delta positif d'un long call soit à même strike ?

Quel est l'effet combiné d'un short call et d'un long sous-jacent sur le portefeuille ?

Quels types d'options sont impliqués dans la stratégie des collars ?

Quelle équation décrit la relation à échéance entre $| ho call |$ et $| ho put |$ ?

Qu'apporte un short put combiné à un short sous-jacent au portefeuille ?

Qu'est-ce qu'un long synthétique à même strike implique selon l'équation $CE - PE = SE$ ?

Quel est l'impact de la durée de vie de l'option sur la convergence vers 1 de $| ho call | + | ho put |$ ?

Quelle est la bonne relation entre la position synthétique et le put dans une stratégie delta neutre ?

Quel est l'effet de l'achat d'un put dans le cadre d'une gestion de gamma négatif ?

Quel est le rôle principal de la parité call-put dans les stratégies d'options ?

Dans une situation de delta neutre, quel est l'impact d'un strike de put à -28 sur la stratégie globale ?

Quelle est la conséquence d'un short call combiné à un long sous-jacent dans le cadre d'une position synthétique ?

Quel type de volatilité est calculé en utilisant des données historiques sur l'écart type ?

Quelle formule est utilisée pour extraire la volatilité implicite à partir de la valeur des options ?

Quel est l'impact d'une augmentation de 1% de la volatilité sur les options ?

Comment le Véga évolue-t-il dans le temps par rapport à la durée de l'option ?

Quelle affirmation est correcte concernant la volatilité les vendredis soirs ?

Quelle est la relation entre la volatilité et le champ des possibilités du spot futur ?

Quel est l'effet de la volatilité historique sur les prévisions de marché ?

Dans le contexte de l'achat d'une option, quel type de Véga est observé ?

Que se passe-t-il lorsque l'on est Véga positif par rapport à la valorisation d'une option ?

Quel est l'impact d'un Véga négatif sur le comportement du cône ?

Quel delta un put ayant un strike de 1,42 et une échéance d'un mois pourrait avoir selon les conditions du marché ?

Quelle stratégie est avantageuse lorsqu'un trader utilise un gamma positif ?

Dans quel cas achete-t-on des deltas lorsque le marché baisse ?

Quelle est la correction nécessaire pour un put avec strike de 1,462 lorsqu'il est out montré dans le tableau ?

Quel type de position est associé à la gestion active avec du spot ?

Quel est le résultat d'acheter un call lorsque le marché monte ?

Comment définiriez-vous la relation entre les ajustements et les mouvements du marché dans une stratégie delta neutre ?

Quel est le potentiel de gamma optimal en jours de marché selon l'analyse fournie ?

Quelle action est effectuée lors d'un staddle ATMF si le marché baisse ?

Quel serait le strike d'un call si le spot est à 1,42 pour être considéré comme un ajustement gagnant dans ce contexte ?

Quelle est la conséquence de gérer un portefeuille avec un gamma négatif ?

Comment une position short est-elle impactée par un rebond du marché ?

Quel delta global est associé au put de 300 €/$ ayant un strike de 1,42 dans les options ?

Quel est l'effet d'une stratégie de cotation en volatilité lorsque le marché chute ?

Pourquoi est-ce qu'un trader doit prêter attention aux graphiques et aux lignes de support dans une gestion gamma positive ?

Quelle serait la perte anticipée pour une position importante lorsque le marché atteint 1,50 dans le cas d'un trader en réponse aux mouvements de delta ?

Quel aspect d'une position à perte est évoqué dans la gestion active ?

Quel ajustement de delta est nécessaire lorsque le marché reflue de 1,50 à 1,42 ?

Pourquoi est-il important d'ajuster le delta global à la baisse lorsque le marché baisse ?

Quels sont les résultats d'un ajustement en cash selon les variations du marché ?

Quel est l'effet d'une baisse du cours du marché après une vente à découvert à 1,50 ?

Qu'indique un delta global de -102 après la baisse du marché à 1,42 ?

Quel est le risque associé à ne pas vendre lorsque le marché monte ?

Que se passe-t-il si des ajustements sont faits à chaque mouvement de marché ?

Quel devrait être la stratégie lorsqu'il y a des petites vagues sur le marché ?

Comment doit-on considérer un ajustement à 1,50 si le précédent ajustement a été fait à 1,47 ?

Quel est le volume acheté pour atteindre la neutralité à 1,42 après plusieurs ajustements ?

Quel est l'objectif principal de l'utilisation de calls ATMF dans la stratégie de cotation en volatilité ?

Pourquoi est-il important de maintenir une position delta neutre dans une stratégie de cotation en volatilité ?

Quels pourraient être les effets d'une chute continue du marché sur la position décrite dans le contenu ?

Quel est l'impact de l'essuie-glace sur la gestion du portefeuille dans une stratégie de cotation en volatilité ?

Comment la gestion d'un gamma négatif peut-elle être affectée si le client n'exerce jamais ses options ?

Quel est l'effet d'une crise de liquidité sur la tarification d'une position à 3 mois par rapport à une position à 6 mois ?

Quel est l'objectif principal du termaillage dans une stratégie de straddle ?

Dans un marché en report initial, quels sont les effets sur le spread entre le terme et le cash ?

Quels sont les risques associés à une position sèche dans le cadre d'une stratégie de trading ?

Comment un marché en report initial réagit-il lorsqu'il connaît une hausse des taux d'intérêt ?

Quelle est la caractéristique d'un straddle d'engagement ferme ?

Pourquoi est-il important de se hedger lors d'une position sèche dans le trading ?

Quelle approche est adoptée lors du trading d'indifférence de l'évolution du marché ?

Quel est l'effet du gamma lorsque l'on est à la monnaie forward avec une échéance très proche ?

Lors de la vente de warrants, quel est l'effet du gamma sur la position du vendeur ?

Dans quelle situation est-il recommandé d'acheter des options ?

Quel est le rôle du Véga dans le contexte des options ?

Quel effet a la vente d'options sur le gamma et le thêta ?

Qu'est-ce qui représente une stratégie d'achat de straddle ?

Quel est l'impact du temps sur l'achat d'une option ?

Quelle est la relation entre la volatilité et le Véga ?

Quelle est la nature du gamma lorsque l'on se rapproche d'un contrat terme ?

Qu'est-ce qu'un strangle ?

Quel effet a une position de short call lorsque le marché monte ?

Quelle stratégie permet d'agir directement sur le gamma ?

Comment un short put impacte-t-il le delta lorsque le marché baisse ?

Pourquoi est-il nécessaire de couper une position pour repositiver le delta ?

Quel est le principal défi lors de la gestion d'une position avec gamma négatif ?

Que doit-on faire si le delta d'une position devient trop faible dans un marché en baisse ?

Quel impact un delta positif croissant a-t-il sur une stratégie de short ?

Dans quelle situation une position synthétique est-elle recommandée ?

Quelle est la principale fonction d'un banquier/market dans la gestion des options ?

Qu'est-ce qu'un long put synthétique ?

Quelle est la principale préoccupation lors de la gestion d'une position delta neutre gamma négatif ?

Quel ajustement est suggéré pour rendre une position delta neutre gamma négatif plus confortable ?

Pourquoi est-il dit que l'idéal serait d'avoir suffisamment de thêta ?

Quel est l'effet d'une cotation en volatilité sur la gestion d'une position delta neutre ?

Quel est le rôle des bornes dans une gestion de portefeuille d'options européennes ?

Que subit un portefeuille lors d'une position delta neutre gamma négatif au seuil du trou ?

Quel est l'impact d'une stratégie d'achat de spot dans le cadre d'une position delta neutre ?

Comment est perçue la gestion d'une position delta neutre gamma négatif par un professionnel ?

Quel est un problème courant lorsque l'on gère un gamma négatif dans des conditions de marché instables ?

Quelle stratégie pourrait être envisagée à la place d'une position delta neutre gamma négatif ?