Option Pricing and Implied Volatility
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Questions and Answers

Cosa rappresenta la volatilità implicita nel mercato delle opzioni?

  • Il prezzo delle azioni nel mercato finanziario
  • L'ampiezza delle oscillazioni di prezzo di una data attività finanziaria in un arco di tempo
  • La condizione temporanea di alta volatilità storica
  • L'aspettativa del mercato riguardo alle variazioni del prezzo di un determinato titolo (correct)

    • Qual è la principale differenza tra volatilità implicita e volatilità storica?

  • La volatilità implicita è l'ampiezza delle oscillazioni di prezzo di un'attività finanziaria
  • La volatilità storica rappresenta le variazioni di prezzo attese dal mercato (correct)
  • La volatilità storica è considerata una condizione di incertezza
  • La volatilità implicita è misurata in percentuale

    • Perché gli operatori di borsa considerano una condizione temporanea l'aumento della volatilità storica?

  • Perché la bassa volatilità storica è considerata una condizione di incertezza
  • Perché la volatilità storica crea un aumento del costo delle opzioni
  • Perché i trader ritengono che sia una condizione permanente
  • Perché ciò determina una contrazione della volatilità implicita (correct)

    • Come reagiscono i trader in opzioni ad una bassa volatilità storica?

    <p>Aumentano il costo delle opzioni</p> Signup and view all the answers

    Cosa rappresenta la volatilità storica nel mercato finanziario?

    <p>L'ampiezza delle oscillazioni di prezzo di una data attività finanziaria in un dato periodo</p> Signup and view all the answers

    Come utilizzano i trader in opzioni la volatilità implicita nelle loro operazioni?

    <p>Per determinare se i prezzi delle opzioni sono eccessivi o sottovalutati</p> Signup and view all the answers

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