การวิเคราะห์สินเชื่อและ 9C's

การวิเคราะห์สินเชื่อ

• ใช้วิธีการ Five Cs โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ประการ ได้แก่ Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions
• การวิเคราะห์ Conditions มีความสําคัญอย่างมากในการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ
• ประเมินความสามารถของลูกค้าในการจัดการธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่เกิดขึ้น
• วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความผันผวนของราคานํ้ามัน
• พิจารณาปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหาร แรงงานสัมพันธ์
• ประเมินนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ

การวิเคราะห์ 9C's

• รวมถึง Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions, Country, Competition, Costs, และ Cash Flow

Country (ประเทศ)

• ภาวะการค้าระหว่างประเทศ
• สถานการณ์ต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ขอสินเชื่อ

Control (การควบคุม)

• ประสิทธิภาพในการควบคุมการดําเนินงาน
• ระบบข้อมูลการบริหาร (MIS)
• ระบบการเงิน บัญชี และการควบคุมภายใน

Competition (การแข่งขัน)

• วิเคราะห์คู่แข่งของผู้ขอสินเชื่อ
• ประเมินความสามารถในการแข่งขันในตลาด

Costs (ต้นทุน) และ Cash Flows (กระแสเงินสด)

• พิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
• ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตเพื่อประเมินความสามารถในการชําระหนี้

การให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring)

• ใช้หลัก 5C's และ 5P's ในการวิเคราะห์

• การวิเคราะห์สินเชื่อใช้วิธีการ Five Cs โดยพิจารณาจากปัจจัย 5 ประการ ได้แก่:
    - Character: ความตั้งใจในการชําระหนี้ของลูกหนี้
    - Capacity: ความสามารถในการชําระหนี้
    - Capital: เงินทุนของผู้ขอสินเชื่อ
    - Collateral: หลักประกันในการชําระคืน
    - Conditions: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่างๆ
  

• การใช้แบบจําลอง (Model) ในการให้คะแนนเครดิต
• สถาบันการเงินและผู้ให้กู้ใช้แบบจําลองทางสถิติในการสร้างคะแนน เครดิต
• สูตรพื้นฐานของ Z-Score คือ:
  • Z>1 หมายถึงมีโอกาสน้อยที่จะล้มละลาย
• ใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น Liquidity Ratio, D/E Ratio, Interest Coverage Ratio, DSCR เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
• การวิเคราะห์ Capacity ต้องพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน
• ต้องมีความสอดคล้องระหว่างกระแสเงินสดรับและภาระการชําระหนี้

หลักการของการให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring)

• การให้คะแนนเครดิต คือการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพในการกําหนด คะแนนที่สะท้อนความเสี่ยงทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ
• ปัจจัยที่ถูกนํา มาพิจารณาในการให้คะแนนเครดิต ได้แก่:
  • ข้อมูลส่วนบุคคล: อายุ เพศ การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว
  • ข้อมูลทางการเงิน: รายได้ อาชีพ ประสบการณ์ทํางาน
  • พฤติกรรมการชําระหนี้: ประวัติการชําระหนี้ การค้างชําระ จํานวน หนี้สินที่ยังคงค้างอยู่
  • เงื่อนไขการกู้ยืม: ขนาดของเงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชําระ
• การให้คะแนนในแต่ละด้านจะถูกแปลงเป็นตัวเลขและนําไปคํานวณเพื่อให้ ได้คะแนนรวมที่เรียกว่า Credit Score
• คะแนนที่ได้จะถูกเปรียบเทียบกับ จุดตัด (cut-off point) ซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะกําหนดไว้เพื่อใช้ ตัดสินใจในการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อ

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงสินเชื่อ

• การคํ้าประกันโดยหน่วยงานที่สาม (Third Party Guarantee)
  • ต้องศึกษาฐานะและทรัพย์สินของผู้คํ้าประกัน
• การใช้เงินฝากประจําคํ้าประกัน (Fixed financing)
  • ให้สิทธิเจ้าหนี้หักเงินฝากมาชําระหนี้
  • มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า
• การใช้สินค้าเป็นหลักประกัน (Stock financing)
  • สินค้าควรมีคุณภาพเป็นแบบเดียวกัน
  • ต้องเก็บในคลังสินค้าที่เชื่อถือได้และทําประกันภัย
• การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
  • พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น:
    • ดินฟ้าอากาศ
    • สภาพการแข่งขัน
    • นโยบายรัฐบาล
    • แรงงานสัมพันธ์
    • ปัญหาวัตถุดิบ
    • การควบคุมราคา
    • ภาวะเศรษฐกิจ
    • สถานการณ์การเงิน
    • อัตราแลกเปลี่ยน
    • ราคานํ้ามัน

ปัญหาเฉพาะด้าน

• พิจารณาปัญหาอื่นๆ เช่น สภาพอากาศ การขาดแคลน วัตถุดิบ การคาดการณ์ตลาด และแรงงานสัมพันธ์

การใช้แบบจําลอง (Model) ในการให้คะแนนเครดิต

• สถาบันการเงินและผู้ให้กู้ใช้แบบจําลองทางสถิติในการสร้างคะแนน เครดิต
• เช่น Altman’s Z-Score Model ที่เป็นแบบจําลองจําแนก ความเสี่ยง ซึ่งใช้ปัจจัยทางการเงิน เช่น Current Ratio (อัตราส่วน สภาพคล่อง) และ Debt Ratio (อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์) เพื่อ ตัดสินความน่าจะเป็นที่บริษัทจะล้มละลายหรือไม่

สำรวจวิธีการวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้ Five Cs และ 9C's เพื่อประเมินความเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเชื่อ โดยรวมถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจภายนอกและปัจจัยภายในของลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจถึงความสามารถในการแข่งขันและการจัดการธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น.