Présentation Direction Reportings Risques Décembre 2023 PDF

Présentation Direction Reportings Risques Direction des Risques Mise à jour 14/12/2023 Décembre 2023  1 Présentation 2 C2 - Usage interne Direction Reportings Risques...

Présentation Direction Reportings Risques Direction des Risques Mise à jour 14/12/2023 Décembre 2023  1 Présentation 2 C2 - Usage interne Direction Reportings Risques Contrôles 9 ETP dont 1 alternant(e) Reportings  Gage(t ) = Gage(0) exp  h − ²  t +  t Z   2    ² ln (Gage(t )) = ln (Gage(0)) +  h − t +  t Z  2  0100101010 101010010 5 Grandes Missions 0010010 0011010001 Direction Direction 00010 Risques financiers Risques de crédit Industrialisation des 𝑨 𝑨 𝑬𝑳𝑴 = Σ 𝒂=𝟏 𝑬𝑳𝒂 = ∑ 𝒂=𝟏𝑷𝑫𝒂 × 𝑬𝑨𝑫𝒂 × 𝑳𝑮𝑫𝒂 ෍ ෍ ෫ processus Etudes et Direction Modélisation Reportings Risques Réévaluation des gages Direction Gouvernance des Risques 3 C2 - Usage interne  Reportings Comité Exécutif Des Risques Comité des risques RAF Rapports annuels RGR Rapport Annuel Contrôle Interne Réunion Forbearance Reporting BPCE ⚫ Quelques exemples… Grands Risques Anacrédit Expositions Sinistralité Remboursements anticipés Suivi du bilan Suivi des encours douteux 30/09 31/03 30/06 30/09 Expositions au bilan (M€) 2022 2023 2023 2023 Particuliers 29 767 28 098 27 360 26 596 Particuliers France 28 805 27 202 26 500 25 769 Répartition par pays des SPI + Grandes Entreprises et banques assimilées SPI Retail Europe 634 592 573 556 au 30/06/2021 en M€ Professionnels et Copro France 328 304 287 271 Répartition par pays Secteur public 29 455 29 303 28 717 26 580 SPT 13 176 12 878 12 862 12 487 ETATS-UNIS 1 345 Immobilier social 4 735 4 575 4 477 4 425 SUISSE 1 040 FPI 1 692 1 681 1 674 1 654 ITALIE SPI 3 962 3 734 3 615 3 508 943 Souverain France 3 001 3 538 3 240 1 738 JAPON 484 1 522 1 341 839 707 Operations financières CIR/CICE (Natixis) CANADA 380 Titres d'Etat FR 317 307 309 312 Trésorerie 1 162 1 890 2 092 720 ESPAGNE 209 PORTUGAL 67 Souverain international Corporate privé 2 889 1 027 2 897 942 2 850 918 2 768 913 Suivi des covered bonds Total 0 500 1 000 1 500 jan. Fév. mars avril mai juin juil. août sept oct. nov. déc à venir Répartition par marché Suivi des notations 45 000 2016 4 269 125 125 51 360 195 50 322 - 138 368 23 878 83% 85% 90% 80% 40 000 Suivi des encours Impayés 2017 3 245 - 55 427 - 575 - - 2 148 1 987 622 229 9 288 11 211 35 000 70% note_agregee note_unitaire 30 000 28% 9 774 Locatif 2.50% 1- Favorable 3à6 28% 8 543 Impayés 3 mois 60% 7 594 Risques de change 25 000 2- Acceptable 6à8 28% 2.00% SCF 28% 50% 20 000 20 315 Ecoulement des encours - Toutes devises CV€ 3- Incertain 9 à 10 17 895 Acc sociale 1.50% 8 000 (chiffres en M€) 40% 15 000 51% 15 698 14 285 7 000 4- Note X D CX, DX, RX 51% 6 000 5 000 30% 52% 52% 4 000 10 000 1.00% 3 000 2 000 8 673 7 230 1 000 20% 14% 5 000 6 042 5 378 Acc libre 0 11% -1 000 22% 21% 20% 20% -2 000 10% 0 0.50% -3 000 3% 4% sept-20 sept-21 sept-22 sept-23 -4 000 -5 000