Présentation Direction Risques BPCE Décembre 2023
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Questions and Answers

Quelle est la principale fonction de la Direction des Risques?

  • Augmenter les profits
  • Développer des logiciels
  • Gérer l'exposition aux risques financiers (correct)
  • Former les employés

    • La réévaluation des gages fait partie des responsabilités de la Direction des Risques.

    True

    Quel est l'exemple de risque mentionné en relation avec le suivi du bilan?

    Sinistralité

    Le suivi des _____ d'un bilan est essentiel pour évaluer les risques associés.

    <p>encours douteux</p> Signup and view all the answers

    Associez les types de risques avec leurs descriptions.

    <p>Risques financiers = Évaluation des marchés d'actifs Risques de crédit = Évaluation de la solvabilité des emprunteurs Risques opérationnels = Évaluation des processus internes Risques de liquidité = Capacité à honorer les obligations financières</p> Signup and view all the answers

    Quel est le rapport proposé pour le suivi des covered bonds?

    <p>Rapport Annuel Contrôle Interne</p> Signup and view all the answers

    Le Comité Exécutif des Risques est responsable de la surveillance des expositions financières.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Quel est le terme utilisé pour la 'surveillance des encours douteux'?

    <p>Suivi</p> Signup and view all the answers

    La Direction des _____ des Risques supervise toutes les activités liées aux risques.

    <p>Gouvernance</p> Signup and view all the answers

    Quel indicateur est utilisé pour visualiser la sinistralité?

    <p>Graphique de bilan</p> Signup and view all the answers

    La Direction Reportings Risques n'a pas d'impact sur la prise de décision.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    À quelle date la mise à jour a-t-elle été effectuée?

    <p>14/12/2023</p> Signup and view all the answers

    Le processus d'industrialisation est lié à la _____ des processus.

    <p>performance</p> Signup and view all the answers

    Associez les pays avec leurs montants d'exposition au bilan en M€.

    <p>États-Unis = 1 345 Suisse = 1 040 Italie = 943 Japon = 484</p> Signup and view all the answers

    Quel est le pourcentage d'impayés de 3 mois pour l'année 2016?

    <p>28%</p> Signup and view all the answers

    Le montant total des encours impayés en 2017 est de 11,211 M€.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Quelle note correspond à une situation 'incertaine' selon la répartition par marché?

    <p>9 à 10</p> Signup and view all the answers

    Le pourcentage de locatif est de ______.

    <p>2.50%</p> Signup and view all the answers

    Associez les catégories de risque aux pourcentages associés :

    <p>Favorable = 1- Favorable 2.50% Acceptable = 2- Acceptable 2.00% Incertain = 3- Incertain 1.50% Note X D = 4- Note X D 1.00%</p> Signup and view all the answers

    Quelle était la tendance des encours impayés en septembre 2021 par rapport à septembre 2020?

    <p>En hausse</p> Signup and view all the answers

    Le suivi des notations a atteint 45,000 M€ en 2017.

    <p>False</p> Signup and view all the answers

    Quels mois sont suivis pour les encours impayés?

    <p>Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre</p> Signup and view all the answers

    Pour l'année 2016, le total des encours impayés était de ______ M€.

    <p>83%</p> Signup and view all the answers

    Associez les années aux montants des encours impayés :

    <p>2016 = 3 245 M€ 2017 = 11 211 M€ 2018 = 2 148 M€ 2019 = 1 987 M€</p> Signup and view all the answers

    Quel était le montant des encours impayés en 2016?

    <p>3 245 M€</p> Signup and view all the answers

    Le risque de change est indiqué dans la répartition par marché.

    <p>True</p> Signup and view all the answers

    Quel était le montant global suivi des encours lors du dernier relevé?

    <p>45 000 M€</p> Signup and view all the answers

    Le pourcentage des impayés des encours à 9 à 10 est de ______.

    <p>51%</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Présentation Direction Reportings Risques

    • Présentation de la Direction des Risques du Groupe BPCE, le Crédit Foncier.
    • Mise à jour du 14/12/2023.
    • Date de la présentation : Décembre 2023.

    Direction Reportings Risques

    • 9 employés, dont 1 alternant.
    • Différents types de risques : financiers, de crédit, etc.
    • Différentes catégories de rapports, notamment les rapports annuels, le contrôle interne et la gestion des défauts.

    Quelques exemples

    • Exemples de données tels que l'exposition au bilan, la sinistralité, le suivi des encours douteux, les remboursements anticipés et les opérations financières.
    • Suivi des expositions au bilan (expositions par pays, par marché, etc.).
    • Indicateurs clés concernant les remboursements anticipés et les opérations financières (ex: taux RA+RN, et RA annualisé).

    Réévaluation des gages

    • Réception des évolutions des prix de l'immobilier par BPCE Solution Immobilière.
    • Simulation et contrôle des réévaluations basées sur les indices d'évolution fournis par BPCE-Solution immobilière.
    • Analyse des impacts sur le portefeuille (provisions, LTV, indicateurs règlementaires).

    Etudes et modélisations

    • Backtesting du moteur des provisions IFRS9 selon les stades (S1, S2, S3).
    • Modélisation des prêts viagers hypothécaires (éligibilité, détermination du montant).
    • Calculs de quotités et de rentabilité.

    Industrialisation des processus

    • Aspects de l'industrialisation des processus (fonctionnement des opérations financières, comptabilité, opérations commerciales).
    • Différentes bases de données et outils utilisés (SQL, SAS, alteryx, VBA, Power BI, MATLAB etc.).
    • Description de la base centrale des reportings des risques, la base de contrôle du reporting, et la base OPEFI.
    • Fichiers internes et externes.

    Annexes

    • Documents supplémentaires, précisant les aspects de la cartographie des reports.

    Cartographie des reports (1/2)

    • Contrôles des mobilisations : Suivi des mobilisations internes, des cessions internes, du suivi des CDC et BEI, et de la gestion des mobilisations BEI/BPCE.
    • Cessions/Acquisitions : contrôle des acquisitions et des cessions externes, et surveillances associées
    • Données et Analyses : Administration des bases de données, et des analyses de refinancements, suivi des résolutions, et stress de quotité.

    Cartographie des reports (2/2)

    • Risque de crédit : Aspects de l'exposition au risque de crédit (répartition sectorielle, TOP 15 Provisions etc.).
    • Réévaluation des gages : aspects du suivi des indices, administration des bases de données et des contrôles des réévaluations
    • Coûts du risque, provisions
    • Création des rapports, sinistralité, etc.

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    Présentation Direction Reportings Risques Décembre 2023 PDF

    Description

    Cette présentation offre un aperçu de la Direction des Risques du Groupe BPCE, incluant divers types de risques et catégories de rapports. On y trouve des exemples tels que l'exposition au bilan et les indicateurs clés de performance. Une attention particulière est également accordée à la réévaluation des gages en lien avec l'évolution des prix immobiliers.

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