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Questions and Answers
Qual è una delle caratteristiche principali della volatilità emersa dall'osservazione pratica sul mercato?
Cosa rappresenta la persistenza della volatilità nel movimento della seduta di borsa precedente?
Qual è l'effetto della regressione verso la media sulla volatilità?
In un mercato con tendenza rialzista, qual è il comportamento tipico della volatilità delle opzioni ATM e delle opzioni OTM?
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Cosa succede alla volatilità implicita delle opzioni ATM in un mercato con tendenza ribassista?
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Cosa provoca il 'Fear Effect' in un mercato che ha subito notizie o eventi avversi?
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Cosa accade alla volatilità implicita quando la domanda per un bene è elevata?
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Cosa succede quando c'è molta offerta ma poca domanda di mercato?
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Quale fattore, oltre alla domanda e all'offerta, influenza il premio dell'opzione?
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Come si comportano le opzioni a breve scadenza rispetto alle variazioni di volatilità?
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Quale tipo di opzioni riflette maggiormente la volatilità del sottostante?
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Cosa accade alla volatilità implicita nelle opzioni su indici al crescere della quotazione del sottostante?
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