12 Questions
Qual è una delle caratteristiche principali della volatilità emersa dall'osservazione pratica sul mercato?
Ciclicità
Cosa rappresenta la persistenza della volatilità nel movimento della seduta di borsa precedente?
Ritorno a valori medi
Qual è l'effetto della regressione verso la media sulla volatilità?
Ritorno a valori intermedi
In un mercato con tendenza rialzista, qual è il comportamento tipico della volatilità delle opzioni ATM e delle opzioni OTM?
Volatilità delle opzioni ATM proporzionalmente più bassa; volatilità delle opzioni OTM proporzionalmente più alta
Cosa succede alla volatilità implicita delle opzioni ATM in un mercato con tendenza ribassista?
Aumenta proporzionalmente
Cosa provoca il 'Fear Effect' in un mercato che ha subito notizie o eventi avversi?
Esplosione della volatilità implicita
Cosa accade alla volatilità implicita quando la domanda per un bene è elevata?
La volatilità implicita aumenta, portando a un premio dell'opzione più alto
Cosa succede quando c'è molta offerta ma poca domanda di mercato?
La volatilità implicita diminuisce e il prezzo dell'opzione diventa più conveniente
Quale fattore, oltre alla domanda e all'offerta, influenza il premio dell'opzione?
Il valore temporale dell'opzione
Come si comportano le opzioni a breve scadenza rispetto alle variazioni di volatilità?
Risentono poco delle variazioni di volatilità
Quale tipo di opzioni riflette maggiormente la volatilità del sottostante?
Le opzioni at-the-money
Cosa accade alla volatilità implicita nelle opzioni su indici al crescere della quotazione del sottostante?
La volatilità implicita diminuisce
Scopri come la volatilità implicita di un asset viene influenzata dalla domanda e dall'offerta sul mercato finanziario, con riflessi sul prezzo delle opzioni. Questo fenomeno non è sempre lineare e comporta variazioni significative nel premio dell'opzione.
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