Volatilità Implicita e Domanda Offerta
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Questions and Answers

Qual è una delle caratteristiche principali della volatilità emersa dall'osservazione pratica sul mercato?

  • Decadimento rapido
  • Ciclicità (correct)
  • Stabilità costante
  • Crescita esponenziale

Cosa rappresenta la persistenza della volatilità nel movimento della seduta di borsa precedente?

  • Ritorno a valori medi (correct)
  • Continua crescita
  • Variazione casuale
  • Decadimento costante

Qual è l'effetto della regressione verso la media sulla volatilità?

  • Mantenimento costante
  • Ritorno a valori intermedi (correct)
  • Variazione casuale
  • Tendenza a valori estremi

In un mercato con tendenza rialzista, qual è il comportamento tipico della volatilità delle opzioni ATM e delle opzioni OTM?

<p>Volatilità delle opzioni ATM proporzionalmente più bassa; volatilità delle opzioni OTM proporzionalmente più alta (B)</p> Signup and view all the answers

Cosa succede alla volatilità implicita delle opzioni ATM in un mercato con tendenza ribassista?

<p>Aumenta proporzionalmente (D)</p> Signup and view all the answers

Cosa provoca il 'Fear Effect' in un mercato che ha subito notizie o eventi avversi?

<p>Esplosione della volatilità implicita (D)</p> Signup and view all the answers

Cosa accade alla volatilità implicita quando la domanda per un bene è elevata?

<p>La volatilità implicita aumenta, portando a un premio dell'opzione più alto (B)</p> Signup and view all the answers

Cosa succede quando c'è molta offerta ma poca domanda di mercato?

<p>La volatilità implicita diminuisce e il prezzo dell'opzione diventa più conveniente (C)</p> Signup and view all the answers

Quale fattore, oltre alla domanda e all'offerta, influenza il premio dell'opzione?

<p>Il valore temporale dell'opzione (B)</p> Signup and view all the answers

Come si comportano le opzioni a breve scadenza rispetto alle variazioni di volatilità?

<p>Risentono poco delle variazioni di volatilità (C)</p> Signup and view all the answers

Quale tipo di opzioni riflette maggiormente la volatilità del sottostante?

<p>Le opzioni at-the-money (D)</p> Signup and view all the answers

Cosa accade alla volatilità implicita nelle opzioni su indici al crescere della quotazione del sottostante?

<p>La volatilità implicita diminuisce (D)</p> Signup and view all the answers

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