تحقیق مالی فصل اول و دوم

فصل اول: کلیات تحقیق

• بازارهای مالی به منظور سهولت در تامین سرمایه گذاری ها و هدایت وجوه و پس اندازها ایجاد شده اند.
• رفتار سرمایه گذاران در این بازارها اغلب به طور ناگهانی تغییر می کند.
• تغییرات بازارهای مالی (اوراق قرضه با درآمد ثابت، سهام، نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی) موضوع مهمی برای اقتصاددانان و تحلیل گران مالی است.
• تحلیل نوسانات قیمت ها، هدف اصلی تحلیلگران مالی است.

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

• همبستگی پیرسون، معیاری آماری برای تعیین رابطه خطی بین دو متغیر است.
• آنتروپی انتقال، معیاری برای سنجش پیچیدگی و عدم قطعیت در یک سیستم است.
• همبستگی و آنتروپی، برای تحلیل بازدهی سهام در دو زمان مختلف و میزان پیش بینی پذیری بازار سهام به کار می روند.
• تحقیق برهمبستگی بین داده های سهام با تاخیر زمانی و پنجره متحرک تمرکز دارد.
• همبستگی و آنتروپی، اطلاعات قابل ملاحظه ای برای پیش بینی روندهای آینده سهام ارائه می دهند.
• در مدل سازی و تحلیل روابط علت و معلولی بین اجزای سیستم دینامیکی، شناسایی ارتباطات بین اجزای یک سیستم مهم است.
• بررسی همبستگی بین داده های سهام چندگانه، با معرفی تاخیر زمانی و پنجره متحرک، در این تحقیق انجام می شود.
• همبستگی خطی یا غیرخطی بودن، مهمترین تفاوت بین همبستگی پیرسون و آنتروپی انتقال است.
• همبستگی های خطی، به عنوان یک خط مستقیم و همبستگی های غیر خطی، به عنوان یک منحنی به تصویر کشیده می شوند.
• روش سنتی، همبستگی پیرسون خطی و متقارن است، اما نشان دهنده جهـت اطلاعات نمی باشد.
• آنتروپی انتقال، می تواند براي تخمین همبستگی غیرخطی و انتقال اطلاعات به کار رود.
• جریان اطلاعات میان بازارهای مالی قابل اندازه گیری است و به عنوان انتقال آنتروپی شناخته می شود.
• همبستگی سری های زمانی، به عنوان معیاری برای سنجش اثرات متقابل بین متغیرها تا سنجش جریان اطلاعات بین آنها تعریف شده است.
• همبستگی دو سری زمانی، عملکرد خوبی را در زمینه مالی ارائه می دهد و می تواند در ارایه مدل مناسب کمک کند.
• روش سنتی، تحلیل همبستگی پیرسون است، که ساده و آسان می باشد اما نامتقارن است.
• آنتروپی انتقال، محدودیت های موجود را جبران می کند و پیچیدگی آن، معیبی قابل توجه است.

فصل سوم: روش پژوهش

• پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش آرشیوی استفاده می کند.
• برای تدوین مبانی نظری و مفاهیم از روش کتابخانهای استفاده می شود.
• اطلاعات مالی، از پایگاه های اینترنتی مربوط به بازار سهام تهران، برای سال های 1385 تا 1400، گردآوری شده است.
• از روش نمونه گیری هدفمند، براي انتخاب نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.
• جامعه آماری شامل بازار سهام تهران در بازه زمانی 1385 تا 1400 می باشد.
• برای بررسی رابطه بین متغیرها از آنتروپی شانون استفاده می شود.
• برای محاسبه میزان اطلاعات منتقل شده، از ماتریس های توزیع احتمال مشترک دو متغیر استفاده می شود.
• نحوه محاسبه آنتروپی، آنتروپی مشترک، آنتروپی شرطی و اطلاعات متقابل.
• همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر پیوسته، با استفاده از فرمول محاسبه شده است.

فصل چهارم: نتایج داده ها

• نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در جداول فصل چهارم ارائه شده است.
• بررسی همبستگی بین همبستگی پیرسون خطی و آنتروپی انتقال غیرخطی.
• بررسی گروه بندی بیشترین و کمترین همبستگی.
• مقایسه دادههای خروجی آنتروپی با دادههای خروجی آنتروپی موثر.
• بررسی روابط میان شاخصهای گوناگون با یکدیگر و با شاخص کل.
• همبستگی پیرسون در بازه ی زمانی 1385 تا 1397 و 1397 تا 1400.
• آنتروپی انتقال شانون.
• جریان اطلاعات متقابل بین شاخص ها بررسی شده است.

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

• مقایسه نتایج ضرایب همبستگی پیرسون با آنتروپی انتقال.
• همگرایی و واگرایی نتایج.
• بررسی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل شاخص های صنایع مختلف.
• تحلیل ارتباط شاخص های صنایع گوناگون با شاخص کل.
• محدودیتهای پژوهش.
• پیشنهادات کاربردی و تحقیقات آتی.