تحقیق مالی فصل اول و دوم

فصل اول: کلیات تحقیق

بازارهای مالی به منظور سهولت در تامین سرمایه گذاری ها و هدایت وجوه و پس اندازها ایجاد شده اند.
رفتار سرمایه گذاران در این بازارها اغلب به طور ناگهانی تغییر می کند.
تغییرات بازارهای مالی (اوراق قرضه با درآمد ثابت، سهام، نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی) موضوع مهمی برای اقتصاددانان و تحلیل گران مالی است.
تحلیل نوسانات قیمت ها، هدف اصلی تحلیلگران مالی است.

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

همبستگی پیرسون، معیاری آماری برای تعیین رابطه خطی بین دو متغیر است.
آنتروپی انتقال، معیاری برای سنجش پیچیدگی و عدم قطعیت در یک سیستم است.
همبستگی و آنتروپی، برای تحلیل بازدهی سهام در دو زمان مختلف و میزان پیش بینی پذیری بازار سهام به کار می روند.
تحقیق برهمبستگی بین داده های سهام با تاخیر زمانی و پنجره متحرک تمرکز دارد.
همبستگی و آنتروپی، اطلاعات قابل ملاحظه ای برای پیش بینی روندهای آینده سهام ارائه می دهند.
در مدل سازی و تحلیل روابط علت و معلولی بین اجزای سیستم دینامیکی، شناسایی ارتباطات بین اجزای یک سیستم مهم است.
بررسی همبستگی بین داده های سهام چندگانه، با معرفی تاخیر زمانی و پنجره متحرک، در این تحقیق انجام می شود.
همبستگی خطی یا غیرخطی بودن، مهمترین تفاوت بین همبستگی پیرسون و آنتروپی انتقال است.
همبستگی های خطی، به عنوان یک خط مستقیم و همبستگی های غیر خطی، به عنوان یک منحنی به تصویر کشیده می شوند.
روش سنتی، همبستگی پیرسون خطی و متقارن است، اما نشان دهنده جهـت اطلاعات نمی باشد.
آنتروپی انتقال، می تواند براي تخمین همبستگی غیرخطی و انتقال اطلاعات به کار رود.
جریان اطلاعات میان بازارهای مالی قابل اندازه گیری است و به عنوان انتقال آنتروپی شناخته می شود.
همبستگی سری های زمانی، به عنوان معیاری برای سنجش اثرات متقابل بین متغیرها تا سنجش جریان اطلاعات بین آنها تعریف شده است.
همبستگی دو سری زمانی، عملکرد خوبی را در زمینه مالی ارائه می دهد و می تواند در ارایه مدل مناسب کمک کند.
روش سنتی، تحلیل همبستگی پیرسون است، که ساده و آسان می باشد اما نامتقارن است.
آنتروپی انتقال، محدودیت های موجود را جبران می کند و پیچیدگی آن، معیبی قابل توجه است.

فصل سوم: روش پژوهش

پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش آرشیوی استفاده می کند.
برای تدوین مبانی نظری و مفاهیم از روش کتابخانهای استفاده می شود.
اطلاعات مالی، از پایگاه های اینترنتی مربوط به بازار سهام تهران، برای سال های 1385 تا 1400، گردآوری شده است.
از روش نمونه گیری هدفمند، براي انتخاب نمونه مورد استفاده قرار می گیرد.
جامعه آماری شامل بازار سهام تهران در بازه زمانی 1385 تا 1400 می باشد.
برای بررسی رابطه بین متغیرها از آنتروپی شانون استفاده می شود.
برای محاسبه میزان اطلاعات منتقل شده، از ماتریس های توزیع احتمال مشترک دو متغیر استفاده می شود.
نحوه محاسبه آنتروپی، آنتروپی مشترک، آنتروپی شرطی و اطلاعات متقابل.
همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر پیوسته، با استفاده از فرمول محاسبه شده است.