18 Questions
計算價格p所需的唯一信息是什麼？
S1(T)和S2(T)在T時刻的值
根據文中所述，歐式期權的價格僅取決於什麼？
S1(T)和S2(T)在T時刻的值
哪個數學模型的定義經常會描述指數S1和S2的動態？
歐式期權模型
在計算spread option期權價格時，假設性質中所提到的fT(s1, s2)代表什麼？
隨機變量S1(T)和S2(T)的聯合密度
計算call spread option價格所需使用的數學工具是什麼？
雙重積分
為了計算spread option的期權價格，需要對什麼進行雙重積分？
$fT(s1, s2)$
Spark spread 係乜嘢嚟㗎？
燃料轉化為電力嘅成本
4 : 3 Spark spread 涉及幾多份電力合約同幾多份天然氣合約？
四份電力合約，三份天然氣合約
Spark spread options 主要用途之一係？
實物資產估值
St 計算公式中的 FE (t) 同 FG (t) 分別代表？
未來合約電力價格和未來合約天然氣價格
[SS]5,3 t = 5[E]t − 3[N G]t 中的數字 5 同 3 分別表示？
電力合約數量和天然氣合約數量
Spark spread options 在何種情況下最有用？
再生能源供應整合時
根據文中所述，樹的構建背後的基本思想是什麼？
離散化平均為零的高斯向量
在所述樹的構建中，為什麼首先對協方差矩陣進行對角化？
使得協方差矩陣變成對角矩陣
根據文中所述，什麼是W̃1 (t)W̃2 (t)的期望值？
ρt
從文中提供的公式推導，λ1 和 λ2 的計算方式是什麼？
(σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2
在文中所描述的情境中，X1 和 X2 是什麼類型的隨機變數？
均勻分佈
根據文中所述，λ1 的計算公式是什麼？
(σ1 + σ2 + (σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2 ) / 2
Explore the solution to stochastic differential equations and the construction of Gaussian vectors in a tree framework. Understand concepts such as Brownian motions and covariance matrices in the context of local computations. Dive into the mathematical intricacies of diffusion equations with constant coefficients.
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