Stochastic Differential Equations and Gaussian Vectors
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Questions and Answers

計算價格p所需的唯一信息是什麼?

  • S1(T)和S2(T)的價格變化
  • S1(T)和S2(T)在T時刻的值 (correct)
  • S1(T)和S2(T)的動態
  • S1(T)和S2(T)的初始值
  • 根據文中所述,歐式期權的價格僅取決於什麼?

  • S1(T)和S2(T)的價格變化
  • S1(T)和S2(T)的動態
  • S1(T)和S2(T)的初始值
  • S1(T)和S2(T)在T時刻的值 (correct)
  • 哪個數學模型的定義經常會描述指數S1和S2的動態?

  • 價格p模型
  • Spread option模型
  • 歐式期權模型 (correct)
  • 動態期權模型
  • 在計算spread option期權價格時,假設性質中所提到的fT(s1, s2)代表什麼?

    <p>隨機變量S1(T)和S2(T)的聯合密度</p> Signup and view all the answers

    計算call spread option價格所需使用的數學工具是什麼?

    <p>雙重積分</p> Signup and view all the answers

    為了計算spread option的期權價格,需要對什麼進行雙重積分?

    <p>$fT(s1, s2)$</p> Signup and view all the answers

    Spark spread 係乜嘢嚟㗎?

    <p>燃料轉化為電力嘅成本</p> Signup and view all the answers

    4 : 3 Spark spread 涉及幾多份電力合約同幾多份天然氣合約?

    <p>四份電力合約,三份天然氣合約</p> Signup and view all the answers

    Spark spread options 主要用途之一係?

    <p>實物資產估值</p> Signup and view all the answers

    St 計算公式中的 FE (t) 同 FG (t) 分別代表?

    <p>未來合約電力價格和未來合約天然氣價格</p> Signup and view all the answers

    [SS]5,3 t = 5[E]t − 3[N G]t 中的數字 5 同 3 分別表示?

    <p>電力合約數量和天然氣合約數量</p> Signup and view all the answers

    Spark spread options 在何種情況下最有用?

    <p>再生能源供應整合時</p> Signup and view all the answers

    根據文中所述,樹的構建背後的基本思想是什麼?

    <p>離散化平均為零的高斯向量</p> Signup and view all the answers

    在所述樹的構建中,為什麼首先對協方差矩陣進行對角化?

    <p>使得協方差矩陣變成對角矩陣</p> Signup and view all the answers

    根據文中所述,什麼是W̃1 (t)W̃2 (t)的期望值?

    <p>ρt</p> Signup and view all the answers

    從文中提供的公式推導,λ1 和 λ2 的計算方式是什麼?

    <p>(σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2</p> Signup and view all the answers

    在文中所描述的情境中,X1 和 X2 是什麼類型的隨機變數?

    <p>均勻分佈</p> Signup and view all the answers

    根據文中所述,λ1 的計算公式是什麼?

    <p>(σ1 + σ2 + (σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2 ) / 2</p> Signup and view all the answers

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