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Stochastic Differential Equations and Gaussian Vectors

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Questions and Answers

計算價格p所需的唯一信息是什麼？

S1(T)和S2(T)的價格變化

S1(T)和S2(T)在T時刻的值 (correct)

S1(T)和S2(T)的動態

S1(T)和S2(T)的初始值

根據文中所述，歐式期權的價格僅取決於什麼？

S1(T)和S2(T)的價格變化

S1(T)和S2(T)的動態

S1(T)和S2(T)的初始值

S1(T)和S2(T)在T時刻的值 (correct)

哪個數學模型的定義經常會描述指數S1和S2的動態？

價格p模型

Spread option模型

歐式期權模型 (correct)

動態期權模型

在計算spread option期權價格時，假設性質中所提到的fT(s1, s2)代表什麼？

隨機變量S1(T)和S2(T)的聯合密度 Signup and view all the answers

計算call spread option價格所需使用的數學工具是什麼？

雙重積分 Signup and view all the answers

為了計算spread option的期權價格，需要對什麼進行雙重積分？

$fT(s1, s2)$ Signup and view all the answers

Spark spread 係乜嘢嚟㗎？

燃料轉化為電力嘅成本 Signup and view all the answers

4 : 3 Spark spread 涉及幾多份電力合約同幾多份天然氣合約？

四份電力合約，三份天然氣合約 Signup and view all the answers

Spark spread options 主要用途之一係？

實物資產估值 Signup and view all the answers

St 計算公式中的 FE (t) 同 FG (t) 分別代表？

未來合約電力價格和未來合約天然氣價格 Signup and view all the answers

[SS]5,3 t = 5[E]t − 3[N G]t 中的數字 5 同 3 分別表示？

電力合約數量和天然氣合約數量 Signup and view all the answers

Spark spread options 在何種情況下最有用？

再生能源供應整合時 Signup and view all the answers

根據文中所述，樹的構建背後的基本思想是什麼？

離散化平均為零的高斯向量 Signup and view all the answers

在所述樹的構建中，為什麼首先對協方差矩陣進行對角化？

使得協方差矩陣變成對角矩陣 Signup and view all the answers

根據文中所述，什麼是W̃1 (t)W̃2 (t)的期望值？

ρt Signup and view all the answers

從文中提供的公式推導，λ1 和 λ2 的計算方式是什麼？

(σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2 Signup and view all the answers

在文中所描述的情境中，X1 和 X2 是什麼類型的隨機變數？

均勻分佈 Signup and view all the answers

根據文中所述，λ1 的計算公式是什麼？

(σ1 + σ2 + (σ1 + σ2 ) - 4(1 - ρ )σ1 σ2 ) / 2 Signup and view all the answers