11 Questions
Petra a gellout implijout evit mesuri an disperadur 'Var[Xt+h] / Var[Xt]'?
Cov(Xt+h, Xt)
Petra a gaver eus an distrujant 'IID(0, 2 2 , h = 0; h 6= 0; 0, )'?
Poblasyon o identek hepken gant h = 0 ha h 0
Petra a dalvez d'ar mod-se: '(t) = X(t) = 0'?
E[Xt] = (t) ha X(t) = 0
Petra a dalvez an trao diwar-benn 'WN(0, MA(1)(2 + ))'?
'WN(0, MA(1)(2 + ))' zo ur vevenn white brasilian ha mengreuz
'E(Xt) < 1' petra a gell beza un enklask war an distrujant-ma?
'E[Xt2] < 1'
Jak nazywamy funkcję wartości średniej procesu (Xt) według Definicji 2?
Funkcja wartości oczekiwanej
Kiedy proces (Xt) jest słabo stacjonarny według Definicji 4?
Gdy wariancja procesu zależy od t
Co oznacza, że proces (Xt) jest ściśle stacjonarny zgodnie z Definicją 1?
Wartości procesu są takie same dla wszystkich indeksów t
Co oznacza funkcja kowariancji vx(r, s) dla procesu (Xt) zgodnie z Definicją 3?
Korelacja liniowa między Xr i Xs
Dlaczego przeciwna implikacja między ściśle a słabo stacjonarnym procesem jest fałszywa zgodnie z Uwagą 5?
Ponieważ warunki dla słabej stacjonarności są bardziej rygorystyczne
Jaką funkcję można przyjąć dla procesów słabo stacjonarnych według tekstu?
$Yx(rs,0)$
Test your understanding of covariance and expectation in stochastic processes with this quiz. Explore how to calculate covariances, expectations, and other related concepts in the context of stochastic processes.
Make Your Own Quizzes and Flashcards
Convert your notes into interactive study material.
Get started for free
