Covariance and Expectation in Stochastic Processes

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Petra a gellout implijout evit mesuri an disperadur 'Var[Xt+h] / Var[Xt]'?

Cov(Xt+h, Xt) (correct)

Petra a gaver eus an distrujant 'IID(0, 2 2 , h = 0; h 6= 0; 0, )'?

Poblasyon o identek a 0, a 2 2

Poblasyon o identek hepken gant h = 0

Poblasyon o identek hepken gant h 0

Poblasyon o identek hepken gant h = 0 ha h 0 (correct)

Petra a dalvez d'ar mod-se: '(t) = X(t) = 0'?

E[(t)] = 2 X(t) = 0

E[Xt] = (t) ha X(t) = 0 (correct)

E[Xt] = (t) ha X(t) = xt

E[Xt] = E[(t)] = 0

Petra a dalvez an trao diwar-benn 'WN(0, MA(1)(2 + ))'?

'WN(0, MA(1)(2 + ))' zo ur vevenn white brasilian ha mengreuz Signup and view all the answers

'E(Xt) < 1' petra a gell beza un enklask war an distrujant-ma?

'E[Xt2] < 1' Signup and view all the answers

Jak nazywamy funkcję wartości średniej procesu (Xt) według Definicji 2?

Funkcja wartości oczekiwanej Signup and view all the answers

Kiedy proces (Xt) jest słabo stacjonarny według Definicji 4?

Gdy wariancja procesu zależy od t Signup and view all the answers

Co oznacza, że proces (Xt) jest ściśle stacjonarny zgodnie z Definicją 1?

Wartości procesu są takie same dla wszystkich indeksów t Signup and view all the answers

Co oznacza funkcja kowariancji vx(r, s) dla procesu (Xt) zgodnie z Definicją 3?

Korelacja liniowa między Xr i Xs Signup and view all the answers

Dlaczego przeciwna implikacja między ściśle a słabo stacjonarnym procesem jest fałszywa zgodnie z Uwagą 5?

Ponieważ warunki dla słabej stacjonarności są bardziej rygorystyczne Signup and view all the answers

Jaką funkcję można przyjąć dla procesów słabo stacjonarnych według tekstu?

$Yx(rs,0)$ Signup and view all the answers

Covariance and Expectation in Stochastic Processes

Podcast Beta

Questions and Answers

Petra a gellout implijout evit mesuri an disperadur 'Var[Xt+h] / Var[Xt]'?

Petra a gaver eus an distrujant 'IID(0, 2 2 , h = 0; h 6= 0; 0, )'?

Petra a dalvez d'ar mod-se: '(t) = X(t) = 0'?

Petra a dalvez an trao diwar-benn 'WN(0, MA(1)(2 + ))'?

'E(Xt) < 1' petra a gell beza un enklask war an distrujant-ma?

Jak nazywamy funkcję wartości średniej procesu (Xt) według Definicji 2?

Kiedy proces (Xt) jest słabo stacjonarny według Definicji 4?

Co oznacza, że proces (Xt) jest ściśle stacjonarny zgodnie z Definicją 1?

Co oznacza funkcja kowariancji vx(r, s) dla procesu (Xt) zgodnie z Definicją 3?

Dlaczego przeciwna implikacja między ściśle a słabo stacjonarnym procesem jest fałszywa zgodnie z Uwagą 5?

Jaką funkcję można przyjąć dla procesów słabo stacjonarnych według tekstu?

More Like This

Gaussian Process Quiz

Stochastic Processes

Math 432: Stochastic Processes Chapter 1 Quiz

Stochastic Processes and Markov Chains

Upgrade to continue