Présentation Direction Reportings Risques

Présentation Direction Reportings Risques

• Présentation de la Direction des Risques du Groupe BPCE et du Crédit Foncier
• Mise à jour du 14/12/2023
• Date de la présentation : Décembre 2023

Direction Reportings Risques

• 9 employés ETP, dont 1 alternant
• Différents départements : Risques financiers, Risques de crédit, Reportings Risques, Gouvernance des Risques
• Industrialisation des processus, Contrôles, Grandes Missions, Réévaluation des gages, Etudes et Modélisation
• 5 grandes missions
• Divers reportings : rapports annuels, Rapport Annuel Contrôle Interne, Réunion Forbearance, Reporting BPCE, Grands Risques, Anacrédit, Remboursements anticipés

Reportings

• Comité Exécutif des Risques, Comité des risques RAF
• Rapports annuels RGR, Rapport Annuel Contrôle Interne, Réunion forbearence
• Exemples d'expositions : Suivi du bilan, Sinistralité, Remboursements anticipés
  • Suivi des encours douteux, Répartition par pays, Répartition par marchés, etc.
  • Donnée chiffrées sur différents marchés et pays (Exemple : exposures, NPL, etc.)
  • Prévisions des taux de remboursements anticipés et leurs variations.
  • Prévisions de taux en 2022, 2023
• Opérations financières: Suivi des covered bonds, Risques de change (chiffres en millions d'euros)

Réévaluation des gages

• Réception d'évolutions des prix de l'immobilier par BPCE Solution Immobilière (Appartements, Maisons)
• Simulation et contrôle des réévaluations réalisées à partir d'indices d'évolution fournis par BPCE-Solution Immobilière
• Analyse des impacts sur le portefeuille CFF (impact sur les provisions, la LTV et sur les indicateurs règlementaires)
• Evolution moyenne des valeurs de gages du portefeuille CFF

Etudes et modélisations

• Backtesting moteur des provisions IFRS9 (Stages 1, 2, 3)
• Modélisation Prêt Viager Hypothécaire (Eligibilité, Calcul des quotites, Calcul de la rentabilité)
• Backtesting réévaluation des gages (Valeurs DVF, Valeur CFF et Comparaisons avec les ventes réelles).
• Analyse impacts et zone inondables sur le portefeuille CFF
• Répartition de la valeur des gages par tranches et notes.
• Calcul des quotités, Probabilités de défaut, LGD, etc.

Industrialisation des processus

• SQL, SAS, Alteryx, VBA, Power BI, Matlab
• Opérations financières, Comptabilité, Opérations commerciales, Datamarts
• Bases de données : Base Centralisée, Base AQR, Base OPEFI, Fichiers internes et externes
• Contrôles, Bases de contrôle, Reporting Risques, Direction des Risques
• Correction des données

Annexes

• Annexes à la présentation.

Cartographie des reports (partie 1 et 2)

• Refinancements, Cessions/Acquisitions , contrôles mobilisation, Reporting, CRI, Rapprochements comptables, Obligations, Suivi des devises, Rating Reporting Agence, Data, Analyses, Reporting Interne, Reporting Externe, Réévaluations des gages, Sinistralité, Grands Risques
• Fichiers et Bases de données (ex: base BC2R, base GEODE, etc.) utilisés
• Différentes données chiffrées et analyses
• Coûts du risque, Forbearance (détails spécifiques à ces processus)