نظرية المحفظة - الفصل الخامس

<p>غير محدد (A)</p> Signup and view all the answers

<p>وزن أ × عائد أ + وزن ب × عائد ب (B)</p> Signup and view all the answers

<p>6% (D)</p> Signup and view all the answers

<p>بجمع عائد السوق للمخاطر إلى عوائد الأصول الفردية (A)</p> Signup and view all the answers

<p>قد تكون أقل أو أكثر من 6% (C)</p> Signup and view all the answers

<p>يمكن أن يؤثر إيجابيًا على بعض الاستثمارات وسلبيًا على أخرى (A)</p> Signup and view all the answers

<p>انخفاض في جدوى المحفظة (D)</p> Signup and view all the answers

<p>معامل بيتا (C)</p> Signup and view all the answers

<p>المحفظة أكثر خطورة من السوق بنسبة 25% (A)</p> Signup and view all the answers

<p>محفظة ذات انحراف معياري منخفض وعائد متوسط مرتفع (D)</p> Signup and view all the answers

<p>تحقيق أعلى عائد ممكن مقارنة بالمخاطر (C)</p> Signup and view all the answers

<p>لأنه يعكس مدى تقلب العائدات (C)</p> Signup and view all the answers

<p>يستخدم لمقارنة المحفظة مع مؤشر محدد (B), يستخدم لتقييم الأداء النسبي للمحفظة (C)</p> Signup and view all the answers

<p>المحفظة (ب) (C)</p> Signup and view all the answers

<p>600 جنيه (B)</p> Signup and view all the answers

<p>%3 (B)</p> Signup and view all the answers

<p>تحتوي على عائد عالي مقارنة بالمخاطر (B)</p> Signup and view all the answers

<p>1000 جنيه (D)</p> Signup and view all the answers

<p>بقسمة العائد الزائد عن معدل العائد الخالي من المخاطر على المخاطر (C)</p> Signup and view all the answers

<p>200 جنيه (B)</p> Signup and view all the answers

<p>500 جنيه (B)</p> Signup and view all the answers

<p>مؤشر شارب (A)</p> Signup and view all the answers

<p>0.6 (C)</p> Signup and view all the answers

<p>خطر المحفظة (B)</p> Signup and view all the answers

<p>تكاليف المعاملات (A)</p> Signup and view all the answers

<p>لأنه يقيم الأداء نسبةً للمخاطر (D)</p> Signup and view all the answers

الربح الذي حققه السهم خلال فترة زمنية معينة.

يشير إلى نسبة إسهام السهم في المحفظة الاستثمارية.

قياس لتغير قيمة السهم.

قياس العلاقة بين تغير قيمة السهمين.

تشكل مجموعة من الأسهم.

طريقة لحساب مقدار العائد الذي يتوقعه المستثمر من السوق

قياس العائد الذي يتوقعه المستثمر من محفظته الاستثمارية

قياس العائد مقاساً بنسبة مئوية

مثال على قيمة عائد السوق للمخاطر

عملية رياضية

مبلغ 600 جنيه تم استثماره في السهم (أ).

مبلغ 400 جنيه تم استثماره في السهم (ب).

مجموع مبلغ الاستثمار في السهم (أ) ومبلغ الاستثمار في السهم (ب) هو 1000 جنيه.

نسبة مبلغ الاستثمار في السهم (أ) إلى المبلغ الإجمالي للاستثمار هو 60% (600 جنيه / 1000 جنيه).

نسبة مبلغ الاستثمار في السهم (ب) إلى المبلغ الإجمالي للاستثمار هو 40% (400 جنيه / 1000 جنيه).

هو مقياس يستخدم لتقييم أداء المحافظ الاستثمارية. يهدف إلى تحديد قدرة مدير المحفظة على تحقيق عوائد أعلى من عوائد السوق.

وفقاً لمقياس ترينور، هي المحفظة التي تحقق أعلى عائد مُعدّل بالمخاطرة. بمعنى آخر، هي المحفظة التي تحقق العائد الأعلى مقابل المخاطرة التي تُواجهها.

تعبر عن النسبة المئوية من إجمالي قيمة المحفظة التي تُمثل بِها قيمة سهم معين.

نسبة إسهام سهم معين في محفظة استثمارية، تُحسب بقسمة قيمة السهم على إجمالي قيمة المحفظة.

تقدير المخاطر المتوقع تحملها من خلال امتلاك محفظة استثمارية معينة.

استخدام صيغة شارب لحساب العائد المتحقق من المحفظة بعد مراعاة المخاطر.

قياس العلاقة بين تغير قيمتي سهمين مختلفين دون الأخذ بعين الاعتبار اتجاه التغير.

قياس لمدى تقلب سهم معين مقارنة بسوق الأسهم بأكمله. يكشف مدى حساسية السهم للتغيرات في السوق.

قياس للتقلب حول متوسط عائد استثمار معين. يشير إلى مدى احتمالية تقلب عائد الاستثمار عن متوسطه.

متوسط العائد المتوقع من استثمار معين على المدى الطويل.

مجموعة من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات، يتم جمعها معًا لتنويع الاستثمار وتحقيق أهداف استثمارية محددة.

تحديد أفضل استثمار من بين مجموعة من الاستثمارات المختلفة بناءً على معايير ومؤشرات مثل العائد والتقلب والمخاطر.