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Questions and Answers
Was beschreibt die Formel $Var(b) = s^2 (X'X)^{-1}$?
Was beschreibt die Formel $Var(b) = s^2 (X'X)^{-1}$?
Welche Information kann aus den Wurzeln der Hauptdiagonalelemente abgeleitet werden?
Welche Information kann aus den Wurzeln der Hauptdiagonalelemente abgeleitet werden?
Was wird unter Hypothesentests bzgl. der Parameter verstanden?
Was wird unter Hypothesentests bzgl. der Parameter verstanden?
Was bedeutet die Annahme $H_0 : eta_1 = eta_2 = eta_3$ in einem Test?
Was bedeutet die Annahme $H_0 : eta_1 = eta_2 = eta_3$ in einem Test?
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Welche Rolle spielt die inhaltliche Beurteilung auf Basis der Testergebnisse?
Welche Rolle spielt die inhaltliche Beurteilung auf Basis der Testergebnisse?
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Was wird durch die geschätzte Varianz der geschätzten Parameter ermittelt?
Was wird durch die geschätzte Varianz der geschätzten Parameter ermittelt?
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Welche Rolle spielen die Standardfehler in der Regression?
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Welche Aussage beschreibt die Hypothesentests korrekt?
Welche Aussage beschreibt die Hypothesentests korrekt?
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Was bedeutet es, wenn die Wurzeln der Hauptdiagonalelemente in der Varianz-Kovarianz-Matrix betrachtet werden?
Was bedeutet es, wenn die Wurzeln der Hauptdiagonalelemente in der Varianz-Kovarianz-Matrix betrachtet werden?
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Was ist das Hauptziel einer inhaltlichen Beurteilung auf Basis der Testergebnisse?
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Flashcards
Varianzschätzung der Parameter
Varianzschätzung der Parameter
Die geschätzte Varianz der geschätzten Parameter kann mit der Formel V ar ( b ) = s 2 ( X 0 X ) 1 berechnet werden. Diese Formel basiert auf der inversen der kovarianzmatrix X 0 X und der geschätzten Varianz der Residuen s 2 .
Standardfehler
Standardfehler
Die Standardfehler der geschätzten Parameter erhält man durch die Wurzeln der Hauptdiagonalelemente der kovarianzmatrix der Parameter.
Hypothesentests
Hypothesentests
Die Annahme des Modells wird überprüft, indem Hypothesentests für die Parameter durchgeführt werden. Diese Tests prüfen die Nullhypothesen, die bestimmte Eigenschaften des Modells beschreiben.
Inhaltliche Beurteilung
Inhaltliche Beurteilung
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Haupthdiagonalelemente
Haupthdiagonalelemente
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Study Notes
Modellschätzung und Interpretation
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Das Beispielmodell lautet y = 0 + 1 x 1 + 2 x 2 + 3 x 3 + ...
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Ziel ist der Test von zwei Restriktionen (d = 2) mit der Nullhypothese (H0): β1 = 1 und β2 = 3.
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Die Matrix R ist in der gegebenen Schreibweise q
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Die Matrix R ist
0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 ....... -
Weiterhin wird die geschätzte Varianz der geschätzten Parameter berechnet mit V ar ( b ) = s 2 (X0X)-1.
- Die Standardfehler der Parameter ergeben sich aus den Wurzeln der Hauptdiagonalelemente.
Weitere Schritte der Analyse
- Die geschätzte Varianz der geschätzten Parameter mittels V ar ( b ) = s 2 (X0X)-1 zu bestimmen.
- Die Ergebnisse zu interpretieren.
- Die Annahmen des zugrundeliegenden theoretischen Modells zu testen (Hypothesentests bzgl. der Parameter).
- Die Ergebnisse inhaltlich zu bewerten.
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Description
In diesem Quiz werden die Konzepte der Modellschätzung und Interpretation in der Statistik behandelt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Tests von Restriktionen und der Berechnung der geschätzten Varianz der Parameter. Teilnehmer lernen, die Ergebnisse zu interpretieren und Hypothesentests durchzuführen.
