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Questions and Answers
Considere o gráfico abaixo da Security Market Line (SML) e assinale a alternativa correta:
Considere o gráfico abaixo da Security Market Line (SML) e assinale a alternativa correta:
- Y possui mais risco que X (correct)
- X possui mais risco que Y
- X e Y possuem mesmo risco
- X e Y possuem mesmo retorno
De acordo com o princípio da dominância, um investidor sempre buscará, EXCETO:
De acordo com o princípio da dominância, um investidor sempre buscará, EXCETO:
- Maximizar o retorno.
- Minimizar o risco.
- Na avaliação de dois investimentos com o mesmo nível de risco, escolherá aquele com menor retorno. (correct)
- Na avaliação de dois investimentos com mesmo nível de retorno, escolherá o que possuir menor risco
Um analista avalia a ação da empresa “Delta” e estima que o rendimento de dividendos
da ação (dividend Yield), ao final de 12 meses, será de 3% no período. Considerando
ainda que: >> Retorno no ativo livre de risco= 10% a.a. >> Retorno esperado da carteira
de mercado para o período de 12 meses= 15% a.a. >> Beta da ação da Delta= 0,85
Então, o retorno esperado, ao ano, para as ações da “Delta” pelo CAPM é de:
Um analista avalia a ação da empresa “Delta” e estima que o rendimento de dividendos da ação (dividend Yield), ao final de 12 meses, será de 3% no período. Considerando ainda que: >> Retorno no ativo livre de risco= 10% a.a. >> Retorno esperado da carteira de mercado para o período de 12 meses= 15% a.a. >> Beta da ação da Delta= 0,85 Então, o retorno esperado, ao ano, para as ações da “Delta” pelo CAPM é de:
- 17,25%.
- 11,25%.
- 22,75%.
- 14,25%. (correct)
Um fundo de investimento possui sua carteira de renda fixa com uma duration de 180
dias. O objetivo do gestor é de diminuir sua exposição às variações nas taxas de juros
prefixadas utilizando de novos aportes pra isso. Pra conseguir atingir seu objetivo, o
gestor deve comprar LTNs com prazo:
Um fundo de investimento possui sua carteira de renda fixa com uma duration de 180 dias. O objetivo do gestor é de diminuir sua exposição às variações nas taxas de juros prefixadas utilizando de novos aportes pra isso. Pra conseguir atingir seu objetivo, o gestor deve comprar LTNs com prazo:
Fernando, antes de realizar aplicações em ações de um banco, no qual é correntista,
questiona a um especialista em investimento sobre os Princípios da Basiléia. Esse
profissional explicou que esses princípios, fundamentalmente, são:
Fernando, antes de realizar aplicações em ações de um banco, no qual é correntista, questiona a um especialista em investimento sobre os Princípios da Basiléia. Esse profissional explicou que esses princípios, fundamentalmente, são:
Uma ação que custa R$ 80,00 tem distribuição normal e desvio padrão de R$ 5,00. Podese afirmar com 68% de confiança que o preço da ação fique entre:
Uma ação que custa R$ 80,00 tem distribuição normal e desvio padrão de R$ 5,00. Podese afirmar com 68% de confiança que o preço da ação fique entre:
Um investidor está analisando os fundos de investimentos W, Y e Z, cujos dados médios,
referentes aos últimos dois anos estão apresentados abaixo.
Dado: taxa livre de risco = 2,00% a.a.>> Os fundos que apresentam maior prêmio por
unidade de risco sistemático, em ordem decrescente, foram:
Um investidor está analisando os fundos de investimentos W, Y e Z, cujos dados médios, referentes aos últimos dois anos estão apresentados abaixo. Dado: taxa livre de risco = 2,00% a.a.>> Os fundos que apresentam maior prêmio por unidade de risco sistemático, em ordem decrescente, foram:
Um título do tesouro, de um ano de prazo de vencimento, está sendo negociado a 8,00%
a.a. Um especialista em investimento estima o retorno do mercado de ações em 20,00%
para o mesmo prazo. Uma carteira de ações com beta igual a 0,8 deve ter retorno
projetado, para o mesmo período de tempo, de:
Um título do tesouro, de um ano de prazo de vencimento, está sendo negociado a 8,00% a.a. Um especialista em investimento estima o retorno do mercado de ações em 20,00% para o mesmo prazo. Uma carteira de ações com beta igual a 0,8 deve ter retorno projetado, para o mesmo período de tempo, de:
Se os retornos diários de uma carteira seguem uma distribuição normal, é possível
afirmar que:
Se os retornos diários de uma carteira seguem uma distribuição normal, é possível afirmar que:
Das alternativas abaixo, caracteriza a evolução da fronteira eficiente de Markowitz para
a CML (capital market line):
Das alternativas abaixo, caracteriza a evolução da fronteira eficiente de Markowitz para a CML (capital market line):
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