Gestion du Risque de Crédit au Secteur Bancaire

<p>Risque de réputation (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Il est un type de risque de crédit. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Du défaut d'un client sur un prêt (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Le risque de crédit ne présente pas de symétrie entre les contreparties. (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque stratégique (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque de réputation (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque opérationnel (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Collecter l'épargne et distribuer des crédits (C)</p> Signup and view all the answers

<p>L'incapacité de l'emprunteur à rembourser sa dette (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque de liquidité (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Pour minimiser les pertes potentielles dues à des défauts de paiement (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Elles proposent une gamme complète de services financiers (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque de crédit (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Transformation des maturités (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Le risque de défaillance des systèmes de paiement (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Les fonds propres des banques (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Le risque de défaut de paiement des emprunteurs (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque de crédit (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Prévoir des pertes potentielles sur l'ensemble du portefeuille (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Ils servent de tampon contre les pertes (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Renforcer la sécurité des systèmes bancaires (D)</p> Signup and view all the answers

<p>Des pertes imprévues et spécifiques (A)</p> Signup and view all the answers

<p>Des paiements internationaux n'ont pas été réglés en raison du fuseau horaire (C)</p> Signup and view all the answers

<p>Compensar les pertes anticipées (C)</p> Signup and view all the answers

<p>La qualité des actifs détenus (B)</p> Signup and view all the answers

<p>Risque du marché (D)</p> Signup and view all the answers

<p>En diversifiant son portefeuille de prêts (A)</p> Signup and view all the answers

Les banques collectent l'épargne des agents disposant de fonds et la redistribuent à ceux qui en ont besoin pour financer leurs projets.

Le risque de crédit est le risque que l'emprunteur ne rembourse pas sa dette à temps.

Le risque de perte résultant d'un défaut de paiement d'un débiteur.

Les banques sont exposées à divers risques, notamment le risque de contrepartie, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de pays.

Le risque systémique est le risque qu'une crise financière dans une banque se propage à l'ensemble du système bancaire, voire à l'économie.

Le capital est l'autofinancement de la banque. Il permet d'absorber les pertes potentielles et de garantir la solvabilité de la banque.

Les banques sont obligées de constituer des provisions pour couvrir les pertes potentielles liées aux crédits.

Les accords de Bâle sont un ensemble de règles internationales qui visent à renforcer la solidité du système bancaire en imposant des exigences de capital.

Le capital réglementaire est le niveau de capital minimum requis par les régulateurs pour garantir la solvabilité des banques.

Les agences de notation évaluent le risque de crédit des emprunteurs et émettent des notes qui reflètent leur qualité de crédit.

Le risque de pertes résultant de l’évolution des prix du marché (cours des actions, des matières premières, des devises et des taux d’intérêt).

Le risque de pertes résultant d’une inadaptation ou d’une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs.

Le risque que la banque ne puisse pas faire face à ses flux de trésorerie à un coût raisonnable.

Le risque inhérent à la stratégie choisie ou résultant de l’incapacité à mettre en œuvre cette stratégie.

Le risque résultant d’une perception négative de la part des clients, des contreparties, des actionnaires, des investisseurs ou des régulateurs qui peut affecter défavorablement la capacité d’une banque à maintenir ou engager des relations d’affaires et la continuité de l’accès aux sources de financement.

Le risque que la contrepartie d’une opération de marché ne paie pas les flux définis dans le contrat.

Le risque de contrepartie diffère du risque de crédit lié aux activités de financement par deux aspects importants. D’une part, le montant de l’exposition à la date de défaut est lié à un risque de marché. D’autre part, il y a une symétrie du risque entre les deux contreparties qui échangent des flux, la contrepartie étant également un risque sur la salle de marché.

Le risque de marché est lié à l’évolution des prix du marché, tandis que le risque de contrepartie est spécifique aux activités de marché.

Le risque de marché est plus pertinent pour les activités de trading, tandis que le risque de crédit est plus pertinent pour les activités de prêt.

Les fonds propres sont la somme des capitaux propres et des bénéfices non distribués. Ils représentent les ressources de l'entreprise qui ne sont pas financées par l'endettement.

Les provisions sont des charges prévues pour couvrir des pertes potentielles futures. Elles sont constituées par des prélèvements sur les bénéfices et permettent de renforcer la solidité financière de l'entreprise.

Les provisions collectives sont des provisions générales qui couvrent les pertes sur des opérations non encore identifiées, comme les pertes sur créances douteuses.

Les provisions additionnelles sont des provisions spécifiques qui couvrent les pertes sur des opérations identifiées, mais dont la probabilité de réalisation est incertaine.

L'accord de Bâle I était la première tentative de réglementation internationale du capital bancaire. Il a été mis en place en 1988 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

L'accord de Bâle II est une version plus complexe de Bâle I. Il a été mis en place en 2004 et introduit un système de pondérations des risques, permettant aux banques de tenir compte de la qualité des actifs qu'elles détiennent.

L'accord de Bâle III est la version la plus récente de la réglementation bancaire internationale. Il a été mis en place en 2010 et a pour objectif de renforcer la solvabilité des banques et de réduire le risque systémique.