Ekonometrija I: Regresijos metodai
40 Questions
2 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Kokia yra dauginės regresijos lygtis šioje formoje?

  • $Y = U + βX$
  • $Y = βU + X$
  • $Y = βX + U$
  • $Y = X × β + U$ (correct)

    • Kaip galima apskaičiuoti paklaidų kvadratų sumą?

  • $SSR = ∑(y_i - ŷ_i)$
  • $SSR = ∑(y_i - ŷ_i)^2$ (correct)
  • $SSR = ∑(u_i^2)$
  • $SSR = ∑(y_i^2 - ŷ_i^2)$

    • Kas atitinka β0 dauginės regresijos lygties atveju?

  • Nesvarbus kintamasis
  • Koreliacijos koeficientas
  • Nepriklausomas kintamasis
  • Interceptas (correct)

    • Kas žymi nepriklausomus kintamuosius dauginės regresijos kontekste?

    <p>X</p> Signup and view all the answers

    Ką reiškia U dauginės regresijoje?

    <p>Klaidų terminas</p> Signup and view all the answers

    Kokio tipo regresijos atveju ieškome minimalios paklaidų kvadratų sumos?

    <p>Dauginės regresijos</p> Signup and view all the answers

    Kiek β koeficientų turėtų būti dauginės regresijos lygties, jei turime 3 nepriklausomus kintamuosius?

    <p>4</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra matricos forma šios dviejų lygių regresijos atveju?

    <p>$Y = X × β + U$</p> Signup and view all the answers

    Kiek fiktyvių kintamųjų reikia sukurti, jei turime 10 kategorijų?

    <p>9</p> Signup and view all the answers

    Kaip fiktyvūs kintamieji padeda spręsti sezoniškumo problemas?

    <p>Jie gali atspindėti skirtingus metų laikus.</p> Signup and view all the answers

    Ką rodo fiktyvus kintamasis, kai atsakymas yra 'taip'?

    <p>1</p> Signup and view all the answers

    Kodėl nereikėtų įtraukti visų kategorijų kaip fiktyvių kintamųjų?

    <p>Kad būtų išvengta tobulos multikolinearumo situacijos.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra fiktyvių kintamųjų naudojimo pranašumas ekonominių procesų analizuojant?

    <p>Leidžia identifikuoti svarbius ūkio pokyčius.</p> Signup and view all the answers

    Kaip fiktyvūs kintamieji prisideda prie regresijos analizės?

    <p>Padeda įtraukti kategorinius kintamuosius regresiją.</p> Signup and view all the answers

    Kokiu atveju fiktyvus kintamasis turi reikšmę 0?

    <p>Kai atsakymas yra 'ne'.</p> Signup and view all the answers

    Kada fiktyvūs kintamieji gali būti ypač naudingi analizuojant duomenis?

    <p>Optimaliai modeliuojant laiko eilučių duomenis.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra 95% patikimumo intervalo formulė β1 parametrui?

    <p>$β̂1 ± t_{α/2} ∗ SE(β̂1)$</p> Signup and view all the answers

    Kaip apskaičiuojama t reikšmė, kai β1 = -0.9?

    <p>$t = \frac{β̂1 - H0}{SEβ̂1}$</p> Signup and view all the answers

    Kada atmesti hipotezę H0: β1 = 0?

    <p>Kai t ≥ t*</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra dauginė regresija?

    <p>Modelis, kuriame analizuojama priklausomybė nuo dviejų ar daugiau nepriklausomų kintamųjų.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra β1 skaičiavimo formulė pagal t statistikos skaičiavimą?

    <p>$t = \frac{β̂1 - 0}{SEβ̂1}$</p> Signup and view all the answers

    Ką rodo 95% patikimumo intervalas?

    <p>Nurodo, kur yra tikroji β1 reikšmė su 95% tikimybe.</p> Signup and view all the answers

    Kaip galima nustatyti kintamųjų sąryšį dauginėje regresijoje?

    <p>Naudojant kelių nepriklausomų kintamųjų koeficientus.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra kritinė t reikšmė?

    <p>Reikšmė, kuri yra parenkama pagal α ir laisvės laipsnius.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra ekonometrijos apibrėžimas?

    <p>Mokslas, kuriame ekonominė teorija ir statistiniai metodai naudojami analizuojant ekonominius duomenis.</p> Signup and view all the answers

    Kokios yra trys galutinio atsiskaitymo dalys ekonometrijos kurse?

    <p>Tarpinis atsiskaitymas (30%), praktinis atsiskaitymas (30%), galutinis atsiskaitymas (40%).</p> Signup and view all the answers

    Kuri iš šių temų nėra nagrinėjama ekonometrijos kurse?

    <p>Ekonominės teorijos raida.</p> Signup and view all the answers

    Kokie klausimai yra svarbūs prieš analizuojant ekonometrijos problemą?

    <p>Koks priežastingumo ryšys, koks eksperimentas, kaip pasirinkti duomenis.</p> Signup and view all the answers

    Kuri iš šių teiginių yra teisinga apie klasių sumažinimo pavyzdį?

    <p>Klasių sumažinimas turi ir kaštų, ir naudos aspektus.</p> Signup and view all the answers

    Kas yra heteroskedastiškumas ekonometrijoje?

    <p>Klaidų variacijos, priklausančios nuo prognozuojamo dydžio, kinta.</p> Signup and view all the answers

    Kuri iš šių sąvokų yra svarbi ekonometrijoje kalbant apie modelio specifikaciją?

    <p>Pasirinkti tinkamus kintamuosius.</p> Signup and view all the answers

    Kuo ekonometrijos tyrimuose ypatingas instrumentinių kintamųjų metodas?

    <p>Tai metodas, leidžiantis nustatyti priežastingumo ryšius.</p> Signup and view all the answers

    Kokios dvi sąlygos turi būti patenkintos, kad kintamasis būtų laikomas instrumentiniu?

    <p>Jis neturi koreliacijos su paklaida ir koreliuoja su nepriklausomu kintamuoju.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra egzogeniškumo sąlygos reikalavimas?

    <p>Instrumentinis kintamasis negali koreliuoti su jokiu praleistu kintamuoju.</p> Signup and view all the answers

    Ką reiškia sąlyga 'aktualumas' instrumentinių kintamųjų kontekste?

    <p>Instrumentinis kintamasis turi turėti teigiamą arba neigiamą ryšį su nepriklausomu kintamuoju.</p> Signup and view all the answers

    Kaip galima patikrinti, ar instrumentinis kintamasis yra aktualus?

    <p>Apskaičiuojant kovariaciją tarp instrumentinio kintamojo ir nepriklausomo kintamojo.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra pirmas žingsnis, ieškant β1 regresijos lygties atveju?

    <p>Apskaičiuoti kovariaciją tarp regresijos lygties šonų.</p> Signup and view all the answers

    Kas privalo būti teigiama, kad instrumentinis kintamasis būtų naudojamas be klaidų?

    <p>Jis neturi turėti tiesioginio poveikio priklausomam kintamajam.</p> Signup and view all the answers

    Kodėl sunku tiesiogiai išbandyti pirmąją instrumentinių kintamųjų prielaidas?

    <p>Negalima tiesiogiai apskaičiuoti koreliacijos su paklaida.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra svarbiausias aspektas, užtikrinant instrumentinių kintamųjų veiksmingumą?

    <p>Jie turi būti aiškiai apibrėžti ir nustatyti.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Ekonometrija I

    • Ekonometrija yra ekonomikos teorijos ir statistinių metodų derinys, naudojamas ekonominės informacijos analizei.
    • Kursas paremtas J. Wooldridge knygos "Introductory Econometrics: A Modern Approach" medžiaga.

    Temos

    • Dvejetainė regresija
    • Daugybinė regresija
    • Dvejetainių kintamųjų regresija
    • Endogeniškumas
    • Instrumentinių kintamųjų regresija
    • Multikolinearumas
    • Heteroskedastiškumas
    • Autokoreliacija
    • Modelio specifikacija
    • Tiesinis tikimybinis modelis

    Vertinimas

    • Tarpiniame atsiskaityme vertinamas 30% bendro balo
    • Praktiniame atsiskaityme vertinamas 30% bendro balo
    • Galutiniame atsiskaityme vertinamas 40% bendro balo
    • VMA aplinkoje esantys bonus testai yra skirti geresniam pasiruošimui atsiskaitymams.

    Ekonometrijos uždavinys

    • Prieš pradedant analizuotą klausimą, reikia svarstyti šiuos dalykus:
      • Koks yra priežastingumo ryšys tiriamoje situacijoje?
      • Koks eksperimentas būtų idealus tiriamajam ryšiui nustatyti?
      • Kaip iš galimų duomenų rinktiems duomenims taikyti realios situacijos eksperimentą?
      • Kaip išsirinkti tinkamus duomenis (populiaciją, imtį, modelio prielaidas)?

    Modelio patikimumo intervalas (Confidence Interval)

    • Patikimumo intervalas naudojamas nežinomo parametro vertės apskaičiavimui.
    • Patikimumo intervalas yra intervalas, kurio viduje tikimybė rasti tikrąją parametro vertę yra lygi nurodytam patikimumo lygmeniui.
    • Patikimumo intervalas β1 parametrui: β̂1 ± tα/2 ∗ SE (β̂1).

    Parametrų reikšmingumo testas

    • Reikšmingumo testas atliekamas norint nustatyti, ar nepriklausomas kintamasis turi tiesinį poveikį priklausomam kintamajam.
    • Nulinė hipotezė (H0) - nėra tiesinio santykio
    • Alternatyvi hipotezė (H1) - yra tiesinis santykis
    • t statistika apskaičiuojama: β̂1 − 0[H0] / SEβ̂1.

    Modelio F statistika

    • F statistika naudojama visam modeliui patikrinti.
    • Nulinė hipotezė (H0) - modelis netinka
    • Alternatyvi hipotezė (H1) - modelis tinka
    • F statistika apskaičiuojama: (RSS0 − RSS1) / (k − 1) / RSS1 / (n − k).

    Daugybinė regresija

    • Daugybinė regresija naudojama analizuojant dviejų ar daugiau nepriklausomų kintamųjų bendrą poveikį priklausomam kintamajam.
    • Daugybinės tiesinės regresijos formulė: y = β0 + β1 x1 + β2 x2 +...+ βm xmi + ui.
    • Šią lygtį galima užrašyti matricos pavidalu: Y = X × β + U.

    Fiktyvieji kintamieji

    • Fiktyvieji kintamieji yra dichotominiai kintamieji, naudojami kokybinių kintamųjų regresijos analizei.
    • Kiekvienai kokybinio kintamojo kategorijai sukuriamas atitinkamas fiktyvusis kintamasis.
    • Fiktyvieji kintamieji padeda sprendžiant sezoniškumo problemą.
    • Fiktyvieji kintamieji gali žymėti svarbius įvykius.

    Instrumentiniai kintamieji

    • Instrumentiniai kintamieji yra kintamieji, kurie naudojami endogeniškumo problemai spręsti.
    • Instrumentinis kintamasis neturi koreliacijos su modelio paklaida ir koreliuoja su nepriklausomu kintamajam.
    • Patikrinus instrumento aktualumą ir egzogeniškumą, galime apskaičiuoti β1.

    Instrumentinių kintamųjų taikymas

    • Kadangi dažnai nėra galimybės įrodyti, ar Cov(zi, ui) = 0, egzogeniškumo prielaida dažniausiai grindžiama ekonomine logika.
    • Antrosios sąlygos patikrinimas gali būti atliekamas apskaičiuojant kovariaciją tarp kintamųjų arba sudarant regresiją: xi = α0 + α1 zi + vi.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Ekonometrija I PDF

    Description

    Šiame teste nagrinėjami įvairūs ekonometrinės analizės metodai, remiantis J. Wooldridge knyga. Fokusas skiriamas dvejetainės, daugybinės regresijos, endogeniškumui, instrumentiniams kintamiesiems ir kitiems svarbiems aspektams. Pasiruoškite įvertinimams ir praktiniams užduotims!

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser