2 Simulado - Mod6
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Questions and Answers

Everton, por ser conservador, não deseja correr risco de crédito em seus investimentos, além de buscar o menor risco possível. Ele deveria investir em:

  • CDB
  • NTN-F
  • LTN
  • LFT (correct)
  • Considere o seguinte conjunto de dados: {2, 4, 7, 7, 5, 3, 1}. A mediana e a moda são respectivamente:

  • 2 e 4
  • 4 e 7 (correct)
  • 4,5 e 7
  • 7 e 7
  • O spread de crédito:

  • Representa o ativo livre de risco
  • Representa o risco total de um investimento.
  • Representa a probabilidade de inadimplência do emissor do título (correct)
  • Representa a oscilação de um ativo.
  • Selecione a alternativa correta quando à Capital Market Line (CML):

    <p>É uma evolução ao Modelo de Markowitz, ao se adicionar um ativo livre de risco à fronteira eficiente</p> Signup and view all the answers

    Considere o conjunto de dados abaixo: {1, 1, 2, 7, 8, 9, 10} Alterando os extremos 1 e 10 por 2 e 20, a medida estatística que não sofrerá variação será:

    <p>Mediana</p> Signup and view all the answers

    Rafaella avalia uma ação e estima que o rendimento de dividendos da ação, ao final de 12 meses, será de 10,00%. Dados: retorno do ativo livre de risco = 8% a.a. retorno esperado do Ibovespa, para o período de 12 meses = 15,00% a.a. beta da ação = 1,2 O retorno esperado da ação pelo Capital Asset Pricing Model (CAPM) é

    <p>0.164</p> Signup and view all the answers

    Considere os seguintes índices de basileia: Instituição A: 15% Instituição B: 10% Instituição C: 7% Sobre o risco de crédito das instituições:

    <p>C &gt; B &gt; A</p> Signup and view all the answers

    A carteira de um investidor é constituída por R$ 20.000,00 da ação X e R$ 50.000,00 da ação Y. As ações X e Y possuem, respectivamente, volatilidade histórica de 15,00% e 5,00%. A correlação entre as variações dos preços dos ativos é 0,65. O risco dessa carteira é:

    <p>7,14%</p> Signup and view all the answers

    Indicador utilizado para comparar o desempenho de Fundos de Investimento ao relacionar o retorno adicional (em relação à taxa de retorno livre de risco) com o risco sistemático (beta) assumido pelo gestor:

    <p>Índice de Treynor</p> Signup and view all the answers

    A empresa “XY”, que possuía rating de crédito B+, teve seu rating elevado para A na última avaliação. É esperado que o preço dos títulos emitidos por esta empresa, negociados no mercado financeiro:

    <p>Suba</p> Signup and view all the answers

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