Podcast
Questions and Answers
Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
- Bir nechta darajali avtoregressiya modellari bilan
- Stokastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelidan tozalash imkonsiz
- Baholangan modelning konstantasini kamaytirish bilan (correct)
- Modelning koeffitsientlarini o'chirib tashlash bilan
Deterministik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
Deterministik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
- Konstanta parametrini o'chirib tashlash bilan (correct)
- Deterministik tendentsiyaga ega bo'lgan vaqt qatori modelidan tozalash imkonsiz
- Deterministik trendni qo'llab-quvatlash bilan
- Avtoregressiya modellari bilan
AR(1) avtoregressiyalar quyidagi xususiyat bilan tavsiflanadi:
AR(1) avtoregressiyalar quyidagi xususiyat bilan tavsiflanadi:
- Ols baholari samarasiz (correct)
- Koeffitsientlar t-testlaridan osongina o'tadi
- Standart xatolar pasaytirilib baholanadi
- Modelning koeffisientlari siljigan
Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari quyidagi muammoga olib keladi:
Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari quyidagi muammoga olib keladi:
Stoxastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun qanday usuldan foydalanish mumkin?
Stoxastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun qanday usuldan foydalanish mumkin?
Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda nima noto'g'ri baholanadi?
Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda nima noto'g'ri baholanadi?
Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun qaysi testdan foydalanish mumkin?
Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun qaysi testdan foydalanish mumkin?
Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari qanday qilib tasniflanadi?
Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari qanday qilib tasniflanadi?
Gipotezalarni tekshirish uchun qaysi testlar normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan?
Gipotezalarni tekshirish uchun qaysi testlar normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan?
Regressiya modellarining qaysi birida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak?
Regressiya modellarining qaysi birida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak?
Flashcards are hidden until you start studying
Study Notes
Stokastik va Deterministik Trendlarni Tozalash
- Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini vaqt seriyalarini faqat yuqori darajali farqlash bilan tozalash mumkin.
- Deterministik trend uchun esa, ko'plab usullar, jumladan, polyomial regressiya yoki boshqa funktsional shakllar yordamida tozalash amalga oshiriladi.
AR(1) Avtoregressiyalar
- AR(1) modelida vaqt qatorining hozirgi qiymati o'tgan davrning qiymatiga bog'liq.
- Modelning asosiy parametrlari: $\phi$ (avtoregressiv koeffitsiyent) va $\epsilon_t$ (qoldiq).
Spetsifikatsiya Xatolari
- Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari muammoli modelni noto'g'ri ishlashiga olib keladi.
- Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda asosiy o'zgaruvchilar etishmaydi yoki noma'lum o'zgaruvchilar kiritiladi.
Avtokorrelyatsiyani Kamaytirish
- Stohastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun differensiallash yoki transformatsiya metodlari qo'llaniladi.
Qoldiqlar Taqsimoti Normalligi
- Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun Shapiro-Wilk va Kolmogorov-Smirnov testlari foydalaniladi.
Ishonch Oraliqlari va Gipotezalarni Tekshirish
- Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari p-value va kritik qiymat metodlariga asoslanadi.
Gipotezalarni Tekshirish Testlari
- Gipotezalarni tekshirish uchun normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan testlar: t-test va F-test.
Ehtimollik Qiymati
- Regressiya modellarida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak, masalan, logistic regression modelida.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
