Time Series Analysis and Forecasting Quiz
10 Questions
16 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?

  • Bir nechta darajali avtoregressiya modellari bilan
  • Stokastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelidan tozalash imkonsiz
  • Baholangan modelning konstantasini kamaytirish bilan (correct)
  • Modelning koeffitsientlarini o'chirib tashlash bilan

    • Deterministik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?

  • Konstanta parametrini o'chirib tashlash bilan (correct)
  • Deterministik tendentsiyaga ega bo'lgan vaqt qatori modelidan tozalash imkonsiz
  • Deterministik trendni qo'llab-quvatlash bilan
  • Avtoregressiya modellari bilan

    • AR(1) avtoregressiyalar quyidagi xususiyat bilan tavsiflanadi:

  • Ols baholari samarasiz (correct)
  • Koeffitsientlar t-testlaridan osongina o'tadi
  • Standart xatolar pasaytirilib baholanadi
  • Modelning koeffisientlari siljigan

    • Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari quyidagi muammoga olib keladi:

    <p>Modelga kiritilmagan muhim o'zgaruvchilar modelga kiritilgan o'zgaruvchilar bilan bog’liq bo’lmaydi</p> Signup and view all the answers

    Stoxastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun qanday usuldan foydalanish mumkin?

    <p>Standart xatolarni pasaytirish bilan</p> Signup and view all the answers

    Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda nima noto'g'ri baholanadi?

    <p>Dispersiyasi</p> Signup and view all the answers

    Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun qaysi testdan foydalanish mumkin?

    <p>Jarque-Bera</p> Signup and view all the answers

    Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari qanday qilib tasniflanadi?

    <p>Shubhali</p> Signup and view all the answers

    Gipotezalarni tekshirish uchun qaysi testlar normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan?

    <p>t va F testlariga</p> Signup and view all the answers

    Regressiya modellarining qaysi birida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak?

    <p>Logit modelida</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Stokastik va Deterministik Trendlarni Tozalash

    • Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini vaqt seriyalarini faqat yuqori darajali farqlash bilan tozalash mumkin.
    • Deterministik trend uchun esa, ko'plab usullar, jumladan, polyomial regressiya yoki boshqa funktsional shakllar yordamida tozalash amalga oshiriladi.

    AR(1) Avtoregressiyalar

    • AR(1) modelida vaqt qatorining hozirgi qiymati o'tgan davrning qiymatiga bog'liq.
    • Modelning asosiy parametrlari: $\phi$ (avtoregressiv koeffitsiyent) va $\epsilon_t$ (qoldiq).

    Spetsifikatsiya Xatolari

    • Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari muammoli modelni noto'g'ri ishlashiga olib keladi.
    • Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda asosiy o'zgaruvchilar etishmaydi yoki noma'lum o'zgaruvchilar kiritiladi.

    Avtokorrelyatsiyani Kamaytirish

    • Stohastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun differensiallash yoki transformatsiya metodlari qo'llaniladi.

    Qoldiqlar Taqsimoti Normalligi

    • Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun Shapiro-Wilk va Kolmogorov-Smirnov testlari foydalaniladi.

    Ishonch Oraliqlari va Gipotezalarni Tekshirish

    • Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari p-value va kritik qiymat metodlariga asoslanadi.

    Gipotezalarni Tekshirish Testlari

    • Gipotezalarni tekshirish uchun normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan testlar: t-test va F-test.

    Ehtimollik Qiymati

    • Regressiya modellarida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak, masalan, logistic regression modelida.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Description

    Test your knowledge of time series analysis and forecasting with questions on stochastic and deterministic trends, first-order autoregressive models, and autocorrelation of residuals.

    More Like This

    Use Quizgecko on...
    Browser
    Open
    Browser
    Browser