10 Questions
Stokastik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
Baholangan modelning konstantasini kamaytirish bilan
Deterministik trendga ega bo'lgan vaqt qatorini qanday qilib bu trenddan tozalash mumkin?
Konstanta parametrini o'chirib tashlash bilan
AR(1) avtoregressiyalar quyidagi xususiyat bilan tavsiflanadi:
Ols baholari samarasiz
Baholangan regressiyadagi spetsifikatsiya xatolari quyidagi muammoga olib keladi:
Modelga kiritilmagan muhim o'zgaruvchilar modelga kiritilgan o'zgaruvchilar bilan bog’liq bo’lmaydi
Stoxastik tendentsiyaga ega bo'lgan baholangan vaqt qatori modelida qoldiqlarning avtokorrelyatsiyasini kamaytirish uchun qanday usuldan foydalanish mumkin?
Standart xatolarni pasaytirish bilan
Spetsifikatsiya xatosi bo'lgan modelda nima noto'g'ri baholanadi?
Dispersiyasi
Katta tanlanmalardagi baholangan regressiya qoldiqlari taqsimotining normalligini tekshirish uchun qaysi testdan foydalanish mumkin?
Jarque-Bera
Ishonch oraliqlari va gipotezalarni tekshirish tartib qoidalari qanday qilib tasniflanadi?
Shubhali
Gipotezalarni tekshirish uchun qaysi testlar normal bo'lgan tanlanmalarga asoslangan?
t va F testlariga
Regressiya modellarining qaysi birida baholangan ehtimollik qiymati 0 dan 1 gacha bo'lishi kerak?
Logit modelida
Test your knowledge of time series analysis and forecasting with questions on stochastic and deterministic trends, first-order autoregressive models, and autocorrelation of residuals.
Make Your Own Quizzes and Flashcards
Convert your notes into interactive study material.
Get started for free
