Podcast
Questions and Answers
A bázis a forward és a futures árfolyam különbsége.
A bázis a forward és a futures árfolyam különbsége.
False (B)
A kötési árfolyam növekedése csökkenti a vételi opció értékét
A kötési árfolyam növekedése csökkenti a vételi opció értékét
False (B)
A kötési árfolyam növekedése növeli az eladási opció értékét.
A kötési árfolyam növekedése növeli az eladási opció értékét.
False (B)
A forward ügyletek szabványosított, tőzsdei kereskedésre alkalmas határidős ügyletek.
A forward ügyletek szabványosított, tőzsdei kereskedésre alkalmas határidős ügyletek.
A futures ügyletek szabványosított határidős ügyletek.
A futures ügyletek szabványosított határidős ügyletek.
A forward ügyleteknél a lejáratig nem történik pénzmozgás.
A forward ügyleteknél a lejáratig nem történik pénzmozgás.
A futures ügyleteknél a lejáratig nem történik pénzmozgás
A futures ügyleteknél a lejáratig nem történik pénzmozgás
A lejáratkori határidős árfolyam megegyezik az azonnali árfolyammal.
A lejáratkori határidős árfolyam megegyezik az azonnali árfolyammal.
Az eladási ügylet kiírója az ügyleten nem realizálhat nyereséget.
Az eladási ügylet kiírója az ügyleten nem realizálhat nyereséget.
A határidős ügyletek csak az eladó számára jelentenek kötelezettséget
A határidős ügyletek csak az eladó számára jelentenek kötelezettséget
A határidős árfolyam a lejárat előtt minden esetben magasabb az azonnalinál.
A határidős árfolyam a lejárat előtt minden esetben magasabb az azonnalinál.
Alacsonyabb (pillanatnyi) részvényárfolyam magasabb eladási opció értéket jelent.
Alacsonyabb (pillanatnyi) részvényárfolyam magasabb eladási opció értéket jelent.
A bázis az azonnali és a határidős árfolyam hányadosa.
A bázis az azonnali és a határidős árfolyam hányadosa.
A fenntartandó letét magasabb, mint a kezdő letét
A fenntartandó letét magasabb, mint a kezdő letét
A fedezett portfólió hozama legalább akkora, mint a fedezetlené.
A fedezett portfólió hozama legalább akkora, mint a fedezetlené.
A forward ügyleteknél megjelenik a napi elszámolás.
A forward ügyleteknél megjelenik a napi elszámolás.
Az európai típusú opciót a lejáratig bármikor le lehet hívni.
Az európai típusú opciót a lejáratig bármikor le lehet hívni.
Az opció értékét meghatározó paraméterek kcözött szerepel többek között a részvény várható hozama.
Az opció értékét meghatározó paraméterek kcözött szerepel többek között a részvény várható hozama.
Az amerikai típusú opció mindig értékesebb az európainál.
Az amerikai típusú opció mindig értékesebb az európainál.
Az amerikai típusú opció nem érhet kevesebbet az európainál.
Az amerikai típusú opció nem érhet kevesebbet az európainál.
A volatilitás növekedése növeli az eladási opció értékét.
A volatilitás növekedése növeli az eladási opció értékét.
Az időzítési opciókkal az elhalasztható beruházási döntéseket modellezzük.
Az időzítési opciókkal az elhalasztható beruházási döntéseket modellezzük.
A részletfizetési érték a volatilitástól és a lejáratig hátralevő időtől függ
A részletfizetési érték a volatilitástól és a lejáratig hátralevő időtől függ
Az erősödő függőleges különbözet vételi és eladási kötelezettséget egyaránt tartalmaz.
Az erősödő függőleges különbözet vételi és eladási kötelezettséget egyaránt tartalmaz.
A put-call paritás szerint c+K0=p+PT.
A put-call paritás szerint c+K0=p+PT.
A put-call paritás szerint c+K0=p+P0.
A put-call paritás szerint c+K0=p+P0.
A put-call paritás az európai és az amerikai opció értéke közötti kapcsolatot írja le.
A put-call paritás az európai és az amerikai opció értéke közötti kapcsolatot írja le.
Az ingadozási érték többek között a kockázatmentes kamatlábtól függ. –
Az ingadozási érték többek között a kockázatmentes kamatlábtól függ. –
Gyengülő függőleges különbözeti ügylet csak vételi opciókból hozható létre.
Gyengülő függőleges különbözeti ügylet csak vételi opciókból hozható létre.
A terpesz alapterméket, vételi és eladási jogot egyaránt tartalmaz.
A terpesz alapterméket, vételi és eladási jogot egyaránt tartalmaz.
A függőleges különbözeti ügyletek eltérő kötési árfolyamú opciókból hozhatók létre.
A függőleges különbözeti ügyletek eltérő kötési árfolyamú opciókból hozhatók létre.
A növekedési opciókkal az elhalasztható beruházási döntéseket modellezzük.
A növekedési opciókkal az elhalasztható beruházási döntéseket modellezzük.
A binomiális modell az opció alaptermékének árfolyam-alakulását egyszerűsíti le.
A binomiális modell az opció alaptermékének árfolyam-alakulását egyszerűsíti le.
