83 Questions
¿Cuál es el porcentaje mínimo permitido para los APR generados por modelos internos según el método estandar?
72,5%
¿Qué tipo de entidades no podrán utilizar modelos internos avanzados?
Pequeñas y medianas empresas
¿Cuál es el objetivo principal de la directiva MiFID?
Proteger a los clientes y especialmente al pequeño inversor
¿Cuál es la fecha establecida para la entrada en vigor de las normas revisadas de Basilea III?
1 de enero de 2022
¿Cuál es el objetivo principal de la introducción de un nuevo enfoque estandarizado para la medición del riesgo de crédito?
Incrementar la comparabilidad entre entidades
¿Cuál es el porcentaje de capital ordinario exigido en Basilea III?
4,5%
¿Qué tipo de instrumentos forman parte del capital adicional de nivel 1 en Basilea III?
Instrumentos híbridos con cláusula de conversión en acciones
¿Cuál es el objetivo del colchón de conservación de capital?
Aumentar el capital en períodos de crecimiento económico
¿Cuándo se constituye el colchón anticíclico?
Únicamente en épocas de expansión excesiva del crédito bancario
¿Cuál es el porcentaje del capital regulatorio total en Basilea III?
8%
¿Qué ratio de capital CET1 tienen las entidades españolas?
12%
¿Qué norma estableció una aplicación adelantada de los requerimientos de capital de Basilea III en España?
Real Decreto-Ley 2/2011
¿Qué fue lo que puso de manifiesto que los niveles de capital en el sistema bancario seguían siendo insuficientes?
La crisis financiera global iniciada en 2007
¿Cuál es el objetivo principal de la introducción de Basilea III?
Incrementar los requerimientos de capital para evitar nuevos colapsos bancarios
¿Qué tipo de capital se considera de mayor calidad en Basilea III?
Capital ordinario de nivel 1
¿En qué año se estableció la entrada en vigor de Basilea III en España?
2014
¿Cuál es el objetivo principal del colchón anticíclico en Basilea III?
Evitar la formación de burbujas en épocas de expansión excesiva del crédito bancario
¿Cuál es el porcentaje del colchón de conservación de capital en Basilea III?
2.5%
¿Cuál es el principal objetivo de Basilea II?
Desarrollar un sistema de requerimientos de capital más sensible y acorde con el riesgo real
¿Cuáles son los tres pilares fundamentales en los que se basa Basilea II?
Requerimientos mínimos de capital, supervisión y disciplina de mercado
¿Qué tipo de riesgo se incluye en el pilar I de Basilea II?
Riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional
¿Cuál es el enfoque que se utiliza en el pilar I de Basilea II para medir el riesgo de crédito?
Enfoque estándar y calificaciones internas
¿Qué porcentaje del capital se mantiene en Basilea II para los activos ponderados por riesgo?
8%
¿Cuál es el principal objetivo del Pilar II de Basilea?
Atribuye la responsabilidad del desarrollo de modelos internos de capital a la e.c. según su riesgo
¿Cuál es el propósito principal del Pilar III de Basilea?
Mejorar la transparencia de la información pública
¿Qué áreas de riesgo se abordan en el Pilar II de Basilea?
Riesgo de concentración de crédito, riesgo de tipo de interés y riesgo coyuntural
¿Qué se entiende por riesgo operacional?
Riesgo provocado por errores humanos
¿Cuál es el riesgo que se enfrenta el sector financiero por el impacto del cambio climático?
Riesgo medioambiental
¿Qué tipo de riesgo se asocia con la aplicación indebida de la normativa legal aplicable al sector bancario?
Riesgo legal
¿Qué tipo de pérdida se puede generar debido a la no aplicación o aplicación indebida de la normativa legal aplicable al sector bancario?
Pérdida derivada de demandas judiciales
¿Cuál de las siguientes situaciones podría adecuarse como posibilidad de incurrir pérdidas por riesgo de liquidez?
Imposibilidad de hacer frente a créditos entre bancos
¿Cuál es el riesgo que se origina por la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones contraídas con la entidad de crédito por parte de sus clientes o contrapartidas?
Riesgo de crédito
¿Qué tipo de actividades pueden realizar las entidades de depósito en los mercados interbancarios?
Participación en emisiones de valores y mediación, asesoramiento y prestación de servicios a empresas
Qué son las denominadas pruebas de estrés?
Pruebas que determinan la exposición a los principales factores de riesgo de mercado
¿Cuál es el riesgo que se origina por la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas de la variabilidad de los precios de los activos?
Riesgo de mercado
¿Cuál es el objetivo principal de la supervisión de la actividad bancaria en cuanto a los riesgos bancarios?
Evaluar la solvencia de las entidades de crédito
¿Cuál es el objetivo principal de la introducción de Basilea III?
Incrementar la capacidad de absorción de pérdidas en momentos de tensión
¿Qué problema grave se puso de manifiesto durante la crisis financiera global de 2007?
Niveles de capital insuficientes en el sistema bancario
¿Cuál es la principal limitación de Basilea I?
Fijó un capital mínimo a provisionar de un 8% sobre el total de los activos sin ponderar por riesgo
¿Cuál es el propósito principal de incrementar los requerimientos de capital en Basilea III?
Asegurar una mayor capacidad de absorber pérdidas en momentos de tensión
¿En qué año se estableció la entrada en vigor de Basilea I?
1988
¿Cuál es el propósito principal de la introducción de un nuevo enfoque estandarizado para la medición del riesgo de crédito en Basilea III?
Proporcionar una mayor comparabilidad entre entidades
¿Por qué no se aplicaron los requerimientos mínimos que establecía Basilea III cuando se desarrolló la crisis financiera de 2008?
Por temor a provocar una contracción de crédito adicional
¿Qué fué el MoU y qué determinaba?
El MoU fué un documento que España tuvo que firmar que ponía condiciones al rescate de la banca española, aumentando por ejemplo el core capital hasta el 9%
¿Cuál es el propósito de la ratio de apalancamiento adicional para los bancos de importancia sistémica global en Basilea III?
Reducir el riesgo sistémico en el sistema financiero
¿En qué consistía el Real Decreto-Ley 2/2011?
Aplicación adelantada de Basilea III en España y fijación de una ratio mínima de capital principal del 8% y 10% (para entidades con mayor dependencia a mercados mayoristas), además del respaldo de la FROB a las entidades que no lo cumplieran
¿Cuál fue el principal problema que enfrentó el sector bancario español en la crisis financiera?
La exposición al ladrillo
¿Qué fue lo que otorgó un gran poder al FROB en la gestión de la reestructuración y liquidación de entidades?
El Real Decreto-Ley de 2012
¿Cuál fue el total de ayudas dedicadas a la reestructuración del sistema bancario español? (millones de €)
77714
¿Qué fue lo que se creó para ayudar a reestructurar el sector bancario español?
SAREB
¿Qué entidad ayudó a los bancos a intercambiar cédulas hipotecarias por liquidez?
Fondo de adquisición de activos financieros
¿Qué fue lo que ayudó a reestructurar el sector bancario español después de la crisis?
La ayuda financiera del Estado
¿Cuál fue la principal medida adoptada en octubre de 2008 para ayudar a las entidades de crédito españolas?
Concesión de 100.000 millones en avales públicos para las emisiones de deuda bancaria
¿Cuál es el nombre del fondo creado en 2009 para financiar intervenciones de entidades y para incentivar las fusiones y la reducción de oficinas?
Fondo de Reordenación Estructurada Bancaria (FROB)
Para qué sirvió la reforma de la Ley de cajas de Ahorro?
Para reforzar la bancarización y despolitización del sector
¿Cuál fue el efecto principal de la crisis financiera sobre las entidades de crédito españolas?
Disminución de la solvencia por el aumento de la morosidad
¿Qué sector causó que la crisis financiera tuviese unos efectos más graves en España?
El sector inmobiliario
¿Qué fue el resultado principal de la creación del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF)?
Reforzamiento de la solvencia de las entidades de crédito
Qué entidad no fué intervenida por el FROB al inicio de la crisis
Todas fueron intervenidas
¿Cuánto fue el monto de ayudas financieras recuperadas a través de reembolsos, venta o resolución de entidades entre 2009 y 2018?
14.785 millones de euros
¿Cuánto fue el monto de ayudas financieras pendientes de recuperar a finales de 2018?
65.725 millones de euros
¿Cuál fue el propósito de crear un 'banco malo' en el marco de la reestructuración del sistema bancario español?
Recoger los activos tóxicos de los bancos españoles
¿Cuál fue el monto de fondos aportados por el FROB para la reestructuración del sistema bancario español?
54.353 millones de euros
¿Cuál fue el monto de fondos destinados a hacer frente a los costos que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos deintegración y venta?
13.616 millones de euros
¿Cuál fue el principal desafío que enfrentó la banca española durante la crisis del COVID-19?
La disminución de la demanda de crédito debido a la contracción del PIB
¿Cuál es el propósito principal del FROB en España?
Proporcionar ayudas financieras a las entidades de crédito en dificultades
Cuánto dinero se dá por perdido del recate de las entidades Españolas
42500
¿Cuál es el nombre del comité que se encarga de la responsabilidad sobre los sistemas de control interno, la información financiera preceptiva y el auditor de cuentas?
Comité de Auditoría
¿Cómo actúa la SAREB?
Vender activos y recuperar el dinero mediante canales minorista, activos singulares(préstamos sindicados), mayorista
¿Cuál es el porcentaje de participación del FROB en el capital social al 31 de diciembre de 2022?
50,14%
¿Cuál fue el objetivo principal de los decretos leyes 2/2012 y 18/2012?
Fortalecer la solvencia de los bancos españoles
¿Cuál fue el resultado de la reestructuración del sector bancario español?
La disminución del número de entidades de crédito
¿Qué era la SAREB?
Una sociedad de gestión de activos inmobiliarios
¿Cuál fue el propósito de la ayuda financiera del FROB?
Ayudar a los bancos a mantener su solvencia
¿Cuáles son los desafíos actuales del sector bancario español?
Toddos los mencionados anteriormente
¿Cuál es el objetivo principal de las entidades de crédito?
Reducir costos y mejorar la eficiencia bancaria.
¿Cuál es el objetivo principal de las entidades de crédito?
Reducir costos y mejorar la eficiencia bancaria.
¿Cuál es la tendencia en el sector financiero?
Imparable tendencia hacia un mayor número de clientes digitales.
La digitalización bancaria es una tendencia creciente en el sector bancario.
True
Las entidades de crédito no necesitan reducir costos para mejorar la eficiencia bancaria.
False
Los ingresos por comisiones son mayores hoy que hace 10 años
False
La banca española tuvo una rentabilidad económica negativa en 2020, fué a causa de las provisiones efectuadas?
True
La recuperación post COVID-19 fué muy positiva para las entidades españolas?
True
Study Notes
Entidades de Crédito en España
- Las entidades de crédito (EC) se definen como empresas que captan fondos reembolsables del público para invertirlos en préstamos y créditos.
- Los agentes que proporcionan fondos a la entidad de crédito se denominan clientes de pasivo y se convierten en acreedores de la misma.
- Por otro lado, los que reciben fondos del banco son clientes de activo y, por tanto, deudores de la entidad.
Tipos de Entidades de Crédito
- Bancos
- Cajas de ahorro y la confederación española de cajas de ahorro (CECA)
- Cooperativas de crédito
- Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Directiva MiFID II
- Aprobada en diciembre de 2018
- Sustituye a la MiFID I
- Entró en vigor en el mercado español en 2019
- Novedades:
- Solicitar información más detallada a los clientes para productos más complejos
- Identificación clara de los potenciales destinatarios de cada producto
- Mayor transparencia de costes y gastos para los clientes
- Limitaciones en los supuestos en que las empresas pueden cobrar honorarios o comisiones
- Exige una mayor formación en finanzas a los asesores financieros
Efectos de la Crisis en las Entidades de Crédito Españolas
- Fuerte caída de los beneficios de las entidades de crédito motivada por:
- Contracción de la actividad económica (bajo crecimiento del PIB, aumento del paro)
- Necesidades de saneamiento de activos (provisiones para insolvencias de créditos)
Basilea II
- Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, emitido en 2004
- Objetivo: desarrollar un sistema de requerimientos de capital más sensible y acorde con el riesgo real soportado por las EC
- Pilares fundamentales:
- Pilar I: requerimientos mínimos de capital
- Mínimo de capital: 8% de los activos ponderados por riesgo (APRs)
- Considera el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operacional
- Pilar II: revisión del supervisor
- Establece los principios clave de revisión por parte del supervisor
- Atribuye la responsabilidad en el desarrollo de modelos internos de capital y la fijación de los niveles de capitalización congruentes con el perfil de riesgo de la entidad a la dirección de la EC
- Pilar III: disciplina de mercado
- Exige una mejora de la transparencia de la información pública suministrada por las entidades de crédito
- Permite a los participantes en el mercado determinar el perfil de riesgo de cada entidad y concluir si el nivel de capital es adecuado
- Pilar I: requerimientos mínimos de capital
Basilea III
- Nuevo marco regulatorio que incrementa los requerimientos de capital para las EC a fin de evitar nuevos colapsos bancarios
- Entró en vigor en España a partir de enero de 2014
- Principales novedades:
- Endurecimiento de los requerimientos de capital para asegurar una mayor capacidad de absorber pérdidas en momentos de tensión
- Más capital y de mejor calidad
- El capital ordinario total está formado por 2 componentes: capital de nivel 1, subdividido a su vez en capital ordinario y capital adicional, y capital de nivel 2
- Creación de colchones de capital:
- Colchón de conservación de capital: 2.5% de los APR
- Colchón anticíclico: entre 0% y 2.5% de los APR### Normas de Basilea III
- Los APR generados por modelos internos no podrán ser inferiores al 72,5% resultante del método estándar.
- Se restringe el uso de los modelos internos avanzados para exposiciones a grandes compañías y entidades de crédito y para activos de renta variable.
- Introducción de un nuevo enfoque estandarizado para la medición del riesgo de crédito.
- Modificación de la metodología de cálculo del riesgo operacional.
- Introducción de una ratio de apalancamiento adicional para los bancos de importancia sistémica global.
Directiva MiFID
- Regula la prestación de servicios de inversión y afecta a las entidades de crédito.
- Tiene tres objetivos fundamentales:
- Proporcionar un mayor nivel de protección a los clientes, especialmente al pequeño inversor.
- Que el cliente conozca y comprenda el producto que contrata, que sepa valorar el riesgo que tendrá y que tome la decisión que crea conveniente.
- Las entidades de crédito tienen que clasificar los usuarios de servicios de inversión en tres niveles: minorista (particulares y pymes), profesional (grandes empresas e inversores institucionales) y contraparte elegible (bancos y cajas).
Reestructuración del sector bancario español
- Profunda reestructuración del sector bancario español.
- Creación del Fondo de Reordenación Estructurada Bancaria (FROB) en 2009 para financiar intervenciones de entidades y para incentivar las fusiones y la reducción de oficinas.
- Reforma de la Ley de cajas de ahorro en 2010, dirigida a la bancarización y despolitización del sector.
- Real decreto ley 2/2011, de reforzamiento del sector financiero español, que aumenta las exigencias de capital para las entidades de crédito.
Ayudas financieras
- Desde 2009, las ayudas en forma de aporte de capital se cifran en 64.098 millones de euros.
- Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, venta o resolución de entidades, hasta un total de 5.225 millones de euros.
Desafíos actuales del sector bancario español
- Impacto del COVID-19 sobre la banca española.
- Rentaibilidad del negocio bancario, muy inferior a la obtenida en los años previos a la crisis de 2008.
- Gestión de los riesgos asociados al cambio climático.
- Esfuerzo redoblado para mejorar la eficiencia bancaria.
Aprende sobre las entidades de crédito en España, riesgos bancarios, Acuerdos de Capital de Basilea, efectos de la crisis y desafíos actuales del sector bancario español.
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