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Questions and Answers

¿Qué es la duración de un bono?

La duración es la cantidad de años que un bono puede ser mantenido antes de su vencimiento.
La duración es la tasa de interés que paga un bono.
La duración es la medida de la cantidad de cupones que paga un bono en un año.
La duración es la medida de la sensibilidad del precio del bono ante cambios en las tasas de interés. (correct)

¿Cuál es la diferencia entre la duración y la duración modificada de un bono?

La duración modificada es la duración de un bono ajustada por la inflación.
La duración es la medida de la cantidad de cupones que paga un bono en un año, mientras que la duración modificada es la medida de la cantidad de años que un bono puede ser mantenido antes de su vencimiento.
La duración y la duración modificada son dos términos que se refieren a lo mismo.
La duración modificada tiene en cuenta la convexidad del bono, mientras que la duración no lo hace. (correct)

¿Qué son los modelos GARCH y ARCH?

Los modelos GARCH y ARCH son modelos utilizados para calcular la duración de los bonos.
Los modelos GARCH y ARCH son modelos utilizados para calcular el rendimiento de los bonos.
Los modelos GARCH y ARCH son modelos utilizados para calcular el precio de los bonos.
Los modelos GARCH y ARCH son modelos estadísticos utilizados para modelar la volatilidad en los mercados financieros. (correct)

¿Qué es la convexidad en relación con los bonos?

Es la medida de la variabilidad del precio del bono ante cambios en las tasas de interés (B) Signup and view all the answers

¿Qué es el yield de un bono?

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo del bono sea igual a su precio de mercado (A) Signup and view all the answers