Dauginė regresija ir SSR
40 Questions
0 Views

Choose a study mode

Play Quiz
Study Flashcards
Spaced Repetition
Chat to lesson

Podcast

Play an AI-generated podcast conversation about this lesson

Questions and Answers

Kokia formulė naudojama paklaidų kvadratų sumai apskaičiuoti?

  • SSR = β̂ T X T X β̂
  • SSR = Ûi2
  • SSR = (Y − Ŷ )T(Y − Ŷ ) (correct)
  • SSR = Y T Y - β̂ T X T Y
  • Koks yra β̂ apskaičiavimo procesas, kai siekiame minimizuoti paklaidų kvadratų sumą?

  • Randi SSR išvestinę β atžvilgiu ir prisilygini nuliui (correct)
  • Apskaičiuoji Y T Y ir prisilygini nuliui
  • Bendrai sprendi lygtį β̂ = (Y T X T)(X T X)−1
  • Apskaičiuoji Y T X ir β̂ T X T X
  • Kokia yra β̂ formulė, naudojama ją išvesti?

  • β̂ = Y T (X T X)−1
  • β̂ = Y T X (X T Y)−1
  • β̂ = (X T X)−1 X T Y (correct)
  • β̂ = (X T Y)(Y T X)−1
  • Kokia yra teisinga išvestinės formulė, kai norime sumažinti SSR?

    <p>0 - Y T X - β̂ T X T Y + 2β̂ T X T X = 0</p> Signup and view all the answers

    Kokios yra taisyklės apie matricų diferenciaciją, kai A nepriklauso nuo z?

    <p>∆B = Az ir ∆B/∆z = 0</p> Signup and view all the answers

    Ką turime padaryti surandant β, minimizuojant paklaidų kvadratų sumą?

    <p>Nustatyti δ(SSR) lygų 0</p> Signup and view all the answers

    Kokia formulė leidžia apskaičiuoti estimuotus priklausomo kintamojo iverčius?

    <p>Ŷ = X β̂</p> Signup and view all the answers

    Koks yra ryšys tarp bandymų matricos A ir vektoriaus z?

    <p>A yra mxn matrica, o z yra mx1 matrica.</p> Signup and view all the answers

    Ką nurodo estimuotas βˆk įvertis daugine regresijoje?

    <p>Numanomą y pokytį, keičiant kintamąjį xk.</p> Signup and view all the answers

    Kaip apskaičiuojamas dispersijų-kovariacijų matricą?

    <p>Pagal formulę $vcov (β̂) = σ^2 (X^T X)^{-1}$.</p> Signup and view all the answers

    Kas gali kelti problemų daugine regresijoje, analizuojant R² koeficientą?

    <p>R² koeficiento 'išpušimas' pridedant nereikalingus kintamuosius.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra koreguoto R̄² (Ra²) paskirtis daugine regresijoje?

    <p>Užtikrinti teisingą reikšmių skaičiavimą, atsižvelgiant į kintamuosius.</p> Signup and view all the answers

    Ką atspindi R² koeficientas daugine regresijoje?

    <p>Apskaičiuotą variacijos dalį, kuri yra paaiškinta modeliu.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra SSR formulė daugine regresijoje?

    <p>Suma $i=1 Û_i^2$.</p> Signup and view all the answers

    Ką reiškia žymėjimas 'Û' daugine regresijoje?

    <p>Estimacijos vertė, gauta modelyje.</p> Signup and view all the answers

    Kada galima sakyti, kad modelis yra 'išpušęs' R²?

    <p>Jei pridėtos reikšmės nesukelia reikšmingų pokyčių.</p> Signup and view all the answers

    Kaip apskaičiuojamas koreguotas determinacijos koeficientas Ra²?

    <p>$1 - (1 - R^2)(n - p - 1)$</p> Signup and view all the answers

    Kada koreguotas determinacijos koeficientas Ra² didėja?

    <p>Kai papildomas nepriklausomas kintamasis pagerina modelį labiau nei atsitiktinai.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra nulinė hipotezė F teste, kai tikrinami dominančios grupės β koeficientai?

    <p>H0: visi β koeficientai yra 0.</p> Signup and view all the answers

    Kas rodo didelis skirtumas tarp R² ir Ra²?

    <p>Modelyje yra per daug nepriklausomų kintamųjų.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra F testo formulė?

    <p>$F = rac{(SSR_{R} - SSR_{UR})}{(m - k)}$</p> Signup and view all the answers

    Ką daryti, jei modelyje numanome, kad priklausomo ir nepriklausomo kintamojo sąryšis nėra visiškai tiesinis?

    <p>Naudoti netiesinę regresiją.</p> Signup and view all the answers

    Ką rodo F testo rezultatas, palyginus su kritine F reikšme?

    <p>Jei F &gt; kritinė F reikšmė, hipotezė atmetama.</p> Signup and view all the answers

    Kas nurodo, kad nepriklausomo kintamojo ribinis efektas nėra konstantus?

    <p>Netiesinis ryšys tarp kintamųjų.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra polinominės regresijos bruožas, kuris leidžia modeliuoti netiesinį sąryšį?

    <p>Modelis išlieka tiesinis, nes nepriklausomas kintamasis keliamas laipsniu.</p> Signup and view all the answers

    Koks yra vienas iš būdų nustatyti, ar reikia įtraukti polinominius narius regresijoje?

    <p>Pasitikrinti teorinį sąryšį tarp kintamųjų.</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra paklaidų analizės nauda po regresijos modelio sukūrimo?

    <p>Ji gali parodyti ar paklaidos pasiskirsto normaliai.</p> Signup and view all the answers

    Kokie yra logaritmų naudojimo regresijoje privalumai?

    <p>Leidžia konvertuoti multiplikatyvias formas į adityvias.</p> Signup and view all the answers

    Kaip grafinė inspekcija padeda identifikuoti netiesiškumą regresijoje?

    <p>Grafikas atskleidžia netiesinį sąryšį tarp priklausomo ir nepriklausomo kintamojo.</p> Signup and view all the answers

    Koks netiesiškumas dažnai pasitaiko regresijoje, kai naudojamos logaritminės formos?

    <p>Kintamieji įtraukiami logaritmuota forma.</p> Signup and view all the answers

    Koks testas gali padėti nustatyti netiesiškumą regresijos modelyje?

    <p>Normalumo testas (Jarque-Bera).</p> Signup and view all the answers

    Kodėl svarbu analizuoti paklaidų grafiką po regresijos modelio sukūrimo?

    <p>Jis padeda suprasti modelio numatymo tikslumą.</p> Signup and view all the answers

    Ką atspindi gautas skaičius, eksponuojant koeficiento %ivertį, jei priklausomas kintamasis yra logaritmuotas?

    <p>Procentinį pokytį priklausomo kintamojo esant nepriklausomam kintamajam pasikeitus 1 vienetu</p> Signup and view all the answers

    Ką reiškia koeficiento %ivertis, kai nepriklausomas kintamasis yra logaritmuotas?

    <p>Priklausomas kintamasis pasikeis 0.02 vienetu pasikeitus 1%</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra elastingumo interpretacija, kai abiejų kintamųjų yra logaritmuoti?

    <p>1% nepriklausomo kintamojo pokytis lemia β1% priklausomo kintamojo pokytį</p> Signup and view all the answers

    Kokiu metodu galima apskaičiuoti didesnį ribinį poveikį, kai nepriklausomas kintamasis yra logaritmuotas?

    <p>β1 ∗ ln(1 + z)</p> Signup and view all the answers

    Kaip pasikeis vartotojų kainų indeksas, jei vidutinis darbo užmokestis išaugs 100 eurų?

    <p>Padidės padidėjęs procentas, atsižvelgiant į koeficientą</p> Signup and view all the answers

    Kokia yra priklausomo kintamojo koreliacija su logaritmuotu BVP, jei nedarbo lygis sumažėja 1%?

    <p>Nedarbo lygis sumažės 0.01 procento</p> Signup and view all the answers

    Ką rodo logaritmuotas parduodamų sūrelių kiekis, jei jų kaina išaugs 1%?

    <p>Pardavimų sumažėjimą</p> Signup and view all the answers

    Kaip pasikeis Lietuvos BVP, jei užimtų asmenų skaičius sumažės 10,000?

    <p>BVP sumažės 0.02 vienetu</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Paklaidu˛ kvadratu˛ suma

    • Paklaidu˛ kvadratu˛ suma (SSR) yra matas, kaip gerai regresijos modelis atitinka duomenis.
    • SSR apskaičiuojama kaip stebimojo ir numatytojo priklausomo kintamojo reikšmių skirtumų kvadratų suma.
    • Tai galima išreikšti kaip matricinę operaciją: SSR = (Y - Ŷ)T (Y - Ŷ)
    • β, kuris minimalizuoja SSR, galima rasti su diferencijavimu ir prisilyginus ją 0.
    • Optimalios β reikšmės yra β̂ = (X T X )−1 X T Y

    Dauginė regresija

    • Dauginė regresija yra modelis, kuriame priklausomas kintamasis numatomas remiantis dviem ar daugiau nepriklausomų kintamųjų.
    • Estimavimas β̂ naudojamas norint nustatyti priklausomo kintamojo pokyčio dydį, kai keičiamas vienas nepriklausomas kintamasis, visi kiti likdami pastovūs.
    • σ 2 galima apskaičiuoti kaip s2 = Û T Û / (n - 1 - k), kur k - nepriklausomų kintamųjų skaičius.
    • Dispersiju˛-kovariaciju˛ matrica vcov(β̂) = σ 2 (X T X )−1

    Determinacijos koeficientas (R 2 )

    • R 2 apskaičiuojamas taip pat, kaip ir porinėje regresijoje: R 2 = 1 - (SSE / SST), kur SSR = ni=1 Ûi2, SSE = ni=1 (Ŷi - Ȳ )2, o SST = ni=1 (Yi - Ȳ)2.
    • Dauginėje regresijoje R 2 galima „išpūsti“ pridedant nepriklausomų kintamųjų, net jei jie nesvarbūs modeliui.
    • Tai gali sukelti pagundą pridėti nereikalingus kintamuosius, vien siekiant padidinti R 2.

    Koreguotas determinacijos koeficientas (Ra2 )

    • Ra2 yra koreguota R 2 reikšmė, kuri atsižvelgia į nepriklausomų kintamųjų skaičių.
    • Jis apskaičiuojamas pagal formulę Ra2 = 1 - ((1 - R 2 )(n - 1) / ( n - p - 1 )), kur p - nepriklausomų kintamųjų skaičius.
    • Ra2 didėja tik tada, kai pridedamas nepriklausomas kintamasis pagerina modeli˛ labiau, nei jis pagerėtu˛ atsitiktinai.

    F testas nepriklausomu˛ kintamu˛ju˛ grupei

    • F testas naudojamas norint patikrinti, ar nepriklausomų kintamųjų grupė duoda reikšmingos informacijos apie y.
    • Nulinė hipotezė – βj = βj+1 =...= βj+k = 0; alternatyvi hipotezė – bent vienas iš šių β ̸= 0.
    • Testuojamas apribotas modelis prieš neapribotą modeli˛.
    • F statistika apskaičiuojama kaip (SSRR − SSRUR )/(m − k) / (SSRUR /(n − m − 1)).

    Netiesiškumas regresijoje

    • Kai numanomas netiesinis sąryšis tarp priklausomo ir nepriklausomų kintamųjų, galima naudoti polinominė regresiją arba logaritminę formą.
    • Polinominė regresija leidžia modeliuoti netiesinį sąryši˛ pridedant nepriklausomų kintamųjų, pakeltų į skirtingus laipsnius.
    • Logaritmuoti kintamieji leidžia pakeisti multiplikatyvią formą į adityvią, „ištiesinti“ eksponentinius kintamuosius ir interpretuoti rezultatus kaip elastingumą.

    Logaritmuotu˛ kintamu˛ju˛ interpretacija

    • Jei tik priklausomas kintamasis yra logaritmuotas, eksponuojame β koeficientą ir atimame 1, kad gautume procentinį pokytį.
    • Jei tik nepriklausomas kintamasis yra logaritmuotas, koeficientą dalijame iš 100 ir gauname pokytį vienetais.
    • Jei ir priklausomas, ir nepriklausomas kintamieji yra logaritmuoti, β koeficientas reiškia elastingumą, t.y. 1% pokytis nepriklausomam kintamajam lemia β% pokytį priklausomam kintamajam.

    Studying That Suits You

    Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

    Quiz Team

    Related Documents

    Ekonometrija I Paskaita 03 PDF

    Description

    Šiame teste nagrinėjamos dauginės regresijos koncepcijos, įskaitant paklaidų kvadratų sumą (SSR) ir determinacijos koeficientą (R²). Išmoksite, kaip apskaičiuoti optimalias β reikšmes ir analizuoti regresijos modelių tinkamumą duomenims. Pasiruoškite įvertinti savo žinias apie regresijos analizės metodus.

    More Like This

    Multiple Regression Model and Estimation
    18 questions
    Use Quizgecko on...
    Browser
    Browser