Angewandte Ökonometrie 2024/25

Querschnittsdaten erfassen Informationen zu verschiedenen Einheiten zu einem bestimmten Zeitpunkt, während Zeitreihendaten die Entwicklung einer Einheit über verschiedene Zeitpunkte hinweg verfolgen.

<p>Ziel des klassischen linearen Regressionsmodells ist es, den linearen Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variable und einer oder mehreren unabhängigen Variablen zu beschreiben.</p> Signup and view all the answers

<p>Residuen sind die Differenz zwischen den beobachteten Werten der abhängigen Variable und den geschätzten Werten basierend auf dem Regressionsmodell.</p> Signup and view all the answers

<p>False</p> Signup and view all the answers

<p>Exogenität bedeutet, dass die Regressorvariablen unabhängig von den Fehlertermen sind, d.h. sie beeinflussen die Fehlerterme nicht.</p> Signup and view all the answers

<p>Hypothesentests dienen dazu, die Gültigkeit von Annahmen über die Beziehungen zwischen Variablen zu überprüfen.</p> Signup and view all the answers

<p>Der p-Wert ist die Wahrscheinlichkeit, die beobachteten Daten zu erhalten, wenn die Nullhypothese tatsächlich wahr ist.</p> Signup and view all the answers

<p>Der F-Test dient dazu, die Gültigkeit mehrerer linearer Restriktionen auf die Parameter eines Regressionsmodells zu überprüfen.</p> Signup and view all the answers

<p>Alle oben genannten Optionen.</p> Signup and view all the answers

<p>Angewandte konometrie oder empirische Wirtschaftsforschung ist die Verwendung statistischer Methoden und der daraus gewonnenen Ergebnisse.</p> Signup and view all the answers

<p>Testen von konomischen Annahmen.</p> Signup and view all the answers

<p>True</p> Signup and view all the answers

<p>R ist ein statistischer Wert, der die Gte der Anpassung der Regressionslinie an die Daten misst. Er zeigt den Anteil der Varianz in der abhngigen Variablen, der durch die unabhngigen Variablen erklrt werden kann.</p> Signup and view all the answers

<p>Die Regressoren sind unkorreliert mit den Fehlertermen.</p> Signup and view all the answers

<p>Das Gau-Markov-Theorem besagt, dass unter den Annahmen des klassischen Regressionsmodells der OLS-Schtzer der beste lineare unverzerrte Schtzer (BLUE) ist.</p> Signup and view all the answers

<p>Der Standardfehler eines geschtzten Parameters ist die Schtzung der Standardabweichung dieses Parameters in wiederholten Stichprobenziehungen.</p> Signup and view all the answers

<p>Der p-Wert ist die kleinste Signifikanzniveau, bei dem die Nullhypothese des Tests abgelehnt werden knnte.</p> Signup and view all the answers

<p>Lineare Parameterrestriktionen stellen lineare Beziehungen zwischen den Koeffizienten des Regressionsmodells dar.</p> Signup and view all the answers

<p>Alle genannten Optionen</p> Signup and view all the answers

<p>Die Beschreibung des langfristigen Wirtschaftswachstums.</p> Signup and view all the answers

<p>True</p> Signup and view all the answers

<p>Der OLS-Schätzer minimiert die Summe der quadrierten Residuen.</p> Signup and view all the answers

<p>Die Fehlerterme müssen einen konstanten Erwartungswert haben.</p> Signup and view all the answers

<p>Ein Maß für die Güte der Anpassung des Regressionsmodells an die Daten.</p> Signup and view all the answers

<p>Das Gauß-Markov-Theorem besagt, dass der OLS-Schätzer unter bestimmten Annahmen der beste lineare unverzerrte Schätzer (BLUE) ist.</p> Signup and view all the answers

<p>Mit einem t-Test.</p> Signup and view all the answers

<p>Alle Restriktionen sind gleichzeitig erfüllt.</p> Signup and view all the answers

<p>Der p-Wert ist die kleinste Signifikanzniveau, bei dem man die Nullhypothese ablehnen würde.</p> Signup and view all the answers

<p>Die Beurteilung eines ökonometrischen Modells beinhaltet die Interpretation der geschätzten Parameter, die Analyse der Anpassungsgüte und die Prüfung der Gültigkeit der Annahmen.</p> Signup and view all the answers